PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDOW с LABU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDOW с LABU

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

UDOW (ProShares UltraPro Dow30) and LABU (Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares) are both Leveraged Equities funds - UDOW tracks the Dow Jones Industrial Average (300%) while LABU tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UDOW returned 23.82%/yr vs -11.11%/yr for LABU. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UDOW charges 0.95%/yr vs 1.12%/yr for LABU.

Доходность

Сравнение доходности UDOW и LABU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDOW показывает доходность 14.65%, что значительно выше, чем у LABU с доходностью 12.06%. За последние 10 лет акции UDOW превзошли акции LABU по среднегодовой доходности: 23.82% против -11.11% соответственно.

UDOW

1 день
2.07%
1 месяц
9.62%
С начала года
14.65%
6 месяцев
11.42%
1 год
60.76%
3 года*
32.31%
5 лет*
13.79%
10 лет*
23.82%

LABU

1 день
2.37%
1 месяц
3.51%
С начала года
12.06%
6 месяцев
8.94%
1 год
207.12%
3 года*
6.07%
5 лет*
-34.35%
10 лет*
-11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDOW и LABU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		14.65%24.46%28.47%32.72%-32.39%65.67%-17.15%75.24%-23.86%99.07%
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		12.06%79.17%-26.02%-13.41%-80.36%-64.15%74.66%75.50%-57.61%149.12%

Correlation

The correlation between UDOW and LABU is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2015 г.

0.51

The correlation between UDOW and LABU has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UDOW и LABU

Секторы
UDOW
LABU

Финансовые услуги

27.3%
0.3%

Технологии

19.1%

-

Промышленность

18.1%

-

Здравоохранение

12.8%
99.7%

Потребительский циклический сектор

11.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.1%

-

Сырьевые материалы

3.7%
0.0%

Энергетика

2.2%

-

Коммуникационные услуги

1.8%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

UDOW
27.3%
LABU
0.3%

Технологии

UDOW
19.1%
LABU

-

Промышленность

UDOW
18.1%
LABU

-

Здравоохранение

UDOW
12.8%
LABU
99.7%

Потребительский циклический сектор

UDOW
11.0%
LABU

-

Потребительский защитный сектор

UDOW
4.1%
LABU

-

Сырьевые материалы

UDOW
3.7%
LABU
0.0%

Энергетика

UDOW
2.2%
LABU

-

Коммуникационные услуги

UDOW
1.8%
LABU

-

Недвижимость

UDOW

-

LABU

-

Коммунальные услуги

UDOW

-

LABU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Dow30

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares

Часто сравнивают с UDOW:
UDOW с TQQQUDOW с DIAUDOW с DDMUDOW с SDOWUDOW с UPROUDOW с SPYUDOW с DUSL
Часто сравнивают с LABU:
LABU с LABDLABU с XBILABU с SOXLLABU с BIBLABU с TQQQLABU с WEBLLABU с QQQ

Доходность на риск

UDOW vs. LABU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDOW
Ранг доходности на риск UDOW: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDOW: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW: 4545
Ранг коэф-та Мартина
LABU
Ранг доходности на риск LABU: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABU: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDOW c LABU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UDOWLABUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.57

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.89

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

6.49

-4.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.59

18.31

-11.72

UDOW vs. LABU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDOW на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа LABU равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDOW и LABU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UDOW и LABU

Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что меньше максимальной просадки LABU в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и LABU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDOWLABUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.29%

-99.18%

+18.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.07%

-30.70%

+2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.83%

-78.30%

+33.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.79%

-97.59%

+41.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.29%

-98.96%

+18.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-96.05%

+93.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.37%

-81.69%

+67.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.94%

10.91%

-2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности UDOW и LABU

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) составляет 12.92%, в то время как у Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) волатильность равна 31.31%. Это указывает на то, что UDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LABU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDOWLABUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.92%

31.31%

-18.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.12%

61.52%

-32.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.38%

77.69%

-40.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.39%

95.70%

-51.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.84%

95.45%

-43.61%

Сравнение комиссий UDOW и LABU

UDOW берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии LABU в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDOW и LABU

Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности LABU в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		0.69%0.84%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%0.00%0.00%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.18%1.38%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%

Часто задаваемые вопросы

UDOW and LABU have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LABU has higher volatility (31.31%) compared to UDOW (12.92%). In terms of maximum drawdown, UDOW dropped -80.29% vs LABU's -99.18%.

On 10-year performance, UDOW leads with 23.82% vs -11.11% for LABU. On fees, UDOW is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UDOW has been the lower-risk option at 12.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UDOW has performed better with a 23.82% return vs -11.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDOW is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.12% for LABU.

UDOW has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.69% for LABU.

UDOW tracks Dow Jones Industrial Average (300%), while LABU tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UDOW and 1.12% for LABU.

LABU currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDOW и LABU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор