PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDOW с HIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDOW с HIBL

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

UDOW (ProShares UltraPro Dow30) and HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - UDOW tracks the Dow Jones Industrial Average (300%) while HIBL tracks the S&P 500 High Beta Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, UDOW returned 13.39%/yr vs 9.32%/yr for HIBL. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UDOW charges 0.95%/yr vs 1.12%/yr for HIBL.

Доходность

Сравнение доходности UDOW и HIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDOW показывает доходность 12.69%, что значительно ниже, чем у HIBL с доходностью 68.31%.

UDOW

1 день
0.32%
1 месяц
7.20%
С начала года
12.69%
6 месяцев
15.53%
1 год
51.46%
3 года*
32.78%
5 лет*
13.39%
10 лет*
23.21%

HIBL

1 день
-1.27%
1 месяц
4.58%
С начала года
68.31%
6 месяцев
62.41%
1 год
207.87%
3 года*
51.33%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDOW и HIBL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		12.69%24.46%28.47%32.72%-32.39%65.67%-17.15%12.10%
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		68.31%60.38%-0.40%81.02%-68.24%129.14%-24.96%19.23%

Correlation

The correlation between UDOW and HIBL is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

0.78

The correlation between UDOW and HIBL has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UDOW и HIBL

Секторы
UDOW
HIBL

Финансовые услуги

27.2%
12.5%

Промышленность

18.4%
11.7%

Технологии

17.1%
45.8%

Здравоохранение

13.1%
2.9%

Потребительский циклический сектор

11.6%
12.9%

Потребительский защитный сектор

4.4%
0.6%

Сырьевые материалы

4.0%
4.6%

Энергетика

2.4%
2.2%

Коммуникационные услуги

1.9%
3.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.2%

Финансовые услуги

UDOW
27.2%
HIBL
12.5%

Промышленность

UDOW
18.4%
HIBL
11.7%

Технологии

UDOW
17.1%
HIBL
45.8%

Здравоохранение

UDOW
13.1%
HIBL
2.9%

Потребительский циклический сектор

UDOW
11.6%
HIBL
12.9%

Потребительский защитный сектор

UDOW
4.4%
HIBL
0.6%

Сырьевые материалы

UDOW
4.0%
HIBL
4.6%

Энергетика

UDOW
2.4%
HIBL
2.2%

Коммуникационные услуги

UDOW
1.9%
HIBL
3.7%

Недвижимость

UDOW

-

HIBL

-

Коммунальные услуги

UDOW

-

HIBL
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Dow30

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Часто сравнивают с UDOW:
UDOW с TQQQUDOW с DIAUDOW с DDMUDOW с SDOWUDOW с UPROUDOW с SPYUDOW с DUSL
Часто сравнивают с HIBL:
HIBL с HIBSHIBL с WEBLHIBL с TPORHIBL с TQQQHIBL с SPYHIBL с SOXLHIBL с SBND

Доходность на риск

UDOW vs. HIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDOW
Ранг доходности на риск UDOW: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDOW: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW: 4444
Ранг коэф-та Мартина
HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDOW c HIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDOWHIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
3.06

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.93

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

6.67

-4.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.52

23.87

-17.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDOW vs. HIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDOW на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа HIBL равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDOW и HIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDOWHIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

3.06

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.11

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.21

+0.32

Просадки

Сравнение просадок UDOW и HIBL

Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что меньше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и HIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDOWHIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.29%

-88.27%

+7.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.07%

-31.39%

+3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.83%

-69.66%

+24.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.79%

-81.58%

+25.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-16.18%

+11.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.38%

-44.10%

+29.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.91%

8.75%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности UDOW и HIBL

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) составляет 10.10%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) волатильность равна 28.29%. Это указывает на то, что UDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDOWHIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.10%

28.29%

-18.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.22%

54.14%

-25.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.54%

68.46%

-31.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.27%

82.55%

-38.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.80%

92.04%

-40.24%

Сравнение комиссий UDOW и HIBL

UDOW берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HIBL в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDOW и HIBL

Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности HIBL в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		1.37%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.20%1.38%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%

Часто задаваемые вопросы

UDOW and HIBL have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBL has higher volatility (28.29%) compared to UDOW (10.10%). In terms of maximum drawdown, UDOW dropped -80.29% vs HIBL's -88.27%.

On 5-year performance, UDOW leads with 13.39% vs 9.32% for HIBL. On fees, UDOW is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UDOW has been the lower-risk option at 10.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UDOW has performed better with a 13.39% return vs 9.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDOW is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.12% for HIBL.

HIBL has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 1.20% for UDOW.

UDOW tracks Dow Jones Industrial Average (300%), while HIBL tracks S&P 500 High Beta Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UDOW and 1.12% for HIBL.

HIBL currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDOW и HIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор