PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDOW с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UDOW с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

UDOW и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UDOW и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDOW и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		-11.80%24.46%28.47%32.72%-32.39%65.67%-17.15%75.24%-23.86%99.07%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Доходность по периодам

С начала года, UDOW показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%. За последние 10 лет акции UDOW превзошли акции GUSH по среднегодовой доходности: 20.47% против -32.91% соответственно.

UDOW

1 день
1.49%
1 месяц
-14.66%
С начала года
-11.80%
6 месяцев
-4.54%
1 год
18.03%
3 года*
23.92%
5 лет*
10.57%
10 лет*
20.47%

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Dow30

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с UDOW:
UDOW с TQQQUDOW с DIAUDOW с SDOWUDOW с UPROUDOW с DDMUDOW с SPYUDOW с DUSL
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий UDOW и GUSH

UDOW берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
UDOW
ProShares UltraPro Dow30

Доходность на риск

UDOW vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDOW
Ранг доходности на риск UDOW: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDOW: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW: 2525
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDOW c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDOWGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.79

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.35

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.19

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.26

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.91

3.14

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDOW vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDOW на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDOW и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDOWGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.79

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.26

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

-0.35

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

-0.43

+0.93

Корреляция

Корреляция между UDOW и GUSH составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDOW и GUSH

Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности GUSH в 1.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.54%1.38%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UDOW и GUSH

Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

UDOWGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.29%

-99.98%

+19.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.18%

-43.67%

+13.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.79%

-73.64%

+17.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.29%

-99.94%

+19.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.30%

-99.77%

+78.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.46%

-92.81%

+78.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.31%

17.57%

-8.26%

Волатильность

Сравнение волатильности UDOW и GUSH

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) составляет 14.82%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 16.69%. Это указывает на то, что UDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UDOWGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.82%

16.69%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.67%

39.24%

-11.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.13%

67.59%

-17.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.05%

68.73%

-24.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.67%

94.30%

-42.63%