Сравнение UDOW с ERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX).
UDOW и ERX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UDOW и ERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDOW и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | -11.80% | 24.46% | 28.47% | 32.72% | -32.39% | 65.67% | -17.15% | 75.24% | -23.86% | 99.07% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 71.72% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | -11.60% |
Доходность по периодам
С начала года, UDOW показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 71.72%. За последние 10 лет акции UDOW превзошли акции ERX по среднегодовой доходности: 20.47% против -6.32% соответственно.
UDOW
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -14.66%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -4.54%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 23.92%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 20.47%
ERX
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 71.72%
- 6 месяцев
- 71.12%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 34.47%
- 10 лет*
- -6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDOW и ERX
UDOW берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Доходность на риск
UDOW vs. ERX — Ранг доходности на риск
UDOW
ERX
Сравнение UDOW c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDOW | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.97 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.42 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.41 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 2.87 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDOW | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.97 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.66 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | -0.09 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | -0.09 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между UDOW и ERX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDOW и ERX
Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности ERX в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 1.54% | 1.38% | 0.95% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.26% | 0.21% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.56% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UDOW и ERX
Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и ERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDOW | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.29% | -99.54% | +19.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.18% | -35.17% | +4.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.79% | -46.90% | -8.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.29% | -98.59% | +18.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.30% | -91.33% | +70.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.46% | -66.78% | +52.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.31% | 17.26% | -7.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDOW и ERX
ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 13.01%. Это указывает на то, что UDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDOW | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.82% | 13.01% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.67% | 29.14% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.13% | 50.15% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 52.18% | -8.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.67% | 69.25% | -17.58% |