PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDOW с DXD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDOW с DXD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

UDOW (ProShares UltraPro Dow30) and DXD (ProShares UltraShort Dow30) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UDOW tracks the Dow Jones Industrial Average (300%) while DXD tracks the Dow Jones Industrial Average Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UDOW returned 24.78%/yr vs -25.21%/yr for DXD. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UDOW и DXD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares UltraShort Dow30 (DXD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDOW показывает доходность 17.55%, что значительно выше, чем у DXD с доходностью -13.08%. За последние 10 лет акции UDOW превзошли акции DXD по среднегодовой доходности: 24.78% против -25.21% соответственно.

UDOW

1 день
-0.35%
1 месяц
5.73%
С начала года
17.55%
6 месяцев
14.69%
1 год
60.59%
3 года*
35.49%
5 лет*
14.94%
10 лет*
24.78%

DXD

1 день
0.11%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-13.08%
6 месяцев
-11.52%
1 год
-29.87%
3 года*
-21.88%
5 лет*
-15.78%
10 лет*
-25.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDOW и DXD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		17.55%24.46%28.47%32.72%-32.39%65.67%-17.15%75.24%-23.86%99.07%
DXD
ProShares UltraShort Dow30		-13.08%-21.11%-16.07%-18.77%7.09%-35.18%-44.57%-35.33%3.07%-38.64%

Correlation

The correlation between UDOW and DXD is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-1.00

The correlation between UDOW and DXD has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UDOW и DXD

Секторы
UDOW
DXD

Финансовые услуги

27.3%
94.2%

Технологии

19.1%

-

Промышленность

18.1%

-

Здравоохранение

12.8%

-

Потребительский циклический сектор

11.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.1%

-

Сырьевые материалы

3.7%

-

Энергетика

2.2%

-

Коммуникационные услуги

1.8%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

UDOW
27.3%
DXD
94.2%

Технологии

UDOW
19.1%
DXD

-

Промышленность

UDOW
18.1%
DXD

-

Здравоохранение

UDOW
12.8%
DXD

-

Потребительский циклический сектор

UDOW
11.0%
DXD

-

Потребительский защитный сектор

UDOW
4.1%
DXD

-

Сырьевые материалы

UDOW
3.7%
DXD

-

Энергетика

UDOW
2.2%
DXD

-

Коммуникационные услуги

UDOW
1.8%
DXD

-

Недвижимость

UDOW

-

DXD

-

Коммунальные услуги

UDOW

-

DXD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Dow30

ProShares UltraShort Dow30

Часто сравнивают с UDOW:
UDOW с TQQQUDOW с DIAUDOW с DDMUDOW с SDOWUDOW с UPROUDOW с SPYUDOW с DUSL
Часто сравнивают с DXD:
DXD с DOGDXD с SDOWDXD с DIADXD с QLDDXD с XLGDXD с GLLDXD с SPY

Доходность на риск

UDOW vs. DXD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDOW
Ранг доходности на риск UDOW: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDOW: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW: 4848
Ранг коэф-та Мартина
DXD
Ранг доходности на риск DXD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXD: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDOW c DXD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares UltraShort Dow30 (DXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UDOWDXDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
-1.20

+2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
-1.72

+3.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.81

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

-1.02

+3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.68

-1.76

+9.44

UDOW vs. DXD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDOW на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа DXD равного -1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDOW и DXD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UDOW и DXD

Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что меньше максимальной просадки DXD в -99.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и DXD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDOWDXDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.29%

-99.71%

+19.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.07%

-29.50%

+1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.83%

-57.68%

+12.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.79%

-66.02%

+10.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.29%

-94.76%

+14.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-99.71%

+97.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.35%

-82.33%

+67.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.91%

18.49%

-10.58%

Волатильность

Сравнение волатильности UDOW и DXD

ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) имеет более высокую волатильность в 12.43% по сравнению с ProShares UltraShort Dow30 (DXD) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что UDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDOWDXDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.43%

8.30%

+4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.07%

19.74%

+9.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.10%

24.93%

+12.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.33%

29.60%

+14.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.76%

34.91%

+16.85%

Сравнение комиссий UDOW и DXD

И UDOW, и DXD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDOW и DXD

Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности DXD в 4.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXD
ProShares UltraShort Dow30		4.26%4.25%5.91%3.87%0.25%0.00%0.31%1.76%1.15%0.12%0.00%0.00%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.15%1.38%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%

Часто задаваемые вопросы

UDOW and DXD have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UDOW has higher volatility (12.43%) compared to DXD (8.30%). In terms of maximum drawdown, UDOW dropped -80.29% vs DXD's -99.71%.

On 10-year performance, UDOW leads with 24.78% vs -25.21% for DXD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DXD has been the lower-risk option at 8.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UDOW has performed better with a 24.78% return vs -25.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDOW and DXD have the same expense ratio: 0.95% per year.

DXD has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 1.15% for UDOW.

UDOW tracks Dow Jones Industrial Average (300%), while DXD tracks Dow Jones Industrial Average Index (-200%).

UDOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDOW и DXD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор