PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UDOW с DXD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDOW с DXD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UDOW (ProShares UltraPro Dow30) and DXD (ProShares UltraShort Dow30) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UDOW tracks the Dow Jones Industrial Average (300%) while DXD tracks the Dow Jones Industrial Average Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UDOW returned 23.01%/yr vs -24.44%/yr for DXD. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UDOW и DXD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares UltraShort Dow30 (DXD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDOW показывает доходность 22.92%, что значительно выше, чем у DXD с доходностью -15.57%. За последние 10 лет акции UDOW превзошли акции DXD по среднегодовой доходности: 23.01% против -24.44% соответственно.

UDOW

1 день
-0.72%
1 месяц
2.22%
6 месяцев
13.51%
С начала года
22.92%
1 год
51.04%
3 года*
34.50%
5 лет*
15.05%
10 лет*
23.01%

DXD

1 день
0.47%
1 месяц
-1.43%
6 месяцев
-10.83%
С начала года
-15.57%
1 год
-26.79%
3 года*
-21.47%
5 лет*
-15.76%
10 лет*
-24.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDOW и DXD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		22.92%24.46%28.47%32.72%-32.39%65.67%-17.15%75.24%-23.86%99.07%
DXD
ProShares UltraShort Dow30		-15.57%-21.11%-16.07%-18.77%7.09%-35.18%-44.57%-35.33%3.07%-38.64%

Correlation

The correlation between UDOW and DXD is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-1.00

The correlation between UDOW and DXD has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UDOW и DXD

Секторы
UDOW
DXD

Финансовые услуги

27.3%
94.0%

Технологии

19.1%

-

Промышленность

18.1%

-

Здравоохранение

12.8%

-

Потребительский циклический сектор

11.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.1%

-

Сырьевые материалы

3.7%

-

Энергетика

2.2%

-

Коммуникационные услуги

1.8%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

UDOW
27.3%
DXD
94.0%

Технологии

UDOW
19.1%
DXD

-

Промышленность

UDOW
18.1%
DXD

-

Здравоохранение

UDOW
12.8%
DXD

-

Потребительский циклический сектор

UDOW
11.0%
DXD

-

Потребительский защитный сектор

UDOW
4.1%
DXD

-

Сырьевые материалы

UDOW
3.7%
DXD

-

Энергетика

UDOW
2.2%
DXD

-

Коммуникационные услуги

UDOW
1.8%
DXD

-

Недвижимость

UDOW

-

DXD

-

Коммунальные услуги

UDOW

-

DXD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Dow30

ProShares UltraShort Dow30

Часто сравнивают с UDOW:
UDOW с TQQQUDOW с DIAUDOW с DDMUDOW с SDOWUDOW с UPROUDOW с SPYUDOW с DOG
Часто сравнивают с DXD:
DXD с DOGDXD с SDOWDXD с DIADXD с QLDDXD с XLGDXD с GLLDXD с SPY

Доходность на риск

UDOW vs. DXD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDOW
Ранг доходности на риск UDOW: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDOW: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW: 4848
Ранг коэф-та Мартина
DXD
Ранг доходности на риск DXD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXD: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDOW c DXD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares UltraShort Dow30 (DXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UDOWDXDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
-1.09

+2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
-1.52

+3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.83

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

-0.88

+2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.48

-1.56

+8.04

UDOW vs. DXD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDOW на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа DXD равного -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDOW и DXD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UDOW и DXD

Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что меньше максимальной просадки DXD в -99.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и DXD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDOWDXDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.29%

-99.72%

+19.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.07%

-30.71%

+2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.83%

-59.14%

+14.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.79%

-67.19%

+11.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.29%

-94.35%

+14.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-99.72%

+96.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.30%

-82.39%

+68.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.90%

17.24%

-9.34%

Волатильность

Сравнение волатильности UDOW и DXD

ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с ProShares UltraShort Dow30 (DXD) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что UDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDOWDXDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

4.67%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.66%

19.46%

+9.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.53%

24.59%

+11.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.29%

29.57%

+14.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.67%

34.85%

+16.82%

Сравнение комиссий UDOW и DXD

И UDOW, и DXD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDOW и DXD

Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности DXD в 4.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXD
ProShares UltraShort Dow30		4.03%4.25%5.91%3.87%0.25%0.00%0.31%1.76%1.15%0.12%0.00%0.00%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.09%1.38%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%

Часто задаваемые вопросы

UDOW and DXD have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UDOW has higher volatility (6.90%) compared to DXD (4.67%). In terms of maximum drawdown, UDOW dropped -80.29% vs DXD's -99.72%.

On 10-year performance, UDOW leads with 23.01% vs -24.44% for DXD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DXD has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UDOW has performed better with a 23.01% return vs -24.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDOW and DXD have the same expense ratio: 0.95% per year.

DXD has the higher dividend yield at 4.03%, compared with 1.09% for UDOW.

UDOW tracks Dow Jones Industrial Average (300%), while DXD tracks Dow Jones Industrial Average Index (-200%).

UDOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDOW и DXD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор