PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UDOW с DXD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UDOW и DXD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares UltraShort Dow30 (DXD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDOW и DXD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDOW
ProShares UltraPro Dow30
-11.80%24.46%28.47%32.72%-32.39%65.67%-17.15%75.24%-23.86%99.07%
DXD
ProShares UltraShort Dow30
6.78%-21.11%-16.07%-18.77%7.09%-35.18%-44.57%-35.33%3.07%-38.64%

Доходность по периодам

С начала года, UDOW показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у DXD с доходностью 6.78%. За последние 10 лет акции UDOW превзошли акции DXD по среднегодовой доходности: 20.47% против -23.49% соответственно.


UDOW

1 день
1.49%
1 месяц
-14.66%
С начала года
-11.80%
6 месяцев
-4.54%
1 год
18.03%
3 года*
23.92%
5 лет*
10.57%
10 лет*
20.47%

DXD

1 день
-1.00%
1 месяц
10.11%
С начала года
6.78%
6 месяцев
0.78%
1 год
-18.79%
3 года*
-16.80%
5 лет*
-13.64%
10 лет*
-23.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraPro Dow30

ProShares UltraShort Dow30

Сравнение комиссий UDOW и DXD

И UDOW, и DXD имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

UDOW vs. DXD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UDOW
Ранг доходности на риск UDOW: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDOW: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW: 2525
Ранг коэф-та Мартина

DXD
Ранг доходности на риск DXD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXD: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDOW c DXD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares UltraShort Dow30 (DXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UDOWDXDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

-0.56

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

-0.62

+1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

0.92

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

-0.44

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.91

-0.58

+2.49

UDOW vs. DXD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDOW на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа DXD равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDOW и DXD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UDOWDXDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

-0.56

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

-0.47

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

-0.68

+1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

-0.63

+1.13

Корреляция

Корреляция между UDOW и DXD составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UDOW и DXD

Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности DXD в 3.47%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UDOW
ProShares UltraPro Dow30
1.54%1.38%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%
DXD
ProShares UltraShort Dow30
3.47%4.25%5.91%3.87%0.25%0.00%0.31%1.76%1.15%0.12%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UDOW и DXD

Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что меньше максимальной просадки DXD в -99.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и DXD.


Загрузка...

Показатели просадок


UDOWDXDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.29%

-99.69%

+19.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.18%

-43.03%

+12.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.79%

-63.50%

+7.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.29%

-94.37%

+14.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.30%

-99.64%

+78.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.46%

-82.15%

+67.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.31%

32.25%

-22.94%

Волатильность

Сравнение волатильности UDOW и DXD

ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с ProShares UltraShort Dow30 (DXD) с волатильностью 9.98%. Это указывает на то, что UDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UDOWDXDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.82%

9.98%

+4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.67%

18.68%

+8.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.13%

33.39%

+16.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.05%

29.39%

+14.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.67%

34.85%

+16.82%