PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDOW с DRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDOW с DRN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

UDOW (ProShares UltraPro Dow30) and DRN (Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares) are both exchange-traded funds - UDOW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average (300%), while DRN is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UDOW returned 23.17%/yr vs -4.83%/yr for DRN. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UDOW charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for DRN.

Доходность

Сравнение доходности UDOW и DRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDOW показывает доходность 12.32%, что значительно ниже, чем у DRN с доходностью 23.49%. За последние 10 лет акции UDOW превзошли акции DRN по среднегодовой доходности: 23.17% против -4.83% соответственно.

UDOW

1 день
-0.49%
1 месяц
6.85%
С начала года
12.32%
6 месяцев
13.87%
1 год
50.92%
3 года*
32.64%
5 лет*
13.37%
10 лет*
23.17%

DRN

1 день
-4.47%
1 месяц
-3.86%
С начала года
23.49%
6 месяцев
23.07%
1 год
9.95%
3 года*
7.81%
5 лет*
-12.09%
10 лет*
-4.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDOW и DRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		12.32%24.46%28.47%32.72%-32.39%65.67%-17.15%75.24%-23.86%99.07%
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		23.49%-11.24%-5.29%12.03%-67.26%152.94%-55.37%81.86%-25.11%7.50%

Correlation

The correlation between UDOW and DRN is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

0.60

The correlation between UDOW and DRN shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UDOW и DRN

Секторы
UDOW
DRN

Финансовые услуги

27.2%

-

Промышленность

18.4%

-

Технологии

17.1%

-

Здравоохранение

13.1%

-

Потребительский циклический сектор

11.6%

-

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Сырьевые материалы

4.0%
0.4%

Энергетика

2.4%

-

Коммуникационные услуги

1.9%

-

Недвижимость

-

19.8%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

UDOW
27.2%
DRN

-

Промышленность

UDOW
18.4%
DRN

-

Технологии

UDOW
17.1%
DRN

-

Здравоохранение

UDOW
13.1%
DRN

-

Потребительский циклический сектор

UDOW
11.6%
DRN

-

Потребительский защитный сектор

UDOW
4.4%
DRN

-

Сырьевые материалы

UDOW
4.0%
DRN
0.4%

Энергетика

UDOW
2.4%
DRN

-

Коммуникационные услуги

UDOW
1.9%
DRN

-

Недвижимость

UDOW

-

DRN
19.8%

Коммунальные услуги

UDOW

-

DRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Dow30

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares

Часто сравнивают с UDOW:
UDOW с TQQQUDOW с DIAUDOW с DDMUDOW с SDOWUDOW с UPROUDOW с SPYUDOW с DUSL
Часто сравнивают с DRN:
DRN с DRVDRN с UREDRN с XHBDRN с ITBDRN с PAVEDRN с DPSTDRN с TECL

Доходность на риск

UDOW vs. DRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDOW
Ранг доходности на риск UDOW: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDOW: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW: 4444
Ранг коэф-та Мартина
DRN
Ранг доходности на риск DRN: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRN: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRN: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRN: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRN: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRN: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDOW c DRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDOWDRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
0.25

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
0.60

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.08

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

0.41

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.46

0.91

+5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDOW vs. DRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDOW на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа DRN равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDOW и DRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDOWDRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.25

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

-0.21

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

-0.08

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.21

+0.32

Просадки

Сравнение просадок UDOW и DRN

Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что меньше максимальной просадки DRN в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и DRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDOWDRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.29%

-86.32%

+6.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.07%

-24.28%

-3.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.83%

-48.26%

+3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.79%

-80.58%

+24.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.29%

-86.32%

+6.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-64.79%

+60.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.38%

-35.09%

+20.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.91%

10.92%

-3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности UDOW и DRN

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) составляет 10.11%, в то время как у Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) волатильность равна 12.91%. Это указывает на то, что UDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDOWDRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.11%

12.91%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.22%

29.87%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.61%

40.83%

-4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.27%

56.73%

-12.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.81%

60.66%

-8.85%

Сравнение комиссий UDOW и DRN

UDOW берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DRN в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDOW и DRN

Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности DRN в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		2.16%2.81%2.24%2.84%2.70%4.21%1.90%2.59%3.11%0.91%0.00%0.00%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.21%1.38%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%

Часто задаваемые вопросы

UDOW and DRN have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRN has higher volatility (12.91%) compared to UDOW (10.11%). In terms of maximum drawdown, UDOW dropped -80.29% vs DRN's -86.32%.

On 10-year performance, UDOW leads with 23.17% vs -4.83% for DRN. On fees, UDOW is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UDOW has been the lower-risk option at 10.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UDOW has performed better with a 23.17% return vs -4.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDOW is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for DRN.

DRN has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 1.21% for UDOW.

UDOW is categorized as Leveraged Equities, while DRN is REIT. UDOW tracks Dow Jones Industrial Average (300%), while DRN tracks MSCI US REIT Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UDOW and 0.99% for DRN.

UDOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDOW и DRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор