PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDOW с DPST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDOW с DPST

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

UDOW (ProShares UltraPro Dow30) and DPST (Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - UDOW tracks the Dow Jones Industrial Average (300%) while DPST tracks the Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UDOW returned 23.17%/yr vs -13.86%/yr for DPST. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UDOW charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for DPST.

Доходность

Сравнение доходности UDOW и DPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDOW показывает доходность 12.32%, что значительно ниже, чем у DPST с доходностью 16.34%. За последние 10 лет акции UDOW превзошли акции DPST по среднегодовой доходности: 23.17% против -13.86% соответственно.

UDOW

1 день
-0.49%
1 месяц
6.85%
С начала года
12.32%
6 месяцев
13.87%
1 год
50.92%
3 года*
32.64%
5 лет*
13.37%
10 лет*
23.17%

DPST

1 день
0.66%
1 месяц
0.10%
С начала года
16.34%
6 месяцев
16.74%
1 год
48.12%
3 года*
24.30%
5 лет*
-24.46%
10 лет*
-13.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDOW и DPST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		12.32%24.46%28.47%32.72%-32.39%65.67%-17.15%75.24%-23.86%99.07%
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		16.34%-5.90%15.48%-55.79%-54.10%108.31%-76.53%70.65%-56.75%7.28%

Correlation

The correlation between UDOW and DPST is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2015 г.

0.63

The correlation between UDOW and DPST has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UDOW и DPST

Секторы
UDOW
DPST

Финансовые услуги

27.2%
100.0%

Промышленность

18.4%

-

Технологии

17.1%

-

Здравоохранение

13.1%

-

Потребительский циклический сектор

11.6%

-

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Сырьевые материалы

4.0%

-

Энергетика

2.4%

-

Коммуникационные услуги

1.9%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

UDOW
27.2%
DPST
100.0%

Промышленность

UDOW
18.4%
DPST

-

Технологии

UDOW
17.1%
DPST

-

Здравоохранение

UDOW
13.1%
DPST

-

Потребительский циклический сектор

UDOW
11.6%
DPST

-

Потребительский защитный сектор

UDOW
4.4%
DPST

-

Сырьевые материалы

UDOW
4.0%
DPST

-

Энергетика

UDOW
2.4%
DPST

-

Коммуникационные услуги

UDOW
1.9%
DPST

-

Недвижимость

UDOW

-

DPST

-

Коммунальные услуги

UDOW

-

DPST

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Dow30

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares

Часто сравнивают с UDOW:
UDOW с TQQQUDOW с DIAUDOW с DDMUDOW с SDOWUDOW с UPROUDOW с SPYUDOW с DUSL
Часто сравнивают с DPST:
DPST с KREDPST с FASDPST с BNKUDPST с NAILDPST с KBWBDPST с DRNDPST с SOXL

Доходность на риск

UDOW vs. DPST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDOW
Ранг доходности на риск UDOW: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDOW: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW: 4444
Ранг коэф-та Мартина
DPST
Ранг доходности на риск DPST: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPST: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPST: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPST: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPST: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPST: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDOW c DPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDOWDPSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
0.70

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
1.34

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.17

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

1.20

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.46

2.66

+3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDOW vs. DPST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDOW на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа DPST равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDOW и DPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDOWDPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.70

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

-0.27

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

-0.15

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

-0.16

+0.69

Просадки

Сравнение просадок UDOW и DPST

Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что меньше максимальной просадки DPST в -97.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и DPST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDOWDPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.29%

-97.73%

+17.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.07%

-40.44%

+12.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.83%

-68.38%

+23.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.79%

-93.99%

+38.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.29%

-97.73%

+17.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-92.87%

+88.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.38%

-64.15%

+49.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.91%

18.16%

-10.25%

Волатильность

Сравнение волатильности UDOW и DPST

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) составляет 10.11%, в то время как у Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) волатильность равна 19.33%. Это указывает на то, что UDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDOWDPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.11%

19.33%

-9.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.22%

47.84%

-19.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.61%

69.46%

-32.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.27%

89.45%

-45.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.81%

94.60%

-42.79%

Сравнение комиссий UDOW и DPST

UDOW берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DPST в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDOW и DPST

Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности DPST в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		1.82%2.18%1.55%1.78%1.51%0.58%0.90%1.29%2.18%0.30%0.00%0.00%
UDOW
ProShares UltraPro Dow30		1.21%1.38%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%

Часто задаваемые вопросы

UDOW and DPST have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DPST has higher volatility (19.33%) compared to UDOW (10.11%). In terms of maximum drawdown, UDOW dropped -80.29% vs DPST's -97.73%.

On 10-year performance, UDOW leads with 23.17% vs -13.86% for DPST. On fees, UDOW is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UDOW has been the lower-risk option at 10.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UDOW has performed better with a 23.17% return vs -13.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDOW is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for DPST.

DPST has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 1.21% for UDOW.

UDOW tracks Dow Jones Industrial Average (300%), while DPST tracks Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UDOW and 0.99% for DPST.

UDOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDOW и DPST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор