Сравнение UDOW с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
UDOW и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UDOW и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDOW и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | -11.80% | 24.46% | 28.47% | 32.72% | -32.39% | 65.67% | -17.15% | 75.24% | -23.86% | 99.07% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, UDOW показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%. За последние 10 лет акции UDOW превзошли акции DIG по среднегодовой доходности: 20.47% против 7.37% соответственно.
UDOW
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -14.66%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -4.54%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 23.92%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 20.47%
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDOW и DIG
И UDOW, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UDOW vs. DIG — Ранг доходности на риск
UDOW
DIG
Сравнение UDOW c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDOW | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.96 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.41 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.40 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 2.86 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDOW | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.96 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.66 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.13 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.00 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между UDOW и DIG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDOW и DIG
Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности DIG в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 1.54% | 1.38% | 0.95% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.26% | 0.21% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок UDOW и DIG
Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDOW | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.29% | -97.04% | +16.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.18% | -35.40% | +5.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.79% | -46.02% | -9.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.29% | -92.53% | +12.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.30% | -49.79% | +28.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.46% | -64.47% | +50.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.31% | 17.32% | -8.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDOW и DIG
ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что UDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDOW | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.82% | 12.95% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.67% | 28.78% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.13% | 49.96% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 51.73% | -7.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.67% | 57.63% | -5.96% |