PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UDOW с DIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UDOW и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDOW и DIG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDOW
ProShares UltraPro Dow30
-11.80%24.46%28.47%32.72%-32.39%65.67%-17.15%75.24%-23.86%99.07%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
71.38%2.73%0.93%-13.04%125.34%115.63%-70.36%12.51%-40.11%-7.39%

Доходность по периодам

С начала года, UDOW показывает доходность -11.80%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%. За последние 10 лет акции UDOW превзошли акции DIG по среднегодовой доходности: 20.47% против 7.37% соответственно.


UDOW

1 день
1.49%
1 месяц
-14.66%
С начала года
-11.80%
6 месяцев
-4.54%
1 год
18.03%
3 года*
23.92%
5 лет*
10.57%
10 лет*
20.47%

DIG

1 день
-7.64%
1 месяц
7.25%
С начала года
71.38%
6 месяцев
70.78%
1 год
47.64%
3 года*
20.73%
5 лет*
34.16%
10 лет*
7.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraPro Dow30

ProShares Ultra Oil & Gas

Сравнение комиссий UDOW и DIG

И UDOW, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

UDOW vs. DIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UDOW
Ранг доходности на риск UDOW: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDOW: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW: 2525
Ранг коэф-та Мартина

DIG
Ранг доходности на риск DIG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDOW c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UDOWDIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.96

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.41

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.21

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.40

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.91

2.86

-0.95

UDOW vs. DIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDOW на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа DIG равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDOW и DIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UDOWDIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.96

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.66

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.13

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.00

+0.50

Корреляция

Корреляция между UDOW и DIG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UDOW и DIG

Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности DIG в 1.45%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UDOW
ProShares UltraPro Dow30
1.54%1.38%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.26%0.21%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
1.45%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%

Просадки

Сравнение просадок UDOW и DIG

Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и DIG.


Загрузка...

Показатели просадок


UDOWDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.29%

-97.04%

+16.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.18%

-35.40%

+5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.79%

-46.02%

-9.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.29%

-92.53%

+12.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.30%

-49.79%

+28.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.46%

-64.47%

+50.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.31%

17.32%

-8.01%

Волатильность

Сравнение волатильности UDOW и DIG

ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что UDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UDOWDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.82%

12.95%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.67%

28.78%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.13%

49.96%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.05%

51.73%

-7.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.67%

57.63%

-5.96%