Сравнение UDOW с CURE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE).
UDOW и CURE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. CURE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 15 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UDOW и CURE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDOW и CURE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | -11.80% | 24.46% | 28.47% | 32.72% | -32.39% | 65.67% | -17.15% | 75.24% | -23.86% | 99.07% |
CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares | -15.60% | 22.55% | -8.47% | -9.40% | -20.51% | 88.30% | 5.02% | 55.66% | 2.82% | 69.32% |
Доходность по периодам
С начала года, UDOW показывает доходность -11.80%, что значительно выше, чем у CURE с доходностью -15.60%. За последние 10 лет акции UDOW превзошли акции CURE по среднегодовой доходности: 20.47% против 13.60% соответственно.
UDOW
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -14.66%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -4.54%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 23.92%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 20.47%
CURE
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -19.24%
- С начала года
- -15.60%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- -5.59%
- 3 года*
- 0.66%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDOW и CURE
UDOW берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CURE в 1.08%.
Доходность на риск
UDOW vs. CURE — Ранг доходности на риск
UDOW
CURE
Сравнение UDOW c CURE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDOW | CURE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | -0.11 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 0.22 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.03 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | -0.32 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | -0.59 | +2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDOW | CURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | -0.11 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.08 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.28 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.47 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между UDOW и CURE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDOW и CURE
Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности CURE в 1.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 1.54% | 1.38% | 0.95% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.26% | 0.21% |
CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares | 1.26% | 1.12% | 1.17% | 2.02% | 0.38% | 0.02% | 0.17% | 0.40% | 0.70% | 0.18% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UDOW и CURE
Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что больше максимальной просадки CURE в -69.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и CURE.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDOW | CURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.29% | -69.19% | -11.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.18% | -33.92% | +3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.79% | -52.23% | -3.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.29% | -69.19% | -11.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.30% | -33.01% | +11.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.46% | -17.95% | +3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.31% | 18.24% | -8.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDOW и CURE
ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) имеют волатильность 14.82% и 14.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDOW | CURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.82% | 14.17% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.67% | 30.26% | -2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.13% | 52.84% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 43.35% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.67% | 49.47% | +2.20% |