PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UDOW с CURE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UDOW и CURE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности UDOW и CURE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1,886.00%
2,029.30%
UDOW
CURE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UDOW:

1.20

CURE:

-0.29

Коэф-т Сортино

UDOW:

1.74

CURE:

-0.19

Коэф-т Омега

UDOW:

1.22

CURE:

0.98

Коэф-т Кальмара

UDOW:

2.05

CURE:

-0.25

Коэф-т Мартина

UDOW:

5.43

CURE:

-0.65

Индекс Язвы

UDOW:

7.67%

CURE:

14.58%

Дневная вол-ть

UDOW:

34.63%

CURE:

32.72%

Макс. просадка

UDOW:

-80.29%

CURE:

-69.19%

Текущая просадка

UDOW:

-11.46%

CURE:

-32.14%

Доходность по периодам

С начала года, UDOW показывает доходность 5.90%, что значительно выше, чем у CURE с доходностью 4.78%. За последние 10 лет акции UDOW превзошли акции CURE по среднегодовой доходности: 20.42% против 11.73% соответственно.


UDOW

С начала года

5.90%

1 месяц

6.99%

6 месяцев

18.12%

1 год

39.46%

5 лет

9.05%

10 лет

20.42%

CURE

С начала года

4.78%

1 месяц

8.95%

6 месяцев

-19.42%

1 год

-9.41%

5 лет

4.89%

10 лет

11.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UDOW и CURE

UDOW берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CURE в 1.08%.


CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares
График комиссии CURE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
График комиссии UDOW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UDOW и CURE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UDOW
Ранг риск-скорректированной доходности UDOW, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UDOW, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDOW, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDOW, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDOW, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDOW, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

CURE
Ранг риск-скорректированной доходности CURE, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CURE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CURE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CURE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CURE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CURE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UDOW c CURE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) и Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UDOW, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.20-0.29
Коэффициент Сортино UDOW, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.74-0.19
Коэффициент Омега UDOW, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.220.98
Коэффициент Кальмара UDOW, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.05-0.25
Коэффициент Мартина UDOW, с текущим значением в 5.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.43-0.65
UDOW
CURE

Показатель коэффициента Шарпа UDOW на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа CURE равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDOW и CURE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.20
-0.29
UDOW
CURE

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDOW и CURE

Дивидендная доходность UDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности CURE в 1.11%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UDOW
ProShares UltraPro Dow30
0.90%0.95%0.95%0.83%0.26%0.19%0.61%0.73%0.13%0.78%0.21%0.46%
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares
1.11%1.17%2.02%0.38%0.02%0.17%0.40%0.70%0.18%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UDOW и CURE

Максимальная просадка UDOW за все время составила -80.29%, что больше максимальной просадки CURE в -69.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDOW и CURE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-11.46%
-32.14%
UDOW
CURE

Волатильность

Сравнение волатильности UDOW и CURE

ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) имеет более высокую волатильность в 13.42% по сравнению с Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) с волатильностью 10.74%. Это указывает на то, что UDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
13.42%
10.74%
UDOW
CURE
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab