Сравнение UDN с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
UDN и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UDN и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDN и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | -1.04% | 12.37% | -4.53% | 4.88% | -7.96% | -7.03% | 6.20% | -0.97% | -5.02% | 9.50% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Доходность по периодам
С начала года, UDN показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции UDN уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: -0.46% против 15.72% соответственно.
UDN
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- -0.27%
- 10 лет*
- -0.46%
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDN и XLG
UDN берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
UDN vs. XLG — Ранг доходности на риск
UDN
XLG
Сравнение UDN c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDN | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.99 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.54 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.63 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 5.71 | -2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDN | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.99 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.75 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.84 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.59 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между UDN и XLG составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDN и XLG
Дивидендная доходность UDN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | 2.97% | 2.94% | 5.33% | 5.21% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 1.38% | 1.26% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок UDN и XLG
Максимальная просадка UDN за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDN и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDN | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.67% | -52.39% | +10.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | -12.41% | +7.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -28.02% | +5.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.72% | -30.46% | +4.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.02% | -8.93% | -19.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.55% | -7.69% | -12.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 3.54% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDN и XLG
Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) составляет 2.08%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что UDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDN | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 5.82% | -3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.26% | 10.65% | -6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.42% | 19.97% | -12.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.43% | 18.68% | -11.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.95% | 18.81% | -11.86% |