Сравнение UDN с BTC-USD
UDN (Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund) is Currency fund tracking the Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, UDN returned -0.37%/yr vs 56.92%/yr for BTC-USD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UDN и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UDN показывает доходность -2.41%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -31.91%. За последние 10 лет акции UDN уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: -0.37% против 56.92% соответственно.
UDN
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- -2.68%
- 1 год
- -2.22%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- -0.74%
- 10 лет*
- -0.37%
BTC-USD
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -21.43%
- С начала года
- -31.91%
- 6 месяцев
- -31.66%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 56.92%
Сравнение доходности по годам UDN и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | -2.41% | 12.37% | -4.53% | 4.88% | -7.96% | -7.03% | 6.20% | -0.97% | -5.02% | 9.50% |
BTC-USD Bitcoin | -31.91% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between UDN and BTC-USD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2012 г. | 0.06 |
The correlation between UDN and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDN vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
UDN
BTC-USD
Сравнение UDN c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UDN | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.84 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.85 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -1.45 | +0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UDN и BTC-USD
Максимальная просадка UDN за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDN и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UDN | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.67% | -85.30% | +43.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.13% | -52.23% | +47.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.59% | -52.23% | +43.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.82% | -76.67% | +55.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.72% | -83.80% | +58.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.01% | -52.23% | +23.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.63% | -42.42% | +21.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 31.57% | -29.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDN и BTC-USD
Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) составляет 1.39%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 12.44%. Это указывает на то, что UDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UDN | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 12.44% | -11.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.32% | 34.75% | -30.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.02% | 35.63% | -29.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.41% | 44.15% | -36.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.86% | 56.40% | -49.54% |
Часто задаваемые вопросы
UDN and BTC-USD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (12.44%) compared to UDN (1.39%). In terms of maximum drawdown, UDN dropped -41.67% vs BTC-USD's -85.30%.
UDN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UDN и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор