Сравнение UDN с BTC-USD
UDN (Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund) is Currency fund tracking the Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, UDN returned -0.22%/yr vs 57.64%/yr for BTC-USD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UDN и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UDN показывает доходность -1.48%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.00%. За последние 10 лет акции UDN уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: -0.22% против 57.64% соответственно.
UDN
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -0.39%
- С начала года
- -1.48%
- 1 год
- -0.38%
- 3 года*
- 1.83%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- -0.22%
BTC-USD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- -33.12%
- С начала года
- -27.00%
- 1 год
- -46.45%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 57.64%
Сравнение доходности по годам UDN и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | -1.48% | 12.37% | -4.53% | 4.88% | -7.96% | -7.03% | 6.20% | -0.97% | -5.02% | 9.50% |
BTC-USD Bitcoin | -27.00% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between UDN and BTC-USD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2012 г. | 0.06 |
The correlation between UDN and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDN vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
UDN
BTC-USD
Сравнение UDN c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UDN | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.83 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | -0.88 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | -1.41 | +1.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UDN и BTC-USD
Максимальная просадка UDN за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDN и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UDN | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.67% | -85.30% | +43.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.13% | -53.08% | +47.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.59% | -53.08% | +44.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.71% | -76.67% | +55.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.72% | -83.80% | +58.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.33% | -48.79% | +20.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.65% | -42.59% | +21.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 29.41% | -26.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDN и BTC-USD
Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) составляет 1.51%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что UDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UDN | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 9.63% | -8.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.39% | 34.90% | -30.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.00% | 35.73% | -29.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.40% | 43.96% | -36.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.85% | 56.33% | -49.48% |
Часто задаваемые вопросы
UDN and BTC-USD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (9.63%) compared to UDN (1.51%). In terms of maximum drawdown, UDN dropped -41.67% vs BTC-USD's -85.30%.
UDN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UDN и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор