Сравнение UDN с FXE
UDN (Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund) and FXE (Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust) are both Currency funds from Invesco - UDN tracks the Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index while FXE tracks the Euro. Both are passively managed. Over the past 10 years, UDN returned -0.48%/yr vs 0.15%/yr for FXE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. UDN charges 0.77%/yr vs 0.40%/yr for FXE.
Доходность
Сравнение доходности UDN и FXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UDN показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у FXE с доходностью -1.03%. За последние 10 лет акции UDN уступали акциям FXE по среднегодовой доходности: -0.48% против 0.15% соответственно.
UDN
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 1.27%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- -0.78%
- 10 лет*
- -0.48%
FXE
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- -0.23%
- 10 лет*
- 0.15%
Сравнение доходности по годам UDN и FXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | -0.60% | 12.37% | -4.53% | 4.88% | -7.96% | -7.03% | 6.20% | -0.97% | -5.02% | 9.50% |
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | -1.03% | 14.52% | -4.18% | 4.87% | -6.57% | -7.83% | 7.94% | -2.90% | -5.30% | 13.05% |
Correlation
The correlation between UDN and FXE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2007 г. | 0.95 |
The correlation between UDN and FXE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDN vs. FXE — Ранг доходности на риск
UDN
FXE
Сравнение UDN c FXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDN | FXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.08 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 0.54 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | 1.28 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDN | FXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.43 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | -0.03 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.02 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.02 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок UDN и FXE
Максимальная просадка UDN за все время составила -41.67%, примерно равная максимальной просадке FXE в -43.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDN и FXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UDN | FXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.67% | -43.33% | +1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | -5.02% | +0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.59% | -8.12% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.50% | -22.32% | -0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.72% | -26.46% | +0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.70% | -28.01% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.61% | -22.31% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 2.09% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDN и FXE
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) имеют волатильность 1.27% и 1.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UDN | FXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 1.21% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.25% | 4.24% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.09% | 6.24% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.41% | 7.66% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.92% | 7.32% | -0.40% |
Сравнение комиссий UDN и FXE
UDN берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FXE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDN и FXE
Дивидендная доходность UDN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности FXE в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | 0.73% | 0.94% | 2.28% | 1.49% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | 2.95% | 2.94% | 5.33% | 5.21% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 1.38% | 1.26% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, UDN and FXE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
UDN has higher volatility (1.27%) compared to FXE (1.21%). In terms of maximum drawdown, UDN dropped -41.67% vs FXE's -43.33%.
On 10-year performance, FXE leads with 0.15% vs -0.48% for UDN. On fees, FXE is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FXE has performed better with a 0.15% return vs -0.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.77% for UDN.
UDN has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.73% for FXE.
UDN tracks Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index, while FXE tracks Euro. Their fees differ too: 0.77% for UDN and 0.40% for FXE.
FXE currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UDN и FXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор