PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UDN с FXE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UDN и FXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDN показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у FXE с доходностью -1.03%. За последние 10 лет акции UDN уступали акциям FXE по среднегодовой доходности: -0.48% против 0.15% соответственно.


UDN

1 день
-0.33%
1 месяц
-0.98%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
0.02%
1 год
1.27%
3 года*
3.62%
5 лет*
-0.78%
10 лет*
-0.48%

FXE

1 день
-0.29%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
-0.26%
1 год
2.68%
3 года*
4.26%
5 лет*
-0.23%
10 лет*
0.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDN и FXE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund
-0.60%12.37%-4.53%4.88%-7.96%-7.03%6.20%-0.97%-5.02%9.50%
FXE
Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust
-1.03%14.52%-4.18%4.87%-6.57%-7.83%7.94%-2.90%-5.30%13.05%

Correlation

The correlation between UDN and FXE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2007 г.

0.95

The correlation between UDN and FXE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund

Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust

Доходность на риск

UDN vs. FXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UDN
Ранг доходности на риск UDN: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDN: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDN: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDN: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDN: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDN: 1212
Ранг коэф-та Мартина

FXE
Ранг доходности на риск FXE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDN c FXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UDNFXEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.08

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

0.54

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.60

1.28

-0.68

UDN vs. FXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDN на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа FXE равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDN и FXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UDNFXEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.43

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

-0.03

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.02

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.02

-0.11

Просадки

Сравнение просадок UDN и FXE

Максимальная просадка UDN за все время составила -41.67%, примерно равная максимальной просадке FXE в -43.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDN и FXE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UDNFXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.67%

-43.33%

+1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.54%

-5.02%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.59%

-8.12%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.50%

-22.32%

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.72%

-26.46%

+0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.70%

-28.01%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.61%

-22.31%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.09%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности UDN и FXE

Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) имеют волатильность 1.27% и 1.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UDNFXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

1.21%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.25%

4.24%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.09%

6.24%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.41%

7.66%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.92%

7.32%

-0.40%

Сравнение комиссий UDN и FXE

UDN берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FXE в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UDN и FXE

Дивидендная доходность UDN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности FXE в 0.73%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FXE
Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust
0.73%0.94%2.28%1.49%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund
2.95%2.94%5.33%5.21%0.69%0.00%0.00%1.38%1.26%0.11%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.96, UDN and FXE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UDN has higher volatility (1.27%) compared to FXE (1.21%). In terms of maximum drawdown, UDN dropped -41.67% vs FXE's -43.33%.

On 10-year performance, FXE leads with 0.15% vs -0.48% for UDN. On fees, FXE is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXE has performed better with a 0.15% return vs -0.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.77% for UDN.

UDN has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.73% for FXE.

UDN tracks Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index, while FXE tracks Euro. Their fees differ too: 0.77% for UDN and 0.40% for FXE.

FXE currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDN и FXE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор