Сравнение UDN с FXE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE).
UDN и FXE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г.. FXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Euro. Фонд был запущен 9 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UDN и FXE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDN и FXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | -1.04% | 12.37% | -4.53% | 4.88% | -7.96% | -7.03% | 6.20% | -0.97% | -5.02% | 9.50% |
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | -1.28% | 14.52% | -4.18% | 4.87% | -6.57% | -7.83% | 7.94% | -2.90% | -5.30% | 13.05% |
Доходность по периодам
С начала года, UDN показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у FXE с доходностью -1.28%. За последние 10 лет акции UDN уступали акциям FXE по среднегодовой доходности: -0.46% против 0.09% соответственно.
UDN
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- -0.27%
- 10 лет*
- -0.46%
FXE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- -0.93%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 0.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDN и FXE
UDN берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FXE в 0.40%.
Доходность на риск
UDN vs. FXE — Ранг доходности на риск
UDN
FXE
Сравнение UDN c FXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDN | FXE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.07 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.71 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.57 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 4.16 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDN | FXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.07 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.04 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.01 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.02 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между UDN и FXE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDN и FXE
Дивидендная доходность UDN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности FXE в 0.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | 2.97% | 2.94% | 5.33% | 5.21% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 1.38% | 1.26% | 0.11% |
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | 0.77% | 0.94% | 2.28% | 1.49% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UDN и FXE
Максимальная просадка UDN за все время составила -41.67%, примерно равная максимальной просадке FXE в -43.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDN и FXE.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDN | FXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.67% | -43.33% | +1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | -5.02% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -22.70% | -0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.72% | -26.46% | +0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.02% | -28.19% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.55% | -22.26% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 1.89% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDN и FXE
Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) составляет 2.08%, в то время как у Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что UDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDN | FXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 2.19% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.26% | 4.24% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.42% | 7.65% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.43% | 7.70% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.95% | 7.37% | -0.42% |