Сравнение UDN с CEW
UDN (Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund) and CEW (WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund) are both Currency funds. UDN is passively managed, while CEW is actively managed. Over the past 10 years, UDN returned -0.22%/yr vs 2.45%/yr for CEW. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. UDN charges 0.77%/yr vs 0.55%/yr for CEW.
Доходность
Сравнение доходности UDN и CEW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UDN показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у CEW с доходностью 4.80%. За последние 10 лет акции UDN уступали акциям CEW по среднегодовой доходности: -0.22% против 2.45% соответственно.
UDN
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- -1.28%
- С начала года
- -0.41%
- 1 год
- 0.65%
- 3 года*
- 2.86%
- 5 лет*
- -0.09%
- 10 лет*
- -0.22%
- Всё время*
- -0.72%
CEW
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.37%
- 6 месяцев
- 2.54%
- С начала года
- 4.80%
- 1 год
- 10.05%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 2.45%
- Всё время*
- 1.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $125.69K | $177.50K | $95.80K | |
| $1.75M | $1.43M | $1.84M |
Сравнение доходности по годам UDN и CEW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | -0.41% | 12.37% | -4.53% | 4.88% | -7.96% | -7.03% | 6.20% | -0.97% | -5.02% | 9.50% |
CEW WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund | 4.80% | 14.48% | -0.99% | 9.06% | -1.65% | -6.62% | -0.04% | 4.78% | -5.09% | 11.09% |
Correlation
The correlation between UDN and CEW is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2009 г. | 0.56 |
The correlation between UDN and CEW has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDN vs. CEW — Ранг доходности на риск
UDN
CEW
Сравнение UDN c CEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund (CEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UDN | CEW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.30 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 2.62 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.24 | 8.60 | -8.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UDN и CEW
Максимальная просадка UDN за все время составила -41.67%, что больше максимальной просадки CEW в -27.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDN и CEW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UDN | CEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.67% | -27.89% | -13.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.13% | -3.85% | -1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.59% | -5.28% | -3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.44% | -13.45% | -6.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.72% | -17.72% | -8.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.56% | 0.00% | -27.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.67% | -12.89% | -7.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 1.17% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDN и CEW
Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) составляет 1.44%, в то время как у WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund (CEW) волатильность равна 2.03%. Это указывает на то, что UDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UDN | CEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 2.03% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.94% | 5.39% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.77% | 6.38% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.42% | 6.89% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.84% | 6.94% | -0.10% |
Сравнение комиссий UDN и CEW
UDN берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии CEW в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDN и CEW
Дивидендная доходность UDN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности CEW в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEW WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund | 2.36% | 2.47% | 5.42% | 2.00% | 0.80% | 0.00% | 0.64% | 1.90% | 1.87% | 0.00% |
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | 2.95% | 2.94% | 5.33% | 5.21% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 1.38% | 1.26% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
UDN and CEW have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEW has higher volatility (2.03%) compared to UDN (1.44%). In terms of maximum drawdown, UDN dropped -41.67% vs CEW's -27.89%.
On 10-year performance, CEW leads with 2.45% vs -0.22% for UDN. On fees, CEW is cheaper at 0.55% per year. On volatility, UDN has been the lower-risk option at 1.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, CEW has performed better with a 2.45% return vs -0.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEW is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.77% for UDN.
UDN has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 2.36% for CEW.
They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.77% for UDN and 0.55% for CEW.
CEW currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UDN и CEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор