PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UDN с CEW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UDN и CEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund (CEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDN и CEW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund
-1.04%12.37%-4.53%4.88%-7.96%-7.03%6.20%-0.97%-5.02%9.50%
CEW
WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund
1.23%14.48%-0.99%9.06%-1.65%-6.62%-0.04%4.78%-5.09%11.09%

Доходность по периодам

С начала года, UDN показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у CEW с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции UDN уступали акциям CEW по среднегодовой доходности: -0.46% против 2.27% соответственно.


UDN

1 день
0.28%
1 месяц
-0.99%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-1.26%
1 год
6.00%
3 года*
3.15%
5 лет*
-0.27%
10 лет*
-0.46%

CEW

1 день
0.82%
1 месяц
-1.03%
С начала года
1.23%
6 месяцев
3.98%
1 год
11.56%
3 года*
6.40%
5 лет*
3.44%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund

WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund

Сравнение комиссий UDN и CEW

UDN берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии CEW в 0.55%.


Доходность на риск

UDN vs. CEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UDN
Ранг доходности на риск UDN: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDN: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDN: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDN: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDN: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDN: 3333
Ранг коэф-та Мартина

CEW
Ранг доходности на риск CEW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEW: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEW: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEW: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEW: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDN c CEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund (CEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UDNCEWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.67

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.40

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.33

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

2.99

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

10.49

-7.39

UDN vs. CEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDN на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа CEW равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDN и CEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UDNCEWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.67

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.51

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.32

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.13

-0.22

Корреляция

Корреляция между UDN и CEW составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UDN и CEW

Дивидендная доходность UDN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности CEW в 2.44%


TTM202520242023202220212020201920182017
UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund
2.97%2.94%5.33%5.21%0.69%0.00%0.00%1.38%1.26%0.11%
CEW
WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund
2.44%2.47%5.42%2.00%0.80%0.00%0.64%1.90%1.87%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UDN и CEW

Максимальная просадка UDN за все время составила -41.67%, что больше максимальной просадки CEW в -27.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDN и CEW.


Загрузка...

Показатели просадок


UDNCEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.67%

-27.89%

-13.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.54%

-3.85%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-15.02%

-7.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.72%

-17.72%

-8.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.02%

-2.35%

-25.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.55%

-13.14%

-7.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.10%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности UDN и CEW

Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) составляет 2.08%, в то время как у WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund (CEW) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что UDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UDNCEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

2.80%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.26%

4.53%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.42%

6.97%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.43%

6.80%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.95%

7.11%

-0.16%