Сравнение UDN с UUP
UDN (Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund) and UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) are both Currency funds from Invesco - UDN tracks the Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index while UUP tracks the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UDN returned -0.29%/yr vs 3.11%/yr for UUP. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions. UDN charges 0.77%/yr vs 0.75%/yr for UUP.
Доходность
Сравнение доходности UDN и UUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UDN показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у UUP с доходностью 4.85%. За последние 10 лет акции UDN уступали акциям UUP по среднегодовой доходности: -0.29% против 3.11% соответственно.
UDN
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.02%
- 6 месяцев
- -0.52%
- С начала года
- -1.59%
- 1 год
- -0.81%
- 3 года*
- 1.74%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- -0.29%
UUP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.47%
- 6 месяцев
- 3.32%
- С начала года
- 4.85%
- 1 год
- 7.20%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 3.11%
Сравнение доходности по годам UDN и UUP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | -1.59% | 12.37% | -4.53% | 4.88% | -7.96% | -7.03% | 6.20% | -0.97% | -5.02% | 9.50% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 4.85% | -4.99% | 13.50% | 3.63% | 9.46% | 5.73% | -6.66% | 4.09% | 7.05% | -9.10% |
Correlation
The correlation between UDN and UUP is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2007 г. | -0.97 |
The correlation between UDN and UUP has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDN vs. UUP — Ранг доходности на риск
UDN
UUP
Сравнение UDN c UUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UDN | UUP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.22 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 1.98 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 5.43 | -5.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UDN и UUP
Максимальная просадка UDN за все время составила -41.67%, что больше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDN и UUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UDN | UUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.67% | -22.19% | -19.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.13% | -3.65% | -1.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.59% | -10.05% | +1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.71% | -10.37% | -10.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.72% | -14.24% | -11.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.41% | -1.82% | -26.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.65% | -8.87% | -11.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 1.33% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDN и UUP
Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) составляет 1.50%, в то время как у Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что UDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UDN | UUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.59% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.39% | 4.39% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.01% | 6.03% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.41% | 7.22% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.85% | 6.90% | -0.05% |
Сравнение комиссий UDN и UUP
UDN берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии UUP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDN и UUP
Дивидендная доходность UDN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности UUP в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | 2.98% | 2.94% | 5.33% | 5.21% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 1.38% | 1.26% | 0.11% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 3.27% | 3.43% | 4.48% | 6.44% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
UDN and UUP have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UUP has higher volatility (1.59%) compared to UDN (1.50%). In terms of maximum drawdown, UDN dropped -41.67% vs UUP's -22.19%.
On 10-year performance, UUP leads with 3.11% vs -0.29% for UDN. On fees, UUP is cheaper at 0.75% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UUP has performed better with a 3.11% return vs -0.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UUP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.77% for UDN.
UUP has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 2.98% for UDN.
UDN tracks Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index, while UUP tracks Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Their fees differ too: 0.77% for UDN and 0.75% for UUP.
UUP currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UDN и UUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор