PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDN с UUP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UDN с UUP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP).

UDN и UUP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г.. UUP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UDN и UUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDN и UUP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund		-1.04%12.37%-4.53%4.88%-7.96%-7.03%6.20%-0.97%-5.02%9.50%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		2.59%-4.99%13.50%3.63%9.46%5.73%-6.66%4.09%7.05%-9.10%

Доходность по периодам

С начала года, UDN показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у UUP с доходностью 2.59%. За последние 10 лет акции UDN уступали акциям UUP по среднегодовой доходности: -0.46% против 3.07% соответственно.

UDN

1 день
0.28%
1 месяц
-0.99%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-1.26%
1 год
6.00%
3 года*
3.15%
5 лет*
-0.27%
10 лет*
-0.46%

UUP

1 день
-0.18%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.59%
6 месяцев
4.28%
1 год
0.37%
3 года*
4.58%
5 лет*
5.16%
10 лет*
3.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

Часто сравнивают с UDN:
UDN с FXEUDN с CEWUDN с VOOUDN с SPYUDN с BTC-USDUDN с IAUUDN с IGOV
Часто сравнивают с UUP:
UUP с USDUUUP с ^DXYUUP с GLDUUP с SPYUUP с USD=XUUP с GC=FUUP с DBA

Сравнение комиссий UDN и UUP

UDN берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии UUP в 0.75%.

UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

Доходность на риск

UDN vs. UUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDN
Ранг доходности на риск UDN: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDN: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDN: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDN: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDN: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
UUP
Ранг доходности на риск UUP: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDN c UUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDNUUPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.05

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

0.12

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.01

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

0.08

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

0.15

+2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDN vs. UUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDN на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа UUP равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDN и UUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDNUUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.05

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.72

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.44

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.20

-0.29

Корреляция

Корреляция между UDN и UUP составляет -0.97. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDN и UUP

Дивидендная доходность UDN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности UUP в 3.34%

TTM202520242023202220212020201920182017
UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund		2.97%2.94%5.33%5.21%0.69%0.00%0.00%1.38%1.26%0.11%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.34%3.43%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%

Просадки

Сравнение просадок UDN и UUP

Максимальная просадка UDN за все время составила -41.67%, что больше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDN и UUP.

Загрузка...

Показатели просадок

UDNUUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.67%

-22.19%

-19.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.54%

-5.62%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-10.37%

-12.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.72%

-14.24%

-11.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.02%

-3.93%

-24.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.55%

-8.96%

-11.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

3.20%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности UDN и UUP

Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) имеют волатильность 2.08% и 2.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UDNUUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

2.07%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.26%

4.17%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.42%

7.42%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.43%

7.24%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.95%

6.99%

-0.04%