PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UDN с IGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UDN и IGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и iShares International Treasury Bond ETF (IGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDN показывает доходность -1.59%, что значительно выше, чем у IGOV с доходностью -1.95%. За последние 10 лет акции UDN превзошли акции IGOV по среднегодовой доходности: -0.29% против -1.49% соответственно.


UDN

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.02%
6 месяцев
-0.52%
С начала года
-1.59%
1 год
-0.81%
3 года*
1.74%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
-0.29%

IGOV

1 день
-0.37%
1 месяц
-2.09%
6 месяцев
-1.61%
С начала года
-1.95%
1 год
-1.79%
3 года*
0.93%
5 лет*
-4.45%
10 лет*
-1.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDN и IGOV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund
-1.59%12.37%-4.53%4.88%-7.96%-7.03%6.20%-0.97%-5.02%9.50%
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
-1.95%9.96%-6.50%5.57%-22.07%-9.25%10.88%3.76%-2.60%11.38%

Correlation

The correlation between UDN and IGOV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2009 г.

0.79

The correlation between UDN and IGOV has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund

iShares International Treasury Bond ETF

Доходность на риск

UDN vs. IGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UDN
Ранг доходности на риск UDN: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDN: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDN: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDN: 88
Ранг коэф-та Мартина

IGOV
Ранг доходности на риск IGOV: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGOV: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGOV: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGOV: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGOV: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGOV: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDN c IGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и iShares International Treasury Bond ETF (IGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UDNIGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.97

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

-0.31

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

-0.67

+0.34

UDN vs. IGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDN на текущий момент составляет -0.14, что выше коэффициента Шарпа IGOV равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDN и IGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UDN и IGOV

Максимальная просадка UDN за все время составила -41.67%, что больше максимальной просадки IGOV в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDN и IGOV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UDNIGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.67%

-35.88%

-5.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.13%

-5.70%

+0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.59%

-10.65%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.71%

-32.92%

+12.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.72%

-35.88%

+10.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.41%

-25.11%

-3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.65%

-11.10%

-9.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.69%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности UDN и IGOV

Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) составляет 1.50%, в то время как у iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что UDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UDNIGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.83%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.39%

6.40%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.01%

8.07%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.41%

9.97%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.85%

8.59%

-1.74%

Сравнение комиссий UDN и IGOV

UDN берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии IGOV в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UDN и IGOV

Дивидендная доходность UDN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности IGOV в 1.44%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
1.44%1.41%0.59%0.00%0.11%0.39%0.00%0.24%0.31%0.19%0.69%0.12%
UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund
2.98%2.94%5.33%5.21%0.69%0.00%0.00%1.38%1.26%0.11%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


UDN and IGOV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGOV has higher volatility (1.83%) compared to UDN (1.50%). In terms of maximum drawdown, UDN dropped -41.67% vs IGOV's -35.88%.

On 10-year performance, UDN leads with -0.29% vs -1.49% for IGOV. On fees, IGOV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, UDN has been the lower-risk option at 1.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UDN has performed better with a -0.29% return vs -1.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGOV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.77% for UDN.

UDN has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 1.44% for IGOV.

UDN is categorized as Currency, while IGOV is International Government Bonds. UDN tracks Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index, while IGOV tracks FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Capped Select Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.77% for UDN and 0.35% for IGOV.

UDN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDN и IGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор