PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDN с IGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UDN с IGOV

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и iShares International Treasury Bond ETF (IGOV).

UDN и IGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г.. IGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US. Фонд был запущен 21 янв. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UDN и IGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и iShares International Treasury Bond ETF (IGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDN и IGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund		-1.43%12.37%-4.53%4.88%-7.96%-7.03%6.20%-0.97%-5.02%9.50%
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF		-1.60%9.96%-6.50%5.57%-22.07%-9.25%10.88%3.76%-2.60%11.38%

Доходность по периодам

С начала года, UDN показывает доходность -1.43%, что значительно выше, чем у IGOV с доходностью -1.60%. За последние 10 лет акции UDN превзошли акции IGOV по среднегодовой доходности: -0.50% против -1.36% соответственно.

UDN

1 день
-0.39%
1 месяц
-1.15%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
-1.68%
1 год
3.41%
3 года*
2.82%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
-0.50%

IGOV

1 день
-0.41%
1 месяц
-2.90%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
-2.39%
1 год
2.57%
3 года*
1.04%
5 лет*
-4.25%
10 лет*
-1.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund

iShares International Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с UDN:
UDN с UUPUDN с FXEUDN с CEWUDN с VOOUDN с SPYUDN с BTC-USDUDN с IAU
Часто сравнивают с IGOV:
IGOV с BNDXIGOV с BWXIGOV с AGGIGOV с VCITIGOV с BSVIGOV с FLIAIGOV с BND

Сравнение комиссий UDN и IGOV

UDN берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии IGOV в 0.35%.

UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF

Доходность на риск

UDN vs. IGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDN
Ранг доходности на риск UDN: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDN: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDN: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDN: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDN: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDN: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IGOV
Ранг доходности на риск IGOV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGOV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGOV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGOV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGOV: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGOV: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDN c IGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и iShares International Treasury Bond ETF (IGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDNIGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.53

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

0.84

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.10

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

0.91

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.92

2.39

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDN vs. IGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDN на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа IGOV равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDN и IGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDNIGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.53

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

-0.43

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

-0.16

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.01

-0.11

Корреляция

Корреляция между UDN и IGOV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDN и IGOV

Дивидендная доходность UDN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности IGOV в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund		2.98%2.94%5.33%5.21%0.69%0.00%0.00%1.38%1.26%0.11%0.00%0.00%
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF		1.43%1.41%0.59%0.00%0.11%0.39%0.00%0.24%0.31%0.19%0.69%0.12%

Просадки

Сравнение просадок UDN и IGOV

Максимальная просадка UDN за все время составила -41.67%, что больше максимальной просадки IGOV в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDN и IGOV.

Загрузка...

Показатели просадок

UDNIGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.67%

-35.88%

-5.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.54%

-5.70%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-33.17%

+10.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.72%

-35.88%

+10.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.29%

-24.84%

-3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.55%

-10.89%

-9.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.17%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности UDN и IGOV

Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) составляет 2.08%, в то время как у iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что UDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UDNIGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

3.57%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.28%

5.31%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.43%

9.05%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.43%

9.87%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.95%

8.58%

-1.63%