Сравнение UDN с IGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и iShares International Treasury Bond ETF (IGOV).
UDN и IGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г.. IGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US. Фонд был запущен 21 янв. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UDN или IGOV.
Корреляция
Корреляция между UDN и IGOV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UDN и IGOV
Основные характеристики
UDN:
1.32
IGOV:
1.02
UDN:
2.18
IGOV:
1.61
UDN:
1.24
IGOV:
1.19
UDN:
0.27
IGOV:
0.29
UDN:
2.52
IGOV:
2.06
UDN:
3.86%
IGOV:
4.59%
UDN:
7.36%
IGOV:
9.24%
UDN:
-41.67%
IGOV:
-35.88%
UDN:
-28.76%
IGOV:
-24.49%
Доходность по периодам
С начала года, UDN показывает доходность 10.05%, что значительно выше, чем у IGOV с доходностью 8.72%. За последние 10 лет акции UDN превзошли акции IGOV по среднегодовой доходности: -0.22% против -0.66% соответственно.
UDN
10.05%
4.25%
5.01%
9.34%
0.76%
-0.22%
IGOV
8.72%
5.00%
3.30%
9.26%
-2.99%
-0.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDN и IGOV
UDN берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии IGOV в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UDN и IGOV
UDN
IGOV
Сравнение UDN c IGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и iShares International Treasury Bond ETF (IGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDN и IGOV
Дивидендная доходность UDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности IGOV в 0.54%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | 4.84% | 5.33% | 5.21% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 1.38% | 1.26% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | 0.54% | 0.59% | 0.00% | 0.11% | 0.39% | 0.00% | 0.24% | 0.31% | 0.19% | 0.69% | 0.22% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок UDN и IGOV
Максимальная просадка UDN за все время составила -41.67%, что больше максимальной просадки IGOV в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDN и IGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UDN и IGOV
Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) составляет 3.34%, в то время как у iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что UDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.