Сравнение UDN с IGOV
UDN (Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund) and IGOV (iShares International Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - UDN is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index, while IGOV is a International Government Bonds fund tracking the FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Capped Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UDN returned -0.22%/yr vs -1.46%/yr for IGOV. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. UDN charges 0.77%/yr vs 0.35%/yr for IGOV.
Доходность
Сравнение доходности UDN и IGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UDN показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у IGOV с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции UDN превзошли акции IGOV по среднегодовой доходности: -0.22% против -1.46% соответственно.
UDN
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- -1.28%
- С начала года
- -0.41%
- 1 год
- 0.65%
- 3 года*
- 2.86%
- 5 лет*
- -0.09%
- 10 лет*
- -0.22%
- Всё время*
- -0.72%
IGOV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.20%
- 6 месяцев
- -1.92%
- С начала года
- -0.48%
- 1 год
- -0.30%
- 3 года*
- 2.35%
- 5 лет*
- -4.28%
- 10 лет*
- -1.46%
- Всё время*
- 0.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.69M | $16.51M | $16.37M | |
| $1.75M | $1.43M | $1.84M |
Сравнение доходности по годам UDN и IGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | -0.41% | 12.37% | -4.53% | 4.88% | -7.96% | -7.03% | 6.20% | -0.97% | -5.02% | 9.50% |
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | -0.48% | 9.96% | -6.50% | 5.57% | -22.07% | -9.25% | 10.88% | 3.76% | -2.60% | 11.38% |
Correlation
The correlation between UDN and IGOV is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2009 г. | 0.79 |
The correlation between UDN and IGOV has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDN vs. IGOV — Ранг доходности на риск
UDN
IGOV
Сравнение UDN c IGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и iShares International Treasury Bond ETF (IGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UDN | IGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.00 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | -0.05 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.24 | -0.10 | +0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UDN и IGOV
Максимальная просадка UDN за все время составила -41.67%, что больше максимальной просадки IGOV в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDN и IGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UDN | IGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.67% | -35.88% | -5.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.13% | -6.14% | +1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.59% | -10.65% | +2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.44% | -32.53% | +12.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.72% | -35.88% | +10.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.56% | -23.99% | -3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.67% | -11.15% | -9.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.91% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDN и IGOV
Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) составляет 1.44%, в то время как у iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что UDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UDN | IGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 1.94% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.94% | 6.25% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.77% | 7.82% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.42% | 9.99% | -2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.84% | 8.59% | -1.75% |
Сравнение комиссий UDN и IGOV
UDN берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии IGOV в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDN и IGOV
Дивидендная доходность UDN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности IGOV в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | 1.42% | 1.41% | 0.59% | 0.00% | 0.11% | 0.39% | 0.00% | 0.24% | 0.31% | 0.19% | 0.69% | 0.12% |
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | 2.95% | 2.94% | 5.33% | 5.21% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 1.38% | 1.26% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UDN and IGOV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGOV has higher volatility (1.94%) compared to UDN (1.44%). In terms of maximum drawdown, UDN dropped -41.67% vs IGOV's -35.88%.
On 10-year performance, UDN leads with -0.22% vs -1.46% for IGOV. On fees, IGOV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, UDN has been the lower-risk option at 1.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UDN has performed better with a -0.22% return vs -1.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGOV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.77% for UDN.
UDN has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 1.42% for IGOV.
UDN is categorized as Currency, while IGOV is International Government Bonds. UDN tracks Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index, while IGOV tracks FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Capped Select Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.77% for UDN and 0.35% for IGOV.
UDN currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UDN и IGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор