PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UDN с IGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UDN и IGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и iShares International Treasury Bond ETF (IGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDN показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у IGOV с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции UDN превзошли акции IGOV по среднегодовой доходности: -0.22% против -1.46% соответственно.


UDN

1 день
0.25%
1 месяц
1.37%
6 месяцев
-1.28%
С начала года
-0.41%
1 год
0.65%
3 года*
2.86%
5 лет*
-0.09%
10 лет*
-0.22%
Всё время*
-0.72%

IGOV

1 день
0.19%
1 месяц
1.20%
6 месяцев
-1.92%
С начала года
-0.48%
1 год
-0.30%
3 года*
2.35%
5 лет*
-4.28%
10 лет*
-1.46%
Всё время*
0.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$10.69M$16.51M$16.37M
$1.75M$1.43M$1.84M

Сравнение доходности по годам UDN и IGOV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund
-0.41%12.37%-4.53%4.88%-7.96%-7.03%6.20%-0.97%-5.02%9.50%
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
-0.48%9.96%-6.50%5.57%-22.07%-9.25%10.88%3.76%-2.60%11.38%

Correlation

The correlation between UDN and IGOV is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.85

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.79

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.77

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2009 г.

0.79

The correlation between UDN and IGOV has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund

iShares International Treasury Bond ETF

Доходность на риск

UDN vs. IGOV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

UDN
Ранг доходности на риск UDN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDN: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDN: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDN: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDN: 1212
Ранг коэф-та Мартина

IGOV
Ранг доходности на риск IGOV: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGOV: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGOV: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGOV: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGOV: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGOV: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение UDN c IGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и iShares International Treasury Bond ETF (IGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UDNIGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.00

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

-0.05

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.24

-0.10

+0.35

UDN vs. IGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDN на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа IGOV равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDN и IGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UDN и IGOV

Максимальная просадка UDN за все время составила -41.67%, что больше максимальной просадки IGOV в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDN и IGOV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UDNIGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.67%

-35.88%

-5.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.13%

-6.14%

+1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.59%

-10.65%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.44%

-32.53%

+12.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.72%

-35.88%

+10.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.56%

-23.99%

-3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.67%

-11.15%

-9.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.91%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности UDN и IGOV

Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) составляет 1.44%, в то время как у iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что UDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UDNIGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

1.94%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.94%

6.25%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.77%

7.82%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.42%

9.99%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.84%

8.59%

-1.75%

Сравнение комиссий UDN и IGOV

UDN берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии IGOV в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UDN и IGOV

Дивидендная доходность UDN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности IGOV в 1.42%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
1.42%1.41%0.59%0.00%0.11%0.39%0.00%0.24%0.31%0.19%0.69%0.12%
UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund
2.95%2.94%5.33%5.21%0.69%0.00%0.00%1.38%1.26%0.11%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


UDN and IGOV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGOV has higher volatility (1.94%) compared to UDN (1.44%). In terms of maximum drawdown, UDN dropped -41.67% vs IGOV's -35.88%.

On 10-year performance, UDN leads with -0.22% vs -1.46% for IGOV. On fees, IGOV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, UDN has been the lower-risk option at 1.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UDN has performed better with a -0.22% return vs -1.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGOV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.77% for UDN.

UDN has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 1.42% for IGOV.

UDN is categorized as Currency, while IGOV is International Government Bonds. UDN tracks Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index, while IGOV tracks FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Capped Select Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.77% for UDN and 0.35% for IGOV.

UDN currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDN и IGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор