Сравнение UDN с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
UDN и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UDN или SPY.
Корреляция
Корреляция между UDN и SPY составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UDN и SPY
Основные характеристики
UDN:
0.02
SPY:
1.75
UDN:
0.07
SPY:
2.36
UDN:
1.01
SPY:
1.32
UDN:
0.00
SPY:
2.66
UDN:
0.03
SPY:
11.01
UDN:
3.79%
SPY:
2.03%
UDN:
6.47%
SPY:
12.77%
UDN:
-41.67%
SPY:
-55.19%
UDN:
-33.64%
SPY:
-2.12%
Доходность по периодам
С начала года, UDN показывает доходность 2.51%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции UDN уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -1.40% против 12.96% соответственно.
UDN
2.51%
1.84%
-4.41%
0.04%
-0.75%
-1.40%
SPY
2.36%
-1.07%
7.41%
19.73%
14.21%
12.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDN и SPY
UDN берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UDN и SPY
UDN
SPY
Сравнение UDN c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDN и SPY
Дивидендная доходность UDN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | 5.20% | 5.33% | 5.21% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 1.38% | 1.26% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок UDN и SPY
Максимальная просадка UDN за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UDN и SPY
Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) составляет 2.10%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что UDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.