Сравнение UDN с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
UDN и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UDN или SPY.
Основные характеристики
| UDN | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.36% | 6.71% |
| Дох-ть за 1 год | -1.52% | 24.32% |
| Дох-ть за 3 года | -4.28% | 8.27% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.35% | 13.45% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.32% | 12.53% |
| Коэф-т Шарпа | -0.17 | 2.08 |
| Дневная вол-ть | 6.40% | 11.78% |
| Макс. просадка | -41.67% | -55.19% |
| Current Drawdown | -34.48% | -3.35% |
Корреляция
Корреляция между UDN и SPY составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UDN и SPY
С начала года, UDN показывает доходность -3.36%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 6.71%. За последние 10 лет акции UDN уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -3.32% против 12.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDN и SPY
UDN берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UDN c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDN и SPY
Дивидендная доходность UDN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности SPY в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | 5.39% | 5.21% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 1.38% | 1.26% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.33% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок UDN и SPY
Максимальная просадка UDN за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UDN и SPY
Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) составляет 1.91%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что UDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.