Сравнение UDN с WNTR
UDN (Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - UDN is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. UDN is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, UDN returned -0.81% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. UDN charges 0.77%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности UDN и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UDN показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
UDN
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.02%
- 6 месяцев
- -0.52%
- С начала года
- -1.59%
- 1 год
- -0.81%
- 3 года*
- 1.74%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- -0.29%
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UDN и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | -1.59% | 7.49% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between UDN and WNTR is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDN vs. WNTR — Ранг доходности на риск
UDN
WNTR
Сравнение UDN c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UDN | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.35 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 3.02 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 7.72 | -8.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UDN и WNTR
Максимальная просадка UDN за все время составила -41.67%, примерно равная максимальной просадке WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDN и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UDN | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.67% | -42.65% | +0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.13% | -42.65% | +37.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.41% | -10.67% | -17.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.65% | -20.46% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 16.63% | -14.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDN и WNTR
Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) составляет 1.50%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что UDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UDN | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 17.89% | -16.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.39% | 47.05% | -42.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.01% | 53.81% | -47.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.41% | 53.49% | -46.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.85% | 53.49% | -46.64% |
Сравнение комиссий UDN и WNTR
UDN берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDN и WNTR
Дивидендная доходность UDN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | 2.98% | 2.94% | 5.33% | 5.21% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 1.38% | 1.26% | 0.11% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UDN and WNTR have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to UDN (1.50%). In terms of maximum drawdown, UDN dropped -41.67% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -0.81% for UDN. On fees, UDN is cheaper at 0.77% per year. On volatility, UDN has been the lower-risk option at 1.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -0.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UDN is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 2.98% for UDN.
UDN is categorized as Currency, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and YieldMax. Their fees differ too: 0.77% for UDN and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UDN и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор