PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDN с WNTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDN с WNTR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UDN (Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - UDN is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. UDN is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, UDN returned -2.17% vs 97.02% for WNTR. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. UDN charges 0.77%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.

Доходность

Сравнение доходности UDN и WNTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDN показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 10.46%.

UDN

1 день
-0.22%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
-2.84%
1 год
-2.17%
3 года*
2.56%
5 лет*
-0.77%
10 лет*
-0.47%

WNTR

1 день
6.01%
1 месяц
37.47%
С начала года
10.46%
6 месяцев
14.06%
1 год
97.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDN и WNTR

2026 (YTD)2025
UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund		-2.58%7.49%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		10.46%52.78%

Correlation

The correlation between UDN and WNTR is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

-0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с UDN:
UDN с UUPUDN с FXEUDN с CEWUDN с VOOUDN с SPYUDN с BTC-USDUDN с IGOV
Часто сравнивают с WNTR:
WNTR с MSTYWNTR с MSTRWNTR с MSTZWNTR с YMAXWNTR с MSTUWNTR с ULTYWNTR с TSLY

Доходность на риск

UDN vs. WNTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDN
Ранг доходности на риск UDN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDN: 55
Ранг коэф-та Мартина
WNTR
Ранг доходности на риск WNTR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNTR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNTR: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNTR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNTR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNTR: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDN c WNTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UDNWNTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
1.85

-2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
2.20

-2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.30

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

2.29

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

5.85

-6.79

UDN vs. WNTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDN на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа WNTR равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDN и WNTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UDN и WNTR

Максимальная просадка UDN за все время составила -41.67%, примерно равная максимальной просадке WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDN и WNTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDNWNTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.67%

-42.65%

+0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.13%

-42.65%

+37.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.59%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.82%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.13%

-9.88%

-19.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.63%

-20.93%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

16.70%

-14.40%

Волатильность

Сравнение волатильности UDN и WNTR

Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) составляет 1.37%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.54%. Это указывает на то, что UDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDNWNTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

17.54%

-16.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.34%

45.99%

-41.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.04%

52.83%

-46.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.41%

53.10%

-45.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.86%

53.10%

-46.24%

Сравнение комиссий UDN и WNTR

UDN берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDN и WNTR

Дивидендная доходность UDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности WNTR в 96.66%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund		3.01%2.94%5.33%5.21%0.69%0.00%0.00%1.38%1.26%0.11%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		96.66%58.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UDN and WNTR have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WNTR has higher volatility (17.54%) compared to UDN (1.37%). In terms of maximum drawdown, UDN dropped -41.67% vs WNTR's -42.65%.

On 1-year performance, WNTR leads with 97.02% vs -2.17% for UDN. On fees, UDN is cheaper at 0.77% per year. On volatility, UDN has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 97.02% return vs -2.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDN is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.

WNTR has the higher dividend yield at 96.66%, compared with 3.01% for UDN.

UDN is categorized as Currency, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and YieldMax. Their fees differ too: 0.77% for UDN and 1.01% for WNTR.

WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDN и WNTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор