Сравнение UDN с IAU
UDN (Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - UDN is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, UDN returned -0.22%/yr vs 11.97%/yr for IAU. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship. UDN charges 0.77%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности UDN и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UDN показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью -1.63%. За последние 10 лет акции UDN уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: -0.22% против 11.97% соответственно.
UDN
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- -1.28%
- С начала года
- -0.41%
- 1 год
- 0.65%
- 3 года*
- 2.86%
- 5 лет*
- -0.09%
- 10 лет*
- -0.22%
- Всё время*
- -0.72%
IAU
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- -14.07%
- С начала года
- -1.63%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 29.50%
- 5 лет*
- 18.96%
- 10 лет*
- 11.97%
- Всё время*
- 10.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $403.63M | $379.99M | $476.75M | |
| $1.75M | $1.43M | $1.84M |
Сравнение доходности по годам UDN и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | -0.41% | 12.37% | -4.53% | 4.88% | -7.96% | -7.03% | 6.20% | -0.97% | -5.02% | 9.50% |
IAU iShares Gold Trust | -1.63% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Correlation
The correlation between UDN and IAU is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.46 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2007 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDN vs. IAU — Ранг доходности на риск
UDN
IAU
Сравнение UDN c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UDN | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.18 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 0.97 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.24 | 2.05 | -1.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UDN и IAU
Максимальная просадка UDN за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDN и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UDN | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.67% | -45.14% | +3.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.13% | -26.36% | +21.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.59% | -26.36% | +17.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.44% | -26.36% | +5.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.72% | -26.36% | +0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.56% | -21.38% | -6.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.67% | -16.02% | -4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 12.43% | -9.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDN и IAU
Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) составляет 1.44%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что UDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UDN | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 7.11% | -5.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.94% | 19.91% | -15.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.77% | 28.14% | -22.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.42% | 18.52% | -11.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.84% | 16.12% | -9.28% |
Сравнение комиссий UDN и IAU
UDN берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDN и IAU
Дивидендная доходность UDN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | 2.95% | 2.94% | 5.33% | 5.21% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 1.38% | 1.26% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
UDN and IAU have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAU has higher volatility (7.11%) compared to UDN (1.44%). In terms of maximum drawdown, UDN dropped -41.67% vs IAU's -45.14%.
On 10-year performance, IAU leads with 11.97% vs -0.22% for UDN. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, UDN has been the lower-risk option at 1.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IAU has performed better with a 11.97% return vs -0.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.77% for UDN.
UDN has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.00% for IAU.
UDN is categorized as Currency, while IAU is Gold. UDN tracks Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.77% for UDN and 0.25% for IAU.
IAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UDN и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор