Сравнение UDN с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и iShares Gold Trust (IAU).
UDN и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UDN или IAU.
Корреляция
Корреляция между UDN и IAU составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UDN и IAU
Основные характеристики
UDN:
1.32
IAU:
2.37
UDN:
2.18
IAU:
3.14
UDN:
1.24
IAU:
1.41
UDN:
0.27
IAU:
4.75
UDN:
2.52
IAU:
12.80
UDN:
3.86%
IAU:
3.02%
UDN:
7.36%
IAU:
16.29%
UDN:
-41.67%
IAU:
-45.14%
UDN:
-28.76%
IAU:
-0.48%
Доходность по периодам
С начала года, UDN показывает доходность 10.05%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 26.50%. За последние 10 лет акции UDN уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: -0.22% против 10.44% соответственно.
UDN
10.05%
4.25%
5.01%
9.34%
0.76%
-0.22%
IAU
26.50%
8.90%
21.92%
39.18%
14.30%
10.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDN и IAU
UDN берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UDN и IAU
UDN
IAU
Сравнение UDN c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDN и IAU
Дивидендная доходность UDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | 4.84% | 5.33% | 5.21% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 1.38% | 1.26% | 0.11% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UDN и IAU
Максимальная просадка UDN за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDN и IAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UDN и IAU
Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) составляет 3.34%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что UDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.