Сравнение UDN с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и iShares Gold Trust (IAU).
UDN и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UDN и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDN и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | -1.04% | 12.37% | -4.53% | 4.88% | -7.96% | -7.03% | 6.20% | -0.97% | -5.02% | 9.50% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, UDN показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции UDN уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: -0.46% против 14.27% соответственно.
UDN
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- -0.27%
- 10 лет*
- -0.46%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDN и IAU
UDN берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
UDN vs. IAU — Ранг доходности на риск
UDN
IAU
Сравнение UDN c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDN | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.90 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 2.33 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.35 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.72 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 9.95 | -6.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDN | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.90 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 1.26 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.90 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.65 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между UDN и IAU составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDN и IAU
Дивидендная доходность UDN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | 2.97% | 2.94% | 5.33% | 5.21% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 1.38% | 1.26% | 0.11% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UDN и IAU
Максимальная просадка UDN за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDN и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDN | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.67% | -45.14% | +3.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | -19.18% | +14.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -20.93% | -1.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.72% | -21.82% | -3.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.02% | -11.71% | -16.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.55% | -15.98% | -4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 5.23% | -3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDN и IAU
Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) составляет 2.08%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что UDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDN | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 10.44% | -8.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.26% | 24.15% | -19.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.42% | 27.64% | -20.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.43% | 17.70% | -10.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.95% | 15.83% | -8.88% |