PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UDN с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UDN и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDN показывает доходность -2.36%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%. За последние 10 лет акции UDN уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: -0.45% против 14.31% соответственно.


UDN

1 день
-0.34%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-2.36%
6 месяцев
-2.68%
1 год
-1.37%
3 года*
2.64%
5 лет*
-0.72%
10 лет*
-0.45%

UGA

1 день
-1.12%
1 месяц
-12.11%
С начала года
64.09%
6 месяцев
60.42%
1 год
59.74%
3 года*
18.95%
5 лет*
22.69%
10 лет*
14.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDN и UGA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund
-2.36%12.37%-4.53%4.88%-7.96%-7.03%6.20%-0.97%-5.02%9.50%
UGA
United States Gasoline Fund LP
64.09%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%1.69%

Correlation

The correlation between UDN and UGA is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2008 г.

0.15

The correlation between UDN and UGA shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund

United States Gasoline Fund LP

Доходность на риск

UDN vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UDN
Ранг доходности на риск UDN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDN: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDN: 66
Ранг коэф-та Мартина

UGA
Ранг доходности на риск UGA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDN c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UDNUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.30

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

3.17

-3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.60

9.39

-10.00

UDN vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDN на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDN и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UDN и UGA

Максимальная просадка UDN за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDN и UGA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UDNUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.67%

-86.59%

+44.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.91%

-18.96%

+14.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.59%

-26.68%

+18.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.82%

-38.11%

+17.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.72%

-75.89%

+50.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.97%

-18.05%

-10.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.63%

-36.69%

+16.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

6.43%

-4.15%

Волатильность

Сравнение волатильности UDN и UGA

Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) составляет 1.37%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что UDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UDNUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

9.24%

-7.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.34%

30.57%

-26.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.05%

35.22%

-29.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.41%

34.45%

-27.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.86%

37.22%

-30.36%

Сравнение комиссий UDN и UGA

UDN берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UDN и UGA

Дивидендная доходность UDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund
3.01%2.94%5.33%5.21%0.69%0.00%0.00%1.38%1.26%0.11%
UGA
United States Gasoline Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


UDN and UGA have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (9.24%) compared to UDN (1.37%). In terms of maximum drawdown, UDN dropped -41.67% vs UGA's -86.59%.

On 10-year performance, UGA leads with 14.31% vs -0.45% for UDN. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UDN has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGA has performed better with a 14.31% return vs -0.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.77% for UDN.

UDN has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.00% for UGA.

UDN is categorized as Currency, while UGA is Oil & Gas. UDN tracks Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Invesco and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.77% for UDN and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDN и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор