Сравнение UDN с UGA
UDN (Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - UDN is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 10 years, UDN returned -0.29%/yr vs 17.13%/yr for UGA. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. UDN charges 0.77%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности UDN и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UDN показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 88.71%. За последние 10 лет акции UDN уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: -0.29% против 17.13% соответственно.
UDN
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.02%
- 6 месяцев
- -0.52%
- С начала года
- -1.59%
- 1 год
- -0.81%
- 3 года*
- 1.74%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- -0.29%
UGA
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 16.18%
- 6 месяцев
- 81.39%
- С начала года
- 88.71%
- 1 год
- 85.57%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 26.58%
- 10 лет*
- 17.13%
Сравнение доходности по годам UDN и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | -1.59% | 12.37% | -4.53% | 4.88% | -7.96% | -7.03% | 6.20% | -0.97% | -5.02% | 9.50% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 88.71% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 41.25% | -28.07% | 1.69% |
Correlation
The correlation between UDN and UGA is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2008 г. | 0.15 |
The correlation between UDN and UGA shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDN vs. UGA — Ранг доходности на риск
UDN
UGA
Сравнение UDN c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UDN | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.38 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 4.23 | -4.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 11.76 | -12.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UDN и UGA
Максимальная просадка UDN за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDN и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UDN | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.67% | -86.59% | +44.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.13% | -20.32% | +15.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.59% | -26.68% | +18.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.71% | -38.11% | +17.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.72% | -75.89% | +50.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.41% | -5.75% | -22.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.65% | -36.61% | +15.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 7.30% | -4.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDN и UGA
Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) составляет 1.50%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что UDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UDN | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 11.35% | -9.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.39% | 31.71% | -27.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.01% | 35.83% | -29.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.41% | 34.67% | -27.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.85% | 37.23% | -30.38% |
Сравнение комиссий UDN и UGA
UDN берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDN и UGA
Дивидендная доходность UDN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | 2.98% | 2.94% | 5.33% | 5.21% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 1.38% | 1.26% | 0.11% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UDN and UGA have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (11.35%) compared to UDN (1.50%). In terms of maximum drawdown, UDN dropped -41.67% vs UGA's -86.59%.
On 10-year performance, UGA leads with 17.13% vs -0.29% for UDN. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UDN has been the lower-risk option at 1.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UGA has performed better with a 17.13% return vs -0.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.77% for UDN.
UDN has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 0.00% for UGA.
UDN is categorized as Currency, while UGA is Oil & Gas. UDN tracks Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Invesco and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.77% for UDN and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UDN и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор