Сравнение UDN с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
UDN и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UDN и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDN и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | -1.04% | 12.37% | -4.53% | 4.88% | -7.96% | -7.03% | 6.20% | -0.97% | -5.02% | 9.50% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
Доходность по периодам
С начала года, UDN показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции UDN уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: -0.46% против 13.63% соответственно.
UDN
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- -0.27%
- 10 лет*
- -0.46%
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDN и SPHQ
UDN берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
UDN vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
UDN
SPHQ
Сравнение UDN c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDN | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.94 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.44 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.45 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 6.35 | -3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDN | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.94 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.78 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.77 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.50 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между UDN и SPHQ составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDN и SPHQ
Дивидендная доходность UDN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности SPHQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | 2.97% | 2.94% | 5.33% | 5.21% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 1.38% | 1.26% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок UDN и SPHQ
Максимальная просадка UDN за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDN и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDN | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.67% | -57.83% | +16.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | -10.84% | +6.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -25.04% | +2.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.72% | -31.60% | +5.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.02% | -5.92% | -22.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.55% | -10.78% | -9.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 2.48% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDN и SPHQ
Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) составляет 2.08%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что UDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDN | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 5.32% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.26% | 9.67% | -5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.42% | 17.13% | -9.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.43% | 16.40% | -8.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.95% | 17.81% | -10.86% |