Сравнение UDN с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
UDN и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UDN и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDN и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | -1.04% | 12.37% | -4.53% | 4.88% | -7.96% | -6.08% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
Доходность по периодам
С начала года, UDN показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.
UDN
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- -0.27%
- 10 лет*
- -0.46%
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDN и SOXQ
UDN берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Доходность на риск
UDN vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
UDN
SOXQ
Сравнение UDN c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDN | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 2.08 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 2.68 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.38 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 4.79 | -3.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 17.49 | -14.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDN | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 2.08 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.60 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между UDN и SOXQ составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDN и SOXQ
Дивидендная доходность UDN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | 2.97% | 2.94% | 5.33% | 5.21% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 1.38% | 1.26% | 0.11% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UDN и SOXQ
Максимальная просадка UDN за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDN и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDN | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.67% | -46.01% | +4.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | -17.44% | +12.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.02% | -7.78% | -20.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.55% | -13.37% | -7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 4.78% | -2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDN и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) составляет 2.08%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что UDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDN | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 12.69% | -10.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.26% | 26.33% | -22.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.42% | 40.14% | -32.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.43% | 36.10% | -28.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.95% | 36.10% | -29.15% |