PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDN с HD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UDN с HD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и The Home Depot, Inc. (HD).

UDN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности UDN и HD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и The Home Depot, Inc. (HD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDN и HD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund		-1.04%12.37%-4.53%4.88%-7.96%-7.03%6.20%-0.97%-5.02%9.50%
HD
The Home Depot, Inc.		-3.59%-9.33%15.00%12.77%-21.98%59.51%24.50%30.56%-7.30%44.61%

Доходность по периодам

С начала года, UDN показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -3.59%. За последние 10 лет акции UDN уступали акциям HD по среднегодовой доходности: -0.46% против 12.00% соответственно.

UDN

1 день
0.28%
1 месяц
-0.99%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-1.26%
1 год
6.00%
3 года*
3.15%
5 лет*
-0.27%
10 лет*
-0.46%

HD

1 день
0.20%
1 месяц
-10.53%
С начала года
-3.59%
6 месяцев
-15.90%
1 год
-7.56%
3 года*
6.40%
5 лет*
3.89%
10 лет*
12.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund

The Home Depot, Inc.

Часто сравнивают с UDN:
UDN с UUPUDN с FXEUDN с CEWUDN с VOOUDN с SPYUDN с BTC-USDUDN с IAU
Часто сравнивают с HD:
HD с LOWHD с VHD с SCHDHD с COSTHD с CATHD с JPMHD с BLDR

Доходность на риск

UDN vs. HD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDN
Ранг доходности на риск UDN: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDN: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDN: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDN: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDN: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
HD
Ранг доходности на риск HD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDN c HD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDNHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

-0.33

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

-0.33

+1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.96

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

-0.34

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

-0.76

+3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDN vs. HD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDN на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа HD равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDN и HD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDNHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

-0.33

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.16

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.49

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.69

-0.78

Корреляция

Корреляция между UDN и HD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDN и HD

Дивидендная доходность UDN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности HD в 2.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund		2.97%2.94%5.33%5.21%0.69%0.00%0.00%1.38%1.26%0.11%0.00%0.00%
HD
The Home Depot, Inc.		2.80%2.67%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%

Просадки

Сравнение просадок UDN и HD

Максимальная просадка UDN за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDN и HD.

Загрузка...

Показатели просадок

UDNHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.67%

-70.46%

+28.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.54%

-23.25%

+18.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-34.73%

+11.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.72%

-37.99%

+12.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.02%

-21.17%

-6.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.55%

-20.59%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

10.26%

-8.36%

Волатильность

Сравнение волатильности UDN и HD

Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) составляет 2.08%, в то время как у The Home Depot, Inc. (HD) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что UDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UDNHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

7.25%

-5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.26%

16.87%

-12.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.42%

23.26%

-15.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.43%

23.74%

-16.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.95%

24.60%

-17.65%