Сравнение UDN с FXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY).
UDN и FXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г.. FXY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Japanese Yen. Фонд был запущен 12 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UDN и FXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDN и FXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | -1.04% | 12.37% | -4.53% | 4.88% | -7.96% | -7.03% | 6.20% | -0.97% | -5.02% | 9.50% |
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | -1.48% | 0.09% | -10.93% | -7.44% | -12.75% | -10.90% | 4.61% | 0.37% | 2.31% | 3.17% |
Доходность по периодам
С начала года, UDN показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у FXY с доходностью -1.48%. За последние 10 лет акции UDN превзошли акции FXY по среднегодовой доходности: -0.46% против -3.97% соответственно.
UDN
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- -0.27%
- 10 лет*
- -0.46%
FXY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- -7.55%
- 1 год
- -6.20%
- 3 года*
- -6.24%
- 5 лет*
- -7.47%
- 10 лет*
- -3.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDN и FXY
UDN берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FXY в 0.40%.
Доходность на риск
UDN vs. FXY — Ранг доходности на риск
UDN
FXY
Сравнение UDN c FXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDN | FXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | -0.61 | +1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | -0.82 | +2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.91 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | -0.48 | +1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | -0.80 | +3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDN | FXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | -0.61 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | -0.74 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | -0.42 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.18 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между UDN и FXY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDN и FXY
Дивидендная доходность UDN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, тогда как FXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | 2.97% | 2.94% | 5.33% | 5.21% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 1.38% | 1.26% | 0.11% |
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UDN и FXY
Максимальная просадка UDN за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки FXY в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDN и FXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDN | FXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.67% | -56.03% | +14.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | -12.45% | +7.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -34.49% | +11.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.72% | -40.84% | +15.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.02% | -55.57% | +27.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.55% | -27.49% | +6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 7.49% | -5.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDN и FXY
Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) составляет 2.08%, в то время как у Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что UDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDN | FXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 2.33% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.26% | 6.07% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.42% | 10.25% | -2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.43% | 10.20% | -2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.95% | 9.47% | -2.52% |