PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDN с FXA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDN с FXA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UDN (Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund) and FXA (Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust) are both Currency funds from Invesco - UDN tracks the Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index while FXA tracks the USD/AUD Exchange Rate. Both are passively managed. Over the past 10 years, UDN returned -0.46%/yr vs 0.27%/yr for FXA. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UDN charges 0.77%/yr vs 0.40%/yr for FXA.

Доходность

Сравнение доходности UDN и FXA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDN показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у FXA с доходностью 7.28%. За последние 10 лет акции UDN уступали акциям FXA по среднегодовой доходности: -0.46% против 0.27% соответственно.

UDN

1 день
0.11%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.38%
1 год
0.89%
3 года*
3.65%
5 лет*
-0.76%
10 лет*
-0.46%

FXA

1 день
-0.71%
1 месяц
-0.48%
С начала года
7.28%
6 месяцев
8.49%
1 год
11.38%
3 года*
3.89%
5 лет*
-0.88%
10 лет*
0.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDN и FXA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund		-0.49%12.37%-4.53%4.88%-7.96%-7.03%6.20%-0.97%-5.02%9.50%
FXA
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust		7.28%9.10%-7.75%1.20%-6.46%-6.17%9.52%0.13%-8.84%9.05%

Correlation

The correlation between UDN and FXA is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2007 г.

0.61

The correlation between UDN and FXA has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund

Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust

Часто сравнивают с UDN:
UDN с UUPUDN с FXEUDN с CEWUDN с VOOUDN с SPYUDN с BTC-USDUDN с IGOV
Часто сравнивают с FXA:
FXA с FXAIXFXA с GC=FFXA с FXBFXA с GOVZFXA с FSPGXFXA с FNCMXFXA с QQQ

Доходность на риск

UDN vs. FXA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDN
Ранг доходности на риск UDN: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDN: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDN: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDN: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FXA
Ранг доходности на риск FXA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXA: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXA: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXA: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDN c FXA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDNFXADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
1.44

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
2.06

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.24

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

2.72

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.42

7.85

-7.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDN vs. FXA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDN на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа FXA равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDN и FXA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDNFXAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.44

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

-0.09

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.03

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.14

-0.23

Просадки

Сравнение просадок UDN и FXA

Максимальная просадка UDN за все время составила -41.67%, примерно равная максимальной просадке FXA в -40.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDN и FXA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDNFXAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.67%

-40.97%

-0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.54%

-4.21%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.59%

-13.02%

+4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.50%

-21.05%

-1.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.72%

-27.99%

+2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.62%

-24.43%

-3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.61%

-18.82%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.45%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности UDN и FXA

Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) составляет 1.28%, в то время как у Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что UDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDNFXAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

2.25%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.25%

6.21%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.06%

7.96%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.41%

10.41%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.92%

9.90%

-2.98%

Сравнение комиссий UDN и FXA

UDN берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FXA в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDN и FXA

Дивидендная доходность UDN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности FXA в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXA
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust		0.95%1.16%1.66%0.98%0.05%0.00%0.03%0.53%1.04%0.83%1.01%1.52%
UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund		2.95%2.94%5.33%5.21%0.69%0.00%0.00%1.38%1.26%0.11%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UDN and FXA have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXA has higher volatility (2.25%) compared to UDN (1.28%). In terms of maximum drawdown, UDN dropped -41.67% vs FXA's -40.97%.

On 10-year performance, FXA leads with 0.27% vs -0.46% for UDN. On fees, FXA is cheaper at 0.40% per year. On volatility, UDN has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXA has performed better with a 0.27% return vs -0.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXA is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.77% for UDN.

UDN has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.95% for FXA.

UDN tracks Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index, while FXA tracks USD/AUD Exchange Rate. Their fees differ too: 0.77% for UDN and 0.40% for FXA.

FXA currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDN и FXA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор