Сравнение UDN с FXA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA).
UDN и FXA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г.. FXA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность USD/AUD Exchange Rate. Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UDN и FXA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDN и FXA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | -1.04% | 12.37% | -4.53% | 4.88% | -7.96% | -7.03% | 6.20% | -0.97% | -5.02% | 9.50% |
FXA Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust | 3.95% | 9.10% | -7.75% | 1.20% | -6.46% | -6.17% | 9.52% | 0.13% | -8.84% | 9.05% |
Доходность по периодам
С начала года, UDN показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у FXA с доходностью 3.95%. За последние 10 лет акции UDN уступали акциям FXA по среднегодовой доходности: -0.46% против -0.43% соответственно.
UDN
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- -0.27%
- 10 лет*
- -0.46%
FXA
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 3.95%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 11.43%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- -1.19%
- 10 лет*
- -0.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDN и FXA
UDN берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FXA в 0.40%.
Доходность на риск
UDN vs. FXA — Ранг доходности на риск
UDN
FXA
Сравнение UDN c FXA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDN | FXA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.15 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.60 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.15 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 7.81 | -4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDN | FXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.15 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | -0.11 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | -0.04 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.13 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между UDN и FXA составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDN и FXA
Дивидендная доходность UDN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности FXA в 0.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | 2.97% | 2.94% | 5.33% | 5.21% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 1.38% | 1.26% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
FXA Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust | 0.93% | 1.16% | 1.66% | 0.98% | 0.05% | 0.00% | 0.03% | 0.53% | 1.04% | 0.83% | 1.01% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок UDN и FXA
Максимальная просадка UDN за все время составила -41.67%, примерно равная максимальной просадке FXA в -40.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDN и FXA.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDN | FXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.67% | -40.97% | -0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | -5.55% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -21.99% | -0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.72% | -27.99% | +2.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.02% | -26.78% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.55% | -18.77% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 1.52% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDN и FXA
Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) составляет 2.08%, в то время как у Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что UDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDN | FXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 3.40% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.26% | 5.93% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.42% | 9.98% | -2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.43% | 10.46% | -3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.95% | 10.00% | -3.05% |