PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDN с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDN с COST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UDN (Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund) is Currency fund tracking the Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 10 years, UDN returned -0.48%/yr vs 22.34%/yr for COST. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UDN и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDN показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 11.85%. За последние 10 лет акции UDN уступали акциям COST по среднегодовой доходности: -0.48% против 22.34% соответственно.

UDN

1 день
-0.33%
1 месяц
-0.98%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
0.02%
1 год
1.27%
3 года*
3.62%
5 лет*
-0.78%
10 лет*
-0.48%

COST

1 день
0.79%
1 месяц
-5.03%
С начала года
11.85%
6 месяцев
4.58%
1 год
-8.37%
3 года*
25.00%
5 лет*
21.24%
10 лет*
22.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDN и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund		-0.60%12.37%-4.53%4.88%-7.96%-7.03%6.20%-0.97%-5.02%9.50%
COST
Costco Wholesale Corporation		11.85%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between UDN and COST is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2007 г.

0.08

The correlation between UDN and COST shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с UDN:
UDN с UUPUDN с FXEUDN с CEWUDN с VOOUDN с SPYUDN с BTC-USDUDN с IGOV
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

UDN vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDN
Ранг доходности на риск UDN: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDN: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDN: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDN: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDN: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDN: 1212
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDN c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDNCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
-0.44

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
-0.50

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.94

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

-0.44

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.60

-0.88

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDN vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDN на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDN и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDNCOSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

-0.44

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.94

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

1.02

-1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.59

-0.68

Просадки

Сравнение просадок UDN и COST

Максимальная просадка UDN за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDN и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDNCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.67%

-53.39%

+11.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.54%

-18.95%

+14.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.59%

-20.74%

+12.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.50%

-31.40%

+8.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.72%

-31.40%

+5.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.70%

-12.11%

-15.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.61%

-13.36%

-7.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

9.86%

-7.75%

Волатильность

Сравнение волатильности UDN и COST

Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) составляет 1.27%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что UDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDNCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

8.05%

-6.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.25%

14.83%

-10.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.09%

19.12%

-13.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.41%

22.73%

-15.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.92%

21.95%

-15.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDN и COST

Дивидендная доходность UDN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности COST в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.56%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund		2.95%2.94%5.33%5.21%0.69%0.00%0.00%1.38%1.26%0.11%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UDN and COST have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COST has higher volatility (8.05%) compared to UDN (1.27%). In terms of maximum drawdown, UDN dropped -41.67% vs COST's -53.39%.

UDN currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDN и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор