Сравнение UDN с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и Costco Wholesale Corporation (COST).
UDN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности UDN и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDN и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | -1.04% | 12.37% | -4.53% | 4.88% | -7.96% | -7.03% | 6.20% | -0.97% | -5.02% | 9.50% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Доходность по периодам
С начала года, UDN показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции UDN уступали акциям COST по среднегодовой доходности: -0.46% против 22.28% соответственно.
UDN
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- -0.27%
- 10 лет*
- -0.46%
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDN vs. COST — Ранг доходности на риск
UDN
COST
Сравнение UDN c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDN | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.25 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 0.50 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.06 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.31 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 0.61 | +2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDN | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.25 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 1.08 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 1.02 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.59 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между UDN и COST составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDN и COST
Дивидендная доходность UDN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности COST в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | 2.97% | 2.94% | 5.33% | 5.21% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 1.38% | 1.26% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок UDN и COST
Максимальная просадка UDN за все время составила -41.67%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDN и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDN | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.67% | -53.39% | +11.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | -19.35% | +14.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -31.40% | +8.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.72% | -31.40% | +5.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.02% | -6.95% | -21.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.55% | -13.40% | -7.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 9.67% | -7.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDN и COST
Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) составляет 2.08%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что UDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDN | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 4.38% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.26% | 13.33% | -9.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.42% | 20.08% | -12.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.43% | 22.51% | -15.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.95% | 21.90% | -14.95% |