PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDI с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDI с VLUE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UDI (USCF ESG Dividend Income Fund) and VLUE (iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. UDI is actively managed, while VLUE is passively managed. Over the past 3 years, UDI returned 16.39%/yr vs 34.26%/yr for VLUE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. UDI charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for VLUE.

Доходность

Сравнение доходности UDI и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDI показывает доходность 9.46%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 49.00%.

UDI

1 день
-0.16%
1 месяц
1.43%
С начала года
9.46%
6 месяцев
11.05%
1 год
21.78%
3 года*
16.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

VLUE

1 день
-0.42%
1 месяц
20.77%
С начала года
49.00%
6 месяцев
51.40%
1 год
91.45%
3 года*
34.26%
5 лет*
16.36%
10 лет*
15.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDI и VLUE

2026 (YTD)2025202420232022
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		9.46%14.23%17.07%6.35%3.81%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		49.00%32.67%7.25%14.26%-7.19%

Correlation

The correlation between UDI and VLUE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г.

0.81

Over the past year, the correlation between UDI and VLUE has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов UDI и VLUE

Секторы
UDI
VLUE

Финансовые услуги

29.5%
10.4%

Здравоохранение

16.8%
8.5%

Энергетика

11.9%
3.2%

Недвижимость

8.7%
1.8%

Коммунальные услуги

8.3%
2.0%

Технологии

6.8%
44.5%

Коммуникационные услуги

6.1%
8.3%

Сырьевые материалы

4.2%
1.6%

Потребительский защитный сектор

2.9%
4.0%

Промышленность

2.5%
7.4%

Потребительский циклический сектор

2.4%
8.3%

Финансовые услуги

UDI
29.5%
VLUE
10.4%

Здравоохранение

UDI
16.8%
VLUE
8.5%

Энергетика

UDI
11.9%
VLUE
3.2%

Недвижимость

UDI
8.7%
VLUE
1.8%

Коммунальные услуги

UDI
8.3%
VLUE
2.0%

Технологии

UDI
6.8%
VLUE
44.5%

Коммуникационные услуги

UDI
6.1%
VLUE
8.3%

Сырьевые материалы

UDI
4.2%
VLUE
1.6%

Потребительский защитный сектор

UDI
2.9%
VLUE
4.0%

Промышленность

UDI
2.5%
VLUE
7.4%

Потребительский циклический сектор

UDI
2.4%
VLUE
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF ESG Dividend Income Fund

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с UDI:
UDI с TMDVUDI с FDLUDI с DHSUDI с GLDI.LUDI с ELCVUDI с SDCIUDI с CSTK
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с VLUVLUE с AVLVVLUE с VOOVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с SCHVVLUE с SCHD

Доходность на риск

UDI vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDI
Ранг доходности на риск UDI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDI c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDIVLUEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
5.32

-3.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
6.86

-3.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.91

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

10.17

-6.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.72

45.62

-30.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDI vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDI на текущий момент составляет 2.15, что ниже коэффициента Шарпа VLUE равного 5.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDI и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDIVLUEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

5.32

-3.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.76

+0.16

Просадки

Сравнение просадок UDI и VLUE

Максимальная просадка UDI за все время составила -14.17%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDI и VLUE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDIVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.17%

-39.47%

+25.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.66%

-9.04%

+3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-17.89%

+3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.42%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-6.01%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

2.01%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности UDI и VLUE

Текущая волатильность для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) составляет 2.67%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что UDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDIVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

8.03%

-5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

13.96%

-7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

17.30%

-7.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

17.78%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.04%

19.82%

-5.78%

Сравнение комиссий UDI и VLUE

UDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDI и VLUE

Дивидендная доходность UDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности VLUE в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		2.49%2.42%5.33%2.61%1.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		1.40%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Часто задаваемые вопросы

UDI and VLUE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLUE has higher volatility (8.03%) compared to UDI (2.67%). In terms of maximum drawdown, UDI dropped -14.17% vs VLUE's -39.47%.

On 3-year performance, VLUE leads with 34.26% vs 16.39% for UDI. On fees, VLUE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, UDI has been the lower-risk option at 2.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VLUE has performed better with a 34.26% return vs 16.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLUE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for UDI.

UDI has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 1.40% for VLUE.

They also come from different issuers: USCF Advisers and iShares. Their fees differ too: 0.65% for UDI and 0.15% for VLUE.

VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (5.32 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDI и VLUE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор