Сравнение UDI с VLUE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE).
UDI и VLUE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDI - это активно управляемый фонд от USCF Advisers. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г.. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности UDI и VLUE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDI и VLUE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UDI USCF ESG Dividend Income Fund | 5.98% | 14.23% | 17.07% | 6.35% | 3.81% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 6.33% | 32.67% | 7.25% | 14.26% | -7.19% |
Доходность по периодам
С начала года, UDI показывает доходность 5.98%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 6.33%.
UDI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VLUE
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 6.33%
- 6 месяцев
- 15.33%
- 1 год
- 38.97%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 11.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDI и VLUE
UDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.
Доходность на риск
UDI vs. VLUE — Ранг доходности на риск
UDI
VLUE
Сравнение UDI c VLUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDI | VLUE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 2.00 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.67 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.38 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 3.03 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 13.15 | -5.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDI | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 2.00 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.62 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между UDI и VLUE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDI и VLUE
Дивидендная доходность UDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности VLUE в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDI USCF ESG Dividend Income Fund | 2.53% | 2.42% | 5.33% | 2.61% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 1.96% | 2.11% | 2.73% | 2.66% | 3.18% | 2.22% | 2.42% | 2.61% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок UDI и VLUE
Максимальная просадка UDI за все время составила -14.17%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDI и VLUE.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDI | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.17% | -39.47% | +25.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.23% | -12.81% | +1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -4.91% | +2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -6.08% | +2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 2.95% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDI и VLUE
Текущая волатильность для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) составляет 3.10%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что UDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDI | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 6.24% | -3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.28% | 12.40% | -5.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.69% | 19.61% | -4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.21% | 17.37% | -3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.21% | 19.62% | -5.41% |