PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UDI с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDI с VLUE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UDI (USCF ESG Dividend Income Fund) and VLUE (iShares MSCI USA Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. UDI is actively managed, while VLUE is passively managed. Over the past 3 years, UDI returned 17.35%/yr vs 29.31%/yr for VLUE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UDI charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for VLUE.

Доходность

Сравнение доходности UDI и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDI показывает доходность 16.41%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 39.99%.

UDI

1 день
1.40%
1 месяц
3.58%
6 месяцев
14.12%
С начала года
16.41%
1 год
25.71%
3 года*
17.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

VLUE

1 день
-0.70%
1 месяц
-4.40%
6 месяцев
32.45%
С начала года
39.99%
1 год
70.80%
3 года*
29.31%
5 лет*
16.23%
10 лет*
14.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDI и VLUE

2026 (YTD)2025202420232022
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		16.41%14.23%17.07%6.35%3.14%
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		39.99%32.67%7.25%14.26%-8.84%

Correlation

The correlation between UDI and VLUE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2022 г.

0.77

Over the past year, the correlation between UDI and VLUE has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов UDI и VLUE

Секторы
UDI
VLUE

Финансовые услуги

28.3%
11.2%

Здравоохранение

16.6%
8.2%

Энергетика

11.4%
3.3%

Недвижимость

10.2%
1.9%

Коммунальные услуги

8.1%
2.1%

Технологии

7.9%
40.2%

Коммуникационные услуги

5.0%
8.9%

Сырьевые материалы

4.1%
1.3%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.4%

Промышленность

2.5%
8.3%

Потребительский циклический сектор

2.1%
10.1%

Финансовые услуги

UDI
28.3%
VLUE
11.2%

Здравоохранение

UDI
16.6%
VLUE
8.2%

Энергетика

UDI
11.4%
VLUE
3.3%

Недвижимость

UDI
10.2%
VLUE
1.9%

Коммунальные услуги

UDI
8.1%
VLUE
2.1%

Технологии

UDI
7.9%
VLUE
40.2%

Коммуникационные услуги

UDI
5.0%
VLUE
8.9%

Сырьевые материалы

UDI
4.1%
VLUE
1.3%

Потребительский защитный сектор

UDI
4.0%
VLUE
4.4%

Промышленность

UDI
2.5%
VLUE
8.3%

Потребительский циклический сектор

UDI
2.1%
VLUE
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF ESG Dividend Income Fund

iShares MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с UDI:
UDI с TMDVUDI с DHSUDI с FDLUDI с GLDI.LUDI с ELCVUDI с CSTKUDI с SDCI
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с AVLVVLUE с VLUVLUE с VOOVLUE с IUSVVLUE с VTVVLUE с QVALVLUE с SCHV

Доходность на риск

UDI vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDI
Ранг доходности на риск UDI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDI: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDI c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UDIVLUEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
3.58

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
4.60

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.60

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.57

7.87

-3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.38

28.94

-11.55

UDI vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDI на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLUE равному 3.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDI и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UDI и VLUE

Максимальная просадка UDI за все время составила -14.17%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDI и VLUE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDIVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.17%

-39.47%

+25.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.66%

-9.04%

+3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-17.89%

+3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.18%

+7.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-5.99%

+2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

2.45%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности UDI и VLUE

Текущая волатильность для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) составляет 3.35%, в то время как у iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что UDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDIVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

8.04%

-4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

17.05%

-9.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.17%

19.88%

-9.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

18.28%

-4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.97%

19.98%

-6.01%

Сравнение комиссий UDI и VLUE

UDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDI и VLUE

Дивидендная доходность UDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности VLUE в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		2.38%2.42%5.33%2.61%1.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		1.48%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Часто задаваемые вопросы

UDI and VLUE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLUE has higher volatility (8.04%) compared to UDI (3.35%). In terms of maximum drawdown, UDI dropped -14.17% vs VLUE's -39.47%.

On 3-year performance, VLUE leads with 29.31% vs 17.35% for UDI. On fees, VLUE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, UDI has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VLUE has performed better with a 29.31% return vs 17.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLUE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for UDI.

UDI has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 1.48% for VLUE.

They also come from different issuers: USCF Advisers and iShares. Their fees differ too: 0.65% for UDI and 0.15% for VLUE.

VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (3.58 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDI и VLUE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор