PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UDI с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDI с SCHV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UDI (USCF ESG Dividend Income Fund) and SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. UDI is actively managed, while SCHV is passively managed. Over the past 3 years, UDI returned 17.35%/yr vs 17.32%/yr for SCHV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. UDI charges 0.65%/yr vs 0.04%/yr for SCHV.

Доходность

Сравнение доходности UDI и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UDI показывает доходность 16.41%, а SCHV немного ниже – 15.88%.

UDI

1 день
1.40%
1 месяц
3.58%
6 месяцев
14.12%
С начала года
16.41%
1 год
25.71%
3 года*
17.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHV

1 день
0.21%
1 месяц
-1.40%
6 месяцев
10.94%
С начала года
15.88%
1 год
24.62%
3 года*
17.32%
5 лет*
10.92%
10 лет*
11.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDI и SCHV

2026 (YTD)2025202420232022
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		16.41%14.23%17.07%6.35%3.14%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		15.88%16.02%14.13%8.93%-2.63%

Correlation

The correlation between UDI and SCHV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2022 г.

0.88

Over the past year, the correlation between UDI and SCHV has dropped to 0.68 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов UDI и SCHV

Секторы
UDI
SCHV

Финансовые услуги

28.3%
18.6%

Здравоохранение

16.6%
10.9%

Энергетика

11.4%
6.4%

Недвижимость

10.2%
3.9%

Коммунальные услуги

8.1%
4.2%

Технологии

7.9%
22.5%

Коммуникационные услуги

5.0%
2.4%

Сырьевые материалы

4.1%
2.7%

Потребительский защитный сектор

4.0%
8.3%

Промышленность

2.5%
13.6%

Потребительский циклический сектор

2.1%
6.6%

Финансовые услуги

UDI
28.3%
SCHV
18.6%

Здравоохранение

UDI
16.6%
SCHV
10.9%

Энергетика

UDI
11.4%
SCHV
6.4%

Недвижимость

UDI
10.2%
SCHV
3.9%

Коммунальные услуги

UDI
8.1%
SCHV
4.2%

Технологии

UDI
7.9%
SCHV
22.5%

Коммуникационные услуги

UDI
5.0%
SCHV
2.4%

Сырьевые материалы

UDI
4.1%
SCHV
2.7%

Потребительский защитный сектор

UDI
4.0%
SCHV
8.3%

Промышленность

UDI
2.5%
SCHV
13.6%

Потребительский циклический сектор

UDI
2.1%
SCHV
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF ESG Dividend Income Fund

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с UDI:
UDI с TMDVUDI с DHSUDI с FDLUDI с GLDI.LUDI с ELCVUDI с CSTKUDI с SDCI
Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY

Доходность на риск

UDI vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDI
Ранг доходности на риск UDI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDI: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDI c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UDISCHVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.21

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
3.17

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.39

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.57

3.62

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.38

14.27

+3.11

UDI vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDI на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHV равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDI и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UDI и SCHV

Максимальная просадка UDI за все время составила -14.17%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDI и SCHV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDISCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.17%

-37.08%

+22.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.66%

-6.83%

+1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-15.26%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.41%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-3.81%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

1.73%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности UDI и SCHV

USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) имеют волатильность 3.35% и 3.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDISCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

3.36%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

8.85%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.17%

11.18%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

14.55%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.97%

16.91%

-2.94%

Сравнение комиссий UDI и SCHV

UDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDI и SCHV

Дивидендная доходность UDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности SCHV в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.80%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		2.38%2.42%5.33%2.61%1.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UDI and SCHV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHV has higher volatility (3.36%) compared to UDI (3.35%). In terms of maximum drawdown, UDI dropped -14.17% vs SCHV's -37.08%.

On 3-year performance, UDI leads with 17.35% vs 17.32% for SCHV. On fees, SCHV is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UDI has performed better with a 17.35% return vs 17.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.65% for UDI.

UDI has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 1.80% for SCHV.

They also come from different issuers: USCF Advisers and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.65% for UDI and 0.04% for SCHV.

UDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDI и SCHV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор