PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDI с ROE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDI с ROE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UDI (USCF ESG Dividend Income Fund) and ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, UDI returned 21.78% vs 37.99% for ROE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UDI charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for ROE.

Доходность

Сравнение доходности UDI и ROE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDI показывает доходность 9.46%, что значительно ниже, чем у ROE с доходностью 20.98%.

UDI

1 день
-0.16%
1 месяц
1.43%
С начала года
9.46%
6 месяцев
11.05%
1 год
21.78%
3 года*
16.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

ROE

1 день
-0.04%
1 месяц
8.10%
С начала года
20.98%
6 месяцев
21.56%
1 год
37.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDI и ROE

2026 (YTD)202520242023
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		9.46%14.23%17.07%2.61%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		20.98%17.20%18.34%4.29%

Correlation

The correlation between UDI and ROE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2023 г.

0.71

The correlation between UDI and ROE shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UDI и ROE

Секторы
UDI
ROE

Финансовые услуги

29.5%
11.7%

Здравоохранение

16.8%
8.7%

Энергетика

11.9%
3.5%

Недвижимость

8.7%
1.9%

Коммунальные услуги

8.3%
1.9%

Технологии

6.8%
36.1%

Коммуникационные услуги

6.1%
10.6%

Сырьевые материалы

4.2%
1.8%

Потребительский защитный сектор

2.9%
4.7%

Промышленность

2.5%
9.8%

Потребительский циклический сектор

2.4%
9.4%

Финансовые услуги

UDI
29.5%
ROE
11.7%

Здравоохранение

UDI
16.8%
ROE
8.7%

Энергетика

UDI
11.9%
ROE
3.5%

Недвижимость

UDI
8.7%
ROE
1.9%

Коммунальные услуги

UDI
8.3%
ROE
1.9%

Технологии

UDI
6.8%
ROE
36.1%

Коммуникационные услуги

UDI
6.1%
ROE
10.6%

Сырьевые материалы

UDI
4.2%
ROE
1.8%

Потребительский защитный сектор

UDI
2.9%
ROE
4.7%

Промышленность

UDI
2.5%
ROE
9.8%

Потребительский циклический сектор

UDI
2.4%
ROE
9.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF ESG Dividend Income Fund

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

Часто сравнивают с UDI:
UDI с TMDVUDI с FDLUDI с DHSUDI с GLDI.LUDI с ELCVUDI с SDCIUDI с CSTK
Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с QQQEROE с MTUMROE с PAVEROE с EUSAROE с DUHP

Доходность на риск

UDI vs. ROE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDI
Ранг доходности на риск UDI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDI c ROE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDIROEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.74

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.69

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.48

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

4.41

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.72

19.92

-5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDI vs. ROE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDI на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROE равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDI и ROE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDIROEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.74

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.39

-0.47

Просадки

Сравнение просадок UDI и ROE

Максимальная просадка UDI за все время составила -14.17%, что меньше максимальной просадки ROE в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDI и ROE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDIROEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.17%

-19.10%

+4.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.66%

-8.66%

+3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.04%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-2.59%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

1.91%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности UDI и ROE

Текущая волатильность для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) составляет 2.67%, в то время как у Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что UDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDIROEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

3.79%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

10.66%

-3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

13.94%

-3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

15.78%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.04%

15.78%

-1.74%

Сравнение комиссий UDI и ROE

UDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ROE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDI и ROE

Дивидендная доходность UDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности ROE в 0.94%

ПозицияTTM2025202420232022
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		0.94%0.97%1.18%0.68%0.00%
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		2.49%2.42%5.33%2.61%1.79%

Часто задаваемые вопросы

UDI and ROE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROE has higher volatility (3.79%) compared to UDI (2.67%). In terms of maximum drawdown, UDI dropped -14.17% vs ROE's -19.10%.

On 1-year performance, ROE leads with 37.99% vs 21.78% for UDI. On fees, ROE is cheaper at 0.49% per year. On volatility, UDI has been the lower-risk option at 2.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROE has performed better with a 37.99% return vs 21.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for UDI.

UDI has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 0.94% for ROE.

They also come from different issuers: USCF Advisers and Astoria. Their fees differ too: 0.65% for UDI and 0.49% for ROE.

ROE currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDI и ROE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор