PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDI с DTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDI с DTD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

UDI (USCF ESG Dividend Income Fund) and DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds. UDI is actively managed, while DTD is passively managed. Over the past 3 years, UDI returned 17.17%/yr vs 17.90%/yr for DTD. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. UDI charges 0.65%/yr vs 0.28%/yr for DTD.

Доходность

Сравнение доходности UDI и DTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDI показывает доходность 12.00%, что значительно выше, чем у DTD с доходностью 10.39%.

UDI

1 день
0.64%
1 месяц
1.33%
С начала года
12.00%
6 месяцев
11.67%
1 год
23.60%
3 года*
17.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

DTD

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
10.39%
6 месяцев
9.68%
1 год
21.29%
3 года*
17.90%
5 лет*
12.14%
10 лет*
12.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDI и DTD

2026 (YTD)2025202420232022
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		12.00%14.23%17.07%6.35%3.14%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		10.39%14.25%18.56%10.63%-2.52%

Correlation

The correlation between UDI and DTD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2022 г.

0.90

The correlation between UDI and DTD has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UDI и DTD

Секторы
UDI
DTD

Финансовые услуги

28.3%
18.2%

Здравоохранение

16.6%
11.5%

Энергетика

11.4%
7.8%

Недвижимость

10.2%
5.1%

Коммунальные услуги

8.1%
5.5%

Технологии

7.9%
20.9%

Коммуникационные услуги

5.0%
7.2%

Сырьевые материалы

4.1%
1.5%

Потребительский защитный сектор

4.0%
8.4%

Промышленность

2.5%
8.4%

Потребительский циклический сектор

2.1%
5.5%

Финансовые услуги

UDI
28.3%
DTD
18.2%

Здравоохранение

UDI
16.6%
DTD
11.5%

Энергетика

UDI
11.4%
DTD
7.8%

Недвижимость

UDI
10.2%
DTD
5.1%

Коммунальные услуги

UDI
8.1%
DTD
5.5%

Технологии

UDI
7.9%
DTD
20.9%

Коммуникационные услуги

UDI
5.0%
DTD
7.2%

Сырьевые материалы

UDI
4.1%
DTD
1.5%

Потребительский защитный сектор

UDI
4.0%
DTD
8.4%

Промышленность

UDI
2.5%
DTD
8.4%

Потребительский циклический сектор

UDI
2.1%
DTD
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF ESG Dividend Income Fund

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Часто сравнивают с UDI:
UDI с TMDVUDI с DHSUDI с FDLUDI с GLDI.LUDI с ELCVUDI с CSTKUDI с SDCI
Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO

Доходность на риск

UDI vs. DTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDI
Ранг доходности на риск UDI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDI: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDI c DTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UDIDTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.28

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.23

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

3.39

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.83

14.00

+1.83

UDI vs. DTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDI на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTD равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDI и DTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UDI и DTD

Максимальная просадка UDI за все время составила -14.17%, что меньше максимальной просадки DTD в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDI и DTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDIDTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.17%

-58.19%

+44.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.66%

-6.30%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-14.41%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.92%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-7.32%

+4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

1.52%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности UDI и DTD

USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что UDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDIDTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

2.65%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

7.13%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

9.41%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

13.56%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.02%

16.19%

-2.17%

Сравнение комиссий UDI и DTD

UDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DTD в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDI и DTD

Дивидендная доходность UDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности DTD в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.86%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		2.44%2.42%5.33%2.61%1.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UDI and DTD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UDI has higher volatility (3.37%) compared to DTD (2.65%). In terms of maximum drawdown, UDI dropped -14.17% vs DTD's -58.19%.

On 3-year performance, DTD leads with 17.90% vs 17.17% for UDI. On fees, DTD is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DTD has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DTD has performed better with a 17.90% return vs 17.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTD is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.65% for UDI.

UDI has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 1.86% for DTD.

They also come from different issuers: USCF Advisers and WisdomTree. Their fees differ too: 0.65% for UDI and 0.28% for DTD.

UDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDI и DTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор