PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UDI с DEW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UDI и DEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDI и DEW


2026 (YTD)2025202420232022
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund
5.98%14.23%17.07%6.35%3.81%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
8.48%22.39%11.58%9.39%-2.56%

Доходность по периодам

С начала года, UDI показывает доходность 5.98%, что значительно ниже, чем у DEW с доходностью 8.48%.


UDI

1 день
0.03%
1 месяц
-2.80%
С начала года
5.98%
6 месяцев
9.75%
1 год
19.09%
3 года*
14.75%
5 лет*
10 лет*

DEW

1 день
0.32%
1 месяц
-3.01%
С начала года
8.48%
6 месяцев
11.84%
1 год
23.21%
3 года*
17.14%
5 лет*
11.58%
10 лет*
9.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


USCF ESG Dividend Income Fund

WisdomTree Global High Dividend Fund

Сравнение комиссий UDI и DEW

UDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DEW в 0.58%.


Доходность на риск

UDI vs. DEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UDI
Ранг доходности на риск UDI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDI: 6767
Ранг коэф-та Мартина

DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDI c DEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UDIDEWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.74

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.35

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.95

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

10.37

-2.81

UDI vs. DEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDI на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEW равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDI и DEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UDIDEWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.74

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.28

+0.60

Корреляция

Корреляция между UDI и DEW составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UDI и DEW

Дивидендная доходность UDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности DEW в 3.32%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund
2.53%2.42%5.33%2.61%1.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
3.32%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%

Просадки

Сравнение просадок UDI и DEW

Максимальная просадка UDI за все время составила -14.17%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDI и DEW.


Загрузка...

Показатели просадок


UDIDEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.17%

-65.55%

+51.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-11.80%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-3.32%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-12.54%

+9.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.22%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности UDI и DEW

Текущая волатильность для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) составляет 3.10%, в то время как у WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что UDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UDIDEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

3.75%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

7.21%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

13.41%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

13.02%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

15.55%

-1.34%