PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDI с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDI с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UDI (USCF ESG Dividend Income Fund) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - UDI is a Large Cap Value Equities fund actively managed by USCF Advisers, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. UDI is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past 3 years, UDI returned 16.39%/yr vs 21.86%/yr for DBO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. UDI charges 0.65%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности UDI и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDI показывает доходность 9.46%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%.

UDI

1 день
-0.16%
1 месяц
1.43%
С начала года
9.46%
6 месяцев
11.05%
1 год
21.78%
3 года*
16.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDI и DBO

2026 (YTD)2025202420232022
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		9.46%14.23%17.07%6.35%3.81%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%7.85%-4.44%-27.34%

Correlation

The correlation between UDI and DBO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г.

0.09

The correlation between UDI and DBO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UDI и DBO

Секторы
UDI
DBO

Финансовые услуги

29.5%
116.0%

Здравоохранение

16.8%

-

Энергетика

11.9%

-

Недвижимость

8.7%

-

Коммунальные услуги

8.3%

-

Технологии

6.8%

-

Коммуникационные услуги

6.1%

-

Сырьевые материалы

4.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.9%

-

Промышленность

2.5%

-

Потребительский циклический сектор

2.4%

-

Финансовые услуги

UDI
29.5%
DBO
116.0%

Здравоохранение

UDI
16.8%
DBO

-

Энергетика

UDI
11.9%
DBO

-

Недвижимость

UDI
8.7%
DBO

-

Коммунальные услуги

UDI
8.3%
DBO

-

Технологии

UDI
6.8%
DBO

-

Коммуникационные услуги

UDI
6.1%
DBO

-

Сырьевые материалы

UDI
4.2%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

UDI
2.9%
DBO

-

Промышленность

UDI
2.5%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

UDI
2.4%
DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF ESG Dividend Income Fund

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с UDI:
UDI с TMDVUDI с FDLUDI с DHSUDI с GLDI.LUDI с ELCVUDI с SDCIUDI с CSTK
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

UDI vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDI
Ранг доходности на риск UDI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDI c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDIDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.34

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.94

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

4.44

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.72

9.02

+5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDI vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDI на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBO равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDI и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDIDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.34

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.02

+0.90

Просадки

Сравнение просадок UDI и DBO

Максимальная просадка UDI за все время составила -14.17%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDI и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDIDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.17%

-90.18%

+76.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.66%

-18.19%

+12.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-28.20%

+14.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-51.38%

+50.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-62.25%

+59.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

8.92%

-7.44%

Волатильность

Сравнение волатильности UDI и DBO

Текущая волатильность для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) составляет 2.67%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что UDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDIDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

12.61%

-9.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

28.20%

-21.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

34.46%

-24.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

32.29%

-18.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.04%

31.78%

-17.74%

Сравнение комиссий UDI и DBO

UDI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDI и DBO

Дивидендная доходность UDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности DBO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		2.49%2.42%5.33%2.61%1.79%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UDI and DBO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to UDI (2.67%). In terms of maximum drawdown, UDI dropped -14.17% vs DBO's -90.18%.

On 3-year performance, DBO leads with 21.86% vs 16.39% for UDI. On fees, UDI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, UDI has been the lower-risk option at 2.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DBO has performed better with a 21.86% return vs 16.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

UDI has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 1.90% for DBO.

UDI is categorized as Large Cap Value Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: USCF Advisers and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for UDI and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDI и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор