PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDI с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDI с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UDI (USCF ESG Dividend Income Fund) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - UDI is a Large Cap Value Equities fund actively managed by USCF Advisers, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. UDI is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past 3 years, UDI returned 16.39%/yr vs 23.42%/yr for DBE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. UDI charges 0.65%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности UDI и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDI показывает доходность 9.46%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.

UDI

1 день
-0.16%
1 месяц
1.43%
С начала года
9.46%
6 месяцев
11.05%
1 год
21.78%
3 года*
16.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDI и DBE

2026 (YTD)2025202420232022
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		9.46%14.23%17.07%6.35%3.81%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.17%2.96%-12.14%-24.50%

Correlation

The correlation between UDI and DBE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г.

0.09

The correlation between UDI and DBE shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF ESG Dividend Income Fund

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с UDI:
UDI с TMDVUDI с FDLUDI с DHSUDI с GLDI.LUDI с ELCVUDI с SDCIUDI с CSTK
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

UDI vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDI
Ранг доходности на риск UDI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDI c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDIDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.43

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.96

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

5.89

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.72

11.53

+3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDI vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDI на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBE равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDI и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDIDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.43

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.09

+0.82

Просадки

Сравнение просадок UDI и DBE

Максимальная просадка UDI за все время составила -14.17%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDI и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDIDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.17%

-86.69%

+72.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.66%

-14.41%

+8.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-23.89%

+9.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-30.27%

+29.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-57.31%

+54.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

7.35%

-5.87%

Волатильность

Сравнение волатильности UDI и DBE

Текущая волатильность для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) составляет 2.67%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что UDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDIDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

12.95%

-10.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

30.86%

-23.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

34.97%

-24.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

29.39%

-15.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.04%

28.33%

-14.29%

Сравнение комиссий UDI и DBE

UDI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDI и DBE

Дивидендная доходность UDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности DBE в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		2.49%2.42%5.33%2.61%1.79%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UDI and DBE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (12.95%) compared to UDI (2.67%). In terms of maximum drawdown, UDI dropped -14.17% vs DBE's -86.69%.

On 3-year performance, DBE leads with 23.42% vs 16.39% for UDI. On fees, UDI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, UDI has been the lower-risk option at 2.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DBE has performed better with a 23.42% return vs 16.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

UDI has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 2.10% for DBE.

UDI is categorized as Large Cap Value Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: USCF Advisers and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for UDI and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDI и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор