Сравнение UDI с BNO
UDI (USCF ESG Dividend Income Fund) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - UDI is a Large Cap Value Equities fund actively managed by USCF Advisers, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. UDI is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past 3 years, UDI returned 16.39%/yr vs 27.93%/yr for BNO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. UDI charges 0.65%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности UDI и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UDI показывает доходность 9.46%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 90.47%.
UDI
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 9.46%
- 6 месяцев
- 11.05%
- 1 год
- 21.78%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -10.29%
- С начала года
- 90.47%
- 6 месяцев
- 86.00%
- 1 год
- 91.89%
- 3 года*
- 27.93%
- 5 лет*
- 24.16%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение доходности по годам UDI и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UDI USCF ESG Dividend Income Fund | 9.46% | 14.23% | 17.07% | 6.35% | 3.81% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 90.47% | -5.44% | 9.67% | -3.43% | -22.07% |
Correlation
The correlation between UDI and BNO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г. | 0.08 |
The correlation between UDI and BNO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDI vs. BNO — Ранг доходности на риск
UDI
BNO
Сравнение UDI c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDI | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.38 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 5.17 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.72 | 9.76 | +4.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDI | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 2.23 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.14 | +0.78 |
Просадки
Сравнение просадок UDI и BNO
Максимальная просадка UDI за все время составила -14.17%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDI и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UDI | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.17% | -87.06% | +72.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.66% | -17.87% | +12.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.17% | -23.75% | +9.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -10.29% | +9.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -40.17% | +37.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 9.45% | -7.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDI и BNO
Текущая волатильность для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) составляет 2.67%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что UDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UDI | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 14.22% | -11.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.95% | 36.10% | -29.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.19% | 41.46% | -31.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 35.38% | -21.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.04% | 36.68% | -22.64% |
Сравнение комиссий UDI и BNO
UDI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDI и BNO
Дивидендная доходность UDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UDI USCF ESG Dividend Income Fund | 2.49% | 2.42% | 5.33% | 2.61% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
UDI and BNO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (14.22%) compared to UDI (2.67%). In terms of maximum drawdown, UDI dropped -14.17% vs BNO's -87.06%.
On 3-year performance, BNO leads with 27.93% vs 16.39% for UDI. On fees, UDI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, UDI has been the lower-risk option at 2.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BNO has performed better with a 27.93% return vs 16.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.
UDI has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 0.00% for BNO.
UDI is categorized as Large Cap Value Equities, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: USCF Advisers and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.65% for UDI and 0.90% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UDI и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор