PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDI с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDI с AVLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UDI (USCF ESG Dividend Income Fund) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, UDI returned 17.11%/yr vs 23.56%/yr for AVLV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. UDI charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.

Доходность

Сравнение доходности UDI и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDI показывает доходность 10.96%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 20.96%.

UDI

1 день
1.37%
1 месяц
2.33%
С начала года
10.96%
6 месяцев
12.67%
1 год
24.01%
3 года*
17.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVLV

1 день
0.26%
1 месяц
4.59%
С начала года
20.96%
6 месяцев
22.23%
1 год
39.78%
3 года*
23.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDI и AVLV

2026 (YTD)2025202420232022
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		10.96%14.23%17.07%6.35%3.81%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		20.96%15.12%17.49%17.43%-3.00%

Correlation

The correlation between UDI and AVLV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г.

0.83

The correlation between UDI and AVLV shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UDI и AVLV

Секторы
UDI
AVLV

Финансовые услуги

29.5%
16.3%

Здравоохранение

16.8%
5.6%

Энергетика

11.9%
14.4%

Недвижимость

8.7%
0.1%

Коммунальные услуги

8.3%
0.3%

Технологии

6.8%
17.2%

Коммуникационные услуги

6.1%
6.9%

Сырьевые материалы

4.2%
2.0%

Потребительский защитный сектор

2.9%
7.7%

Промышленность

2.5%
15.4%

Потребительский циклический сектор

2.4%
14.1%

Финансовые услуги

UDI
29.5%
AVLV
16.3%

Здравоохранение

UDI
16.8%
AVLV
5.6%

Энергетика

UDI
11.9%
AVLV
14.4%

Недвижимость

UDI
8.7%
AVLV
0.1%

Коммунальные услуги

UDI
8.3%
AVLV
0.3%

Технологии

UDI
6.8%
AVLV
17.2%

Коммуникационные услуги

UDI
6.1%
AVLV
6.9%

Сырьевые материалы

UDI
4.2%
AVLV
2.0%

Потребительский защитный сектор

UDI
2.9%
AVLV
7.7%

Промышленность

UDI
2.5%
AVLV
15.4%

Потребительский циклический сектор

UDI
2.4%
AVLV
14.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF ESG Dividend Income Fund

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с UDI:
UDI с TMDVUDI с FDLUDI с DHSUDI с GLDI.LUDI с ELCVUDI с SDCIUDI с CSTK
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE

Доходность на риск

UDI vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDI
Ранг доходности на риск UDI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDI c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDIAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
3.26

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
4.50

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.59

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.26

6.25

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.23

25.03

-8.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDI vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDI на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLV равному 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDI и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDIAVLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

3.26

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.87

+0.08

Просадки

Сравнение просадок UDI и AVLV

Максимальная просадка UDI за все время составила -14.17%, что меньше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDI и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDIAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.17%

-19.50%

+5.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.66%

-6.39%

+0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-19.50%

+5.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-3.93%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

1.59%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности UDI и AVLV

USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) имеют волатильность 2.95% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDIAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.90%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

9.04%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

12.27%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

17.34%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.05%

17.34%

-3.29%

Сравнение комиссий UDI и AVLV

UDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDI и AVLV

Дивидендная доходность UDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности AVLV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.06%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		2.46%2.42%5.33%2.61%1.79%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UDI and AVLV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UDI has higher volatility (2.95%) compared to AVLV (2.90%). In terms of maximum drawdown, UDI dropped -14.17% vs AVLV's -19.50%.

On 3-year performance, AVLV leads with 23.56% vs 17.11% for UDI. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 23.56% return vs 17.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for UDI.

UDI has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 1.06% for AVLV.

They also come from different issuers: USCF Advisers and Avantis. Their fees differ too: 0.65% for UDI and 0.15% for AVLV.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDI и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор