Сравнение UDEC с PJAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN).
UDEC и PJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDEC - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г.. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UDEC и PJAN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDEC и PJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December | -1.61% | 12.97% | 9.52% | 16.80% | -9.44% | 6.44% | 6.72% | 1.16% |
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | -1.66% | 11.29% | 13.45% | 18.18% | -5.29% | 8.80% | 7.68% | 0.50% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UDEC показывает доходность -1.61%, а PJAN немного ниже – -1.66%.
UDEC
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 13.67%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- —
PJAN
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 11.31%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDEC и PJAN
И UDEC, и PJAN имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
UDEC vs. PJAN — Ранг доходности на риск
UDEC
PJAN
Сравнение UDEC c PJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDEC | PJAN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 1.15 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 1.74 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 1.57 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.92 | 8.42 | +3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDEC | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.15 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.89 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.82 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между UDEC и PJAN составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDEC и PJAN
Ни UDEC, ни PJAN не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UDEC и PJAN
Максимальная просадка UDEC за все время составила -13.37%, что меньше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDEC и PJAN.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDEC | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.37% | -21.25% | +7.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.99% | -7.35% | +2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.26% | -11.93% | +1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -2.71% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -1.76% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 1.37% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDEC и PJAN
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December (UDEC) составляет 2.58%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что UDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDEC | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.58% | 3.24% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.16% | 4.60% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.75% | 9.87% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.14% | 8.91% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.08% | 10.69% | -2.61% |