PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDBPX с QGRPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UDBPX с QGRPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) и UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX).

UDBPX управляется UBS. Фонд был запущен 23 окт. 2018 г.. QGRPX управляется UBS. Фонд был запущен 8 июл. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности UDBPX и QGRPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) и UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDBPX и QGRPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund		0.28%6.96%1.55%4.53%-10.41%-2.43%-0.10%
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		-11.21%15.51%25.13%35.52%-25.57%29.14%14.62%

Доходность по периодам

С начала года, UDBPX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у QGRPX с доходностью -11.21%.

UDBPX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.97%
1 год
4.22%
3 года*
3.45%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—

QGRPX

1 день
3.61%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-11.21%
6 месяцев
-10.79%
1 год
9.83%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Sustainable Development Bank Bond Fund

UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund

Часто сравнивают с UDBPX:
UDBPX с PCSVXUDBPX с DFGBXUDBPX с PWTYXUDBPX с DFSHXUDBPX с VTIIXUDBPX с BNUEXUDBPX с EAIIX
Часто сравнивают с QGRPX:
QGRPX с DVRUXQGRPX с GARPQGRPX с SCHGQGRPX с VUGQGRPX с QGRWQGRPX с IWFQGRPX с VOO

Сравнение комиссий UDBPX и QGRPX

UDBPX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QGRPX в 0.50%.

QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund
UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund

Доходность на риск

UDBPX vs. QGRPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDBPX
Ранг доходности на риск UDBPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDBPX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDBPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDBPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDBPX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDBPX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
QGRPX
Ранг доходности на риск QGRPX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRPX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRPX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRPX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRPX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDBPX c QGRPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) и UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDBPXQGRPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.54

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

0.95

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.13

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

0.21

+2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

0.68

+6.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDBPX vs. QGRPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDBPX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа QGRPX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDBPX и QGRPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDBPXQGRPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.54

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.51

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.63

-0.18

Корреляция

Корреляция между UDBPX и QGRPX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDBPX и QGRPX

Дивидендная доходность UDBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности QGRPX в 6.94%

TTM20252024202320222021202020192018
UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund		3.51%3.12%2.84%2.15%1.46%1.03%4.11%2.69%0.52%
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		6.94%6.16%3.62%0.42%1.00%2.84%0.37%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UDBPX и QGRPX

Максимальная просадка UDBPX за все время составила -15.45%, что меньше максимальной просадки QGRPX в -30.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDBPX и QGRPX.

Загрузка...

Показатели просадок

UDBPXQGRPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.45%

-30.28%

+14.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.94%

-17.45%

+15.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.55%

-30.28%

+15.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-14.47%

+13.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-7.65%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

5.30%

-4.66%

Волатильность

Сравнение волатильности UDBPX и QGRPX

Текущая волатильность для UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) составляет 1.38%, в то время как у UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что UDBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UDBPXQGRPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

6.13%

-4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

11.43%

-9.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

21.16%

-17.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.97%

19.60%

-14.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.52%

19.43%

-14.91%