PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDBPX с PCSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UDBPX с PCSVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) и PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX).

UDBPX управляется UBS. Фонд был запущен 23 окт. 2018 г.. PCSVX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности UDBPX и PCSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) и PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDBPX и PCSVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund		0.28%6.96%1.55%4.53%-10.41%-2.43%6.80%6.79%2.03%
PCSVX
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments		2.36%4.33%6.24%12.57%-13.44%25.68%12.13%25.80%-10.02%

Доходность по периодам

С начала года, UDBPX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у PCSVX с доходностью 2.36%.

UDBPX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.97%
1 год
4.22%
3 года*
3.45%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—

PCSVX

1 день
2.48%
1 месяц
-5.53%
С начала года
2.36%
6 месяцев
4.25%
1 год
14.86%
3 года*
8.39%
5 лет*
3.12%
10 лет*
7.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Sustainable Development Bank Bond Fund

PACE Small/Medium Co Value Equity Investments

Часто сравнивают с UDBPX:
UDBPX с PWTYXUDBPX с DFGBXUDBPX с DFSHXUDBPX с QGRPXUDBPX с VTIIXUDBPX с EAIIXUDBPX с BNUEX
Часто сравнивают с PCSVX:
PCSVX с PCSGXPCSVX с PWTYXPCSVX с BNUEXPCSVX с QGRPXPCSVX с PCMNXPCSVX с PCSIXPCSVX с EMPTX

Сравнение комиссий UDBPX и PCSVX

UDBPX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PCSVX в 1.02%.

PCSVX
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments
UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund

Доходность на риск

UDBPX vs. PCSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDBPX
Ранг доходности на риск UDBPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDBPX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDBPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDBPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDBPX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDBPX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PCSVX
Ранг доходности на риск PCSVX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSVX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSVX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSVX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSVX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSVX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDBPX c PCSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) и PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDBPXPCSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.73

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.18

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.16

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

0.70

+1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

2.61

+4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDBPX vs. PCSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDBPX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа PCSVX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDBPX и PCSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDBPXPCSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.73

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.14

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.37

+0.08

Корреляция

Корреляция между UDBPX и PCSVX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDBPX и PCSVX

Дивидендная доходность UDBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности PCSVX в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund		3.51%3.12%2.84%2.15%1.46%1.03%4.11%2.69%0.52%0.00%0.00%0.00%
PCSVX
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments		3.46%3.54%18.45%0.69%22.49%16.23%0.61%0.83%7.14%11.82%2.62%11.87%

Просадки

Сравнение просадок UDBPX и PCSVX

Максимальная просадка UDBPX за все время составила -15.45%, что меньше максимальной просадки PCSVX в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDBPX и PCSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

UDBPXPCSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.45%

-62.95%

+47.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.94%

-15.21%

+13.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.55%

-34.96%

+20.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-13.08%

+11.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-10.61%

+5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

4.45%

-3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности UDBPX и PCSVX

Текущая волатильность для UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) составляет 1.38%, в то время как у PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что UDBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UDBPXPCSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

5.51%

-4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

11.67%

-9.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

22.60%

-18.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.97%

22.38%

-17.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.52%

22.97%

-18.45%