PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDBPX с HWDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UDBPX с HWDIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) и The Hartford World Bond Fund (HWDIX).

UDBPX управляется UBS. Фонд был запущен 23 окт. 2018 г.. HWDIX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности UDBPX и HWDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) и The Hartford World Bond Fund (HWDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDBPX и HWDIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund		0.28%6.96%1.55%4.53%-10.41%-2.43%6.80%6.79%2.03%
HWDIX
The Hartford World Bond Fund		-1.10%4.05%2.13%4.23%-3.83%-0.96%1.79%3.96%1.47%

Доходность по периодам

С начала года, UDBPX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у HWDIX с доходностью -1.10%.

UDBPX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.97%
1 год
4.22%
3 года*
3.45%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—

HWDIX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-1.10%
6 месяцев
-1.07%
1 год
2.90%
3 года*
2.25%
5 лет*
0.87%
10 лет*
1.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Sustainable Development Bank Bond Fund

The Hartford World Bond Fund

Часто сравнивают с UDBPX:
UDBPX с PCSVXUDBPX с DFGBXUDBPX с QGRPXUDBPX с PWTYXUDBPX с DFSHXUDBPX с VTIIXUDBPX с BNUEX
Часто сравнивают с HWDIX:
HWDIX с VTIHWDIX с BNDXHWDIX с HSNIXHWDIX с SEMNXHWDIX с DFSHXHWDIX с HILYXHWDIX с SCIEX

Сравнение комиссий UDBPX и HWDIX

UDBPX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HWDIX в 0.71%.

HWDIX
The Hartford World Bond Fund
UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund

Доходность на риск

UDBPX vs. HWDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDBPX
Ранг доходности на риск UDBPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDBPX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDBPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDBPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDBPX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDBPX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
HWDIX
Ранг доходности на риск HWDIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWDIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWDIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWDIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWDIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWDIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDBPX c HWDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) и The Hartford World Bond Fund (HWDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDBPXHWDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.00

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.41

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

1.05

+1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

4.59

+3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDBPX vs. HWDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDBPX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWDIX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDBPX и HWDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDBPXHWDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.00

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.30

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.87

-0.42

Корреляция

Корреляция между UDBPX и HWDIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDBPX и HWDIX

Дивидендная доходность UDBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности HWDIX в 4.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund		3.51%3.12%2.84%2.15%1.46%1.03%4.11%2.69%0.52%0.00%0.00%0.00%
HWDIX
The Hartford World Bond Fund		4.50%4.45%2.93%3.12%0.22%1.71%0.82%3.06%4.31%0.01%0.28%3.61%

Просадки

Сравнение просадок UDBPX и HWDIX

Максимальная просадка UDBPX за все время составила -15.45%, что больше максимальной просадки HWDIX в -8.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDBPX и HWDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

UDBPXHWDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.45%

-8.33%

-7.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.94%

-2.87%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.55%

-8.33%

-6.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-2.48%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-1.24%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.66%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности UDBPX и HWDIX

Текущая волатильность для UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) составляет 1.38%, в то время как у The Hartford World Bond Fund (HWDIX) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что UDBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UDBPXHWDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

1.58%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

1.94%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

3.01%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.97%

2.96%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.52%

2.61%

+1.91%