PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus borrowings for investment purposes, if any) in bonds and/or instruments that provide exposure to bonds issued by development banks. It invests in multilateral development bank bonds but may also invest in regional or national development bank obligations. The fund's investment in obligations issued by the International Bank for Reconstruction and Development and the Inter-American Development Bank may be significant, but the fund normally will not invest more than 25% of its net assets in either issuer. It is non-diversified.

ISIN
US90267D6702
Эмитент
UBS
Дата выпуска
23 окт. 2018 г.
Категория
Global Bonds
Минимальные инвестиции
$2,000,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Sustainable Development Bank Bond Fund

Часто сравнивают с UDBPX:
UDBPX с PCSVXUDBPX с UTBPXUDBPX с EPIBXUDBPX с HWDIXUDBPX с VTIIXUDBPX с PWTYXUDBPX с DFGBXUDBPX с BNUEXUDBPX с TPINXUDBPX с QGRPX

Доходность

График доходности UDBPX

UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) снизился на 0.2% с начала года. Текущая цена акции UDBPX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UDBPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,010.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) показал доход в -0.15% с начала года и 2.77% за последние 12 месяцев.

UBS Sustainable Development Bank Bond Fund

1 день
-0.31%
1 месяц
0.21%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
-0.05%
1 год
2.77%
3 года*
3.64%
5 лет*
0.20%
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-1.44%
1 месяц
-1.45%
С начала года
7.60%
6 месяцев
6.25%
1 год
20.90%
3 года*
19.20%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность UDBPX по месяцам

На основе ежедневных данных с 29 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 36.1 лет.

Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -3.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении UDBPX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.4%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -1.3%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.19%1.32%-1.22%-0.01%-0.11%-0.31%-0.15%
20250.81%1.13%0.74%1.32%-0.66%1.13%-0.35%1.44%0.30%0.51%0.71%-0.32%6.96%
20240.21%-1.37%0.54%-1.82%1.33%1.08%2.17%1.29%1.06%-2.20%0.59%-1.22%1.55%
20232.21%-2.29%2.98%0.69%-0.88%-1.21%0.08%-0.12%-1.54%-0.89%3.00%2.60%4.53%
2022-1.55%-0.59%-3.05%-2.33%0.62%-0.82%1.67%-2.55%-3.04%-0.74%2.11%-0.49%-10.41%
2021-0.48%-1.49%-1.17%0.65%0.36%0.36%1.21%-0.21%-0.96%-0.68%0.46%-0.46%-2.43%

Метрики бенчмарка

UBS Sustainable Development Bank Bond Fund has an annualized alpha of 2.34%, beta of -0.02, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 29, 2018.

  • This fund participated in 8.54% of S&P 500 Index downside but only 7.75% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of -0.02 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
2.34%
Бета
-0.02
R²
0.01
Участие в росте
7.75%
Участие в снижении
8.54%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия UDBPX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

UDBPX имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — в нижних 16% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ранг доходности на риск UDBPX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDBPX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDBPX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDBPX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDBPX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDBPX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UDBPXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
1.78

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
2.44

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.32

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

2.46

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.07

10.92

-6.85

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность UBS Sustainable Development Bank Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018
Дивиденд$0.32$0.30$0.27$0.20$0.14$0.11$0.45$0.28$0.05

Дивидендный доход

3.32%3.12%2.84%2.15%1.46%1.03%4.11%2.69%0.52%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для UBS Sustainable Development Bank Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.15
2025$0.03$0.03$0.00$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.30
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.27
2023$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.14
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.11

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

UBS Sustainable Development Bank Bond Fund показал максимальную просадку в 15.45%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 820 торговых сессий.

Текущая просадка UBS Sustainable Development Bank Bond Fund составляет 1.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок2022
-15.45%окт. 2022 г.
2y 2mo3y 4mo
5y 6moавг. 2020 г. - февр. 2026 г.
Обвал COVID2020
-2.50%март 2020 г.
8d1mo 14d
1mo 22dмарт 2020 г. - май 2020 г.
Откат 2026 года2026
-2.25%май 2026 г.
2mo 18d—
3mo 25dмарт 2026 г. - сейчас
Откат 2019 года2019
-1.94%сент. 2019 г.
8d4mo 16d
4mo 24dсент. 2019 г. - янв. 2020 г.
Откат 2019 года2019
-1.07%янв. 2019 г.
14d1mo 9d
1mo 23dянв. 2019 г. - февр. 2019 г.

Показатели просадок

UDBPXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.45%

-56.78%

+41.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.25%

-9.10%

+6.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.03%

-18.90%

+14.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.55%

-25.43%

+10.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-3.21%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-10.71%

+5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

2.04%

-1.25%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с UDBPX

Добавьте UBS Sustainable Development Bank Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с UDBPX