- ISIN
- US90267D6702
- Эмитент
- UBS
- Дата выпуска
- 23 окт. 2018 г.
- Категория
- Global Bonds
- Минимальные инвестиции
- $2,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) прибавил 0.2% с начала года. Текущая цена акции UDBPX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UDBPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,017.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) показал доход в 0.16% с начала года и 3.96% за последние 12 месяцев.
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.33%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность UDBPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 34.0 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -3.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении UDBPX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.4%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -1.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.19% | 1.32% | -1.22% | -0.01% | -0.11% | 0.00% | 0.16% | ||||||
| 2025 | 0.81% | 1.13% | 0.74% | 1.32% | -0.66% | 1.13% | -0.35% | 1.44% | 0.30% | 0.51% | 0.71% | -0.32% | 6.96% |
| 2024 | 0.21% | -1.37% | 0.54% | -1.82% | 1.33% | 1.08% | 2.17% | 1.29% | 1.06% | -2.20% | 0.59% | -1.22% | 1.55% |
| 2023 | 2.21% | -2.29% | 2.98% | 0.69% | -0.88% | -1.21% | 0.08% | -0.12% | -1.54% | -0.89% | 3.00% | 2.60% | 4.53% |
| 2022 | -1.55% | -0.59% | -3.05% | -2.33% | 0.62% | -0.82% | 1.67% | -2.55% | -3.04% | -0.74% | 2.11% | -0.49% | -10.41% |
| 2021 | -0.48% | -1.49% | -1.17% | 0.65% | 0.36% | 0.36% | 1.21% | -0.21% | -0.96% | -0.68% | 0.46% | -0.46% | -2.43% |
Метрики бенчмарка
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund has an annualized alpha of 2.43%, beta of -0.02, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 30, 2018.
- This fund participated in 8.38% of S&P 500 Index downside but only 7.74% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -0.02 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.43%
- Бета
- -0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 7.74%
- Участие в снижении
- 8.38%
Комиссия
Комиссия UDBPX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UDBPX имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UDBPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.93 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 13.52 | -7.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность UBS Sustainable Development Bank Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.30 | $0.27 | $0.20 | $0.14 | $0.11 | $0.45 | $0.28 | $0.05 |
Дивидендный доход | 3.61% | 3.12% | 2.84% | 2.15% | 1.46% | 1.03% | 4.11% | 2.69% | 0.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для UBS Sustainable Development Bank Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.15 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.27 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.20 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.14 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund показал максимальную просадку в 15.45%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 820 торговых сессий.
Текущая просадка UBS Sustainable Development Bank Bond Fund составляет 1.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -15.45%окт. 2022 г. | 2y 2mo | 3y 4mo | 5y 6moавг. 2020 г. - февр. 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -2.50%март 2020 г. | 8d | 1mo 14d | 1mo 22dмарт 2020 г. - май 2020 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.25%май 2026 г. | 2mo 18d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2019 года2019 | -1.94%сент. 2019 г. | 8d | 4mo 16d | 4mo 24dсент. 2019 г. - янв. 2020 г. |
Откат 2019 года2019 | -1.07%янв. 2019 г. | 14d | 1mo 9d | 1mo 23dянв. 2019 г. - февр. 2019 г. |
Показатели просадок
| UDBPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.45% | -56.78% | +41.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.25% | -9.10% | +6.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.03% | -18.90% | +14.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.55% | -25.43% | +10.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -0.74% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.11% | -10.72% | +5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 1.97% | -1.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с UDBPX
Добавьте UBS Sustainable Development Bank Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UDBPX