PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US90267D6702

Эмитент

UBS Asset Management

Дата выпуска

23 окт. 2018 г.

Категория

Global Bonds

Минимальные инвестиции

$2,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия UDBPX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Sustainable Development Bank Bond Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) показал доход в 3.64% с начала года и 6.47% за последние 12 месяцев.

UDBPX

С начала года

3.64%

1 месяц

-0.35%

6 месяцев

2.38%

1 год

6.47%

3 года

1.87%

5 лет

-0.72%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью UDBPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.70%1.77%0.47%1.32%-0.66%3.64%
20240.21%-1.37%0.54%-1.82%1.33%1.08%2.17%1.29%1.06%-2.20%0.59%-1.22%1.55%
20232.20%-2.29%2.98%0.69%-0.88%-1.21%0.08%-0.12%-1.54%-0.89%3.00%2.60%4.52%
2022-1.55%-0.59%-3.05%-2.33%0.62%-0.82%1.67%-2.55%-3.04%-0.74%2.11%-0.49%-10.41%
2021-0.48%-1.50%-1.17%0.65%0.36%0.36%1.21%-0.21%-0.96%-0.68%0.46%-0.46%-2.43%
20202.04%1.93%1.43%0.62%0.30%0.22%0.65%-0.33%0.02%-0.62%0.28%0.08%6.80%
20190.90%-0.08%1.71%-0.07%1.96%0.98%0.01%2.37%-0.68%0.17%-0.29%-0.32%6.80%
2018-0.20%0.88%1.45%2.13%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг UDBPX составляет 79, что ставит его в топ 21% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности UDBPX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UDBPX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDBPX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDBPX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDBPX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDBPX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

UBS Sustainable Development Bank Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.58
  • За 5 лет: -0.15
  • За всё время: 0.38

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность UBS Sustainable Development Bank Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.402018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$0.29$0.26$0.20$0.14$0.11$0.44$0.29$0.05

Дивидендный доход

3.06%2.83%2.15%1.46%1.05%4.10%2.71%0.52%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для UBS Sustainable Development Bank Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.13
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.26
2023$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.03$0.14
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.11
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.29$0.44
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.06$0.29
2018$0.03$0.03$0.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

UBS Sustainable Development Bank Bond Fund показал максимальную просадку в 15.45%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка UBS Sustainable Development Bank Bond Fund составляет 4.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.45%5 авг. 2020 г.55820 окт. 2022 г.———
-2.51%10 мар. 2020 г.718 мар. 2020 г.311 мая 2020 г.38
-1.94%5 сент. 2019 г.713 сент. 2019 г.9227 янв. 2020 г.99
-1.07%4 янв. 2019 г.1118 янв. 2019 г.2526 февр. 2019 г.36
-0.96%28 мар. 2019 г.1416 апр. 2019 г.169 мая 2019 г.30
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...