- ISIN
- US90267D6702
- Эмитент
- UBS
- Дата выпуска
- 23 окт. 2018 г.
- Категория
- Global Bonds
- Минимальные инвестиции
- $2,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) снизился на 0.4% с начала года. Текущая цена акции UDBPX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UDBPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,008.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) показал доход в -0.36% с начала года и 2.36% за последние 12 месяцев.
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность UDBPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 36.1 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -3.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении UDBPX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.4%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -1.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.19% | 1.32% | -1.22% | -0.01% | -0.11% | -0.52% | -0.36% | ||||||
| 2025 | 0.81% | 1.13% | 0.74% | 1.32% | -0.66% | 1.13% | -0.35% | 1.44% | 0.30% | 0.51% | 0.71% | -0.32% | 6.96% |
| 2024 | 0.21% | -1.37% | 0.54% | -1.82% | 1.33% | 1.08% | 2.17% | 1.29% | 1.06% | -2.20% | 0.59% | -1.22% | 1.55% |
| 2023 | 2.21% | -2.29% | 2.98% | 0.69% | -0.88% | -1.21% | 0.08% | -0.12% | -1.54% | -0.89% | 3.00% | 2.60% | 4.53% |
| 2022 | -1.55% | -0.59% | -3.05% | -2.33% | 0.62% | -0.82% | 1.67% | -2.55% | -3.04% | -0.74% | 2.11% | -0.49% | -10.41% |
| 2021 | -0.48% | -1.49% | -1.17% | 0.65% | 0.36% | 0.36% | 1.21% | -0.21% | -0.96% | -0.68% | 0.46% | -0.46% | -2.43% |
Метрики бенчмарка
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund has an annualized alpha of 2.31%, beta of -0.02, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 29, 2018.
- This fund participated in 8.66% of S&P 500 Index downside but only 7.75% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -0.02 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.31%
- Бета
- -0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 7.75%
- Участие в снижении
- 8.66%
Комиссия
Комиссия UDBPX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UDBPX имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UDBPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.30 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.29 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.32 | 10.15 | -6.82 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность UBS Sustainable Development Bank Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.30 | $0.27 | $0.20 | $0.14 | $0.11 | $0.45 | $0.28 | $0.05 |
Дивидендный доход | 3.33% | 3.12% | 2.84% | 2.15% | 1.46% | 1.03% | 4.11% | 2.69% | 0.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для UBS Sustainable Development Bank Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.15 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.27 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.20 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.14 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund показал максимальную просадку в 15.45%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 820 торговых сессий.
Текущая просадка UBS Sustainable Development Bank Bond Fund составляет 1.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -15.45%окт. 2022 г. | 2y 2mo | 3y 4mo | 5y 6moавг. 2020 г. - февр. 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -2.50%март 2020 г. | 8d | 1mo 14d | 1mo 22dмарт 2020 г. - май 2020 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.25%май 2026 г. | 2mo 18d | — | 3mo 25dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2019 года2019 | -1.94%сент. 2019 г. | 8d | 4mo 16d | 4mo 24dсент. 2019 г. - янв. 2020 г. |
Откат 2019 года2019 | -1.07%янв. 2019 г. | 14d | 1mo 9d | 1mo 23dянв. 2019 г. - февр. 2019 г. |
Показатели просадок
| UDBPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.45% | -56.78% | +41.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.25% | -9.10% | +6.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.03% | -18.90% | +14.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.55% | -25.43% | +10.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -3.31% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -10.71% | +5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 2.05% | -1.25% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с UDBPX
Добавьте UBS Sustainable Development Bank Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UDBPX