Сравнение UDBPX с VTIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX).
UDBPX управляется UBS. Фонд был запущен 23 окт. 2018 г.. VTIIX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index Hedged. Фонд был запущен 17 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности UDBPX и VTIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDBPX и VTIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UDBPX UBS Sustainable Development Bank Bond Fund | 0.17% | 6.96% | 1.55% | 4.53% | -10.41% | -0.56% |
VTIIX Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class | -0.72% | 2.95% | 3.82% | 8.72% | -13.03% | -0.52% |
Доходность по периодам
С начала года, UDBPX показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у VTIIX с доходностью -0.72%.
UDBPX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 3.41%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- —
VTIIX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 2.40%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDBPX и VTIIX
UDBPX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTIIX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UDBPX vs. VTIIX — Ранг доходности на риск
UDBPX
VTIIX
Сравнение UDBPX c VTIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDBPX | VTIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.75 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.06 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.14 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 0.89 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | 3.81 | +3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDBPX | VTIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.75 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.02 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | -0.01 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между UDBPX и VTIIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDBPX и VTIIX
Дивидендная доходность UDBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности VTIIX в 4.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDBPX UBS Sustainable Development Bank Bond Fund | 3.52% | 3.12% | 2.84% | 2.15% | 1.46% | 1.03% | 4.11% | 2.69% | 0.52% |
VTIIX Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class | 4.07% | 4.21% | 4.46% | 4.16% | 0.89% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UDBPX и VTIIX
Максимальная просадка UDBPX за все время составила -15.45%, примерно равная максимальной просадке VTIIX в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDBPX и VTIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDBPX | VTIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.45% | -15.95% | +0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.94% | -2.94% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.55% | -15.95% | +1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -2.60% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -6.19% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 0.69% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDBPX и VTIIX
Текущая волатильность для UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) составляет 1.38%, в то время как у Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что UDBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDBPX | VTIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 1.50% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.26% | 2.13% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83% | 3.20% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.97% | 4.47% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.52% | 4.45% | +0.07% |