PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDBPX с VTIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDBPX с VTIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UDBPX (UBS Sustainable Development Bank Bond Fund) and VTIIX (Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class) are both Global Bonds funds. Over the past 5 years, UDBPX returned 0.33%/yr vs 0.38%/yr for VTIIX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UDBPX charges 0.25%/yr vs 0.11%/yr for VTIIX.

Доходность

Сравнение доходности UDBPX и VTIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDBPX показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у VTIIX с доходностью 0.66%.

UDBPX

1 день
0.10%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.16%
6 месяцев
-0.06%
1 год
3.96%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.33%
10 лет*
—

VTIIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.93%
С начала года
0.66%
6 месяцев
0.50%
1 год
2.12%
3 года*
4.11%
5 лет*
0.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDBPX и VTIIX

2026 (YTD)20252024202320222021
UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund		0.16%6.96%1.55%4.53%-10.41%-0.56%
VTIIX
Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class		0.66%2.95%3.82%8.72%-13.03%-0.52%

Correlation

The correlation between UDBPX and VTIIX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г.

0.74

The correlation between UDBPX and VTIIX shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Sustainable Development Bank Bond Fund

Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class

Часто сравнивают с UDBPX:
UDBPX с PCSVXUDBPX с UTBPXUDBPX с EPIBXUDBPX с HWDIXUDBPX с DFGBXUDBPX с PWTYXUDBPX с BNUEX
Часто сравнивают с VTIIX:
VTIIX с VFIAXVTIIX с DWFIXVTIIX с DGSFXVTIIX с IGBIXVTIIX с PYGSXVTIIX с TNBMXVTIIX с ANAGX

Доходность на риск

UDBPX vs. VTIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDBPX
Ранг доходности на риск UDBPX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDBPX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDBPX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDBPX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDBPX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDBPX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VTIIX
Ранг доходности на риск VTIIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDBPX c VTIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDBPXVTIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
0.71

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
1.03

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.13

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

0.76

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.63

2.15

+3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDBPX vs. VTIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDBPX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа VTIIX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDBPX и VTIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDBPXVTIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.71

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.09

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.05

+0.39

Просадки

Сравнение просадок UDBPX и VTIIX

Максимальная просадка UDBPX за все время составила -15.45%, примерно равная максимальной просадке VTIIX в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDBPX и VTIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDBPXVTIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.45%

-15.95%

+0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.25%

-2.94%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.03%

-2.94%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.55%

-15.95%

+1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-1.25%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-6.05%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

1.04%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности UDBPX и VTIIX

Текущая волатильность для UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) составляет 1.05%, в то время как у Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что UDBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDBPXVTIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

1.32%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

2.66%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47%

3.14%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.99%

4.53%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

4.44%

+0.06%

Сравнение комиссий UDBPX и VTIIX

UDBPX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTIIX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDBPX и VTIIX

Дивидендная доходность UDBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности VTIIX в 4.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund		3.61%3.12%2.84%2.15%1.46%1.03%4.11%2.69%0.52%
VTIIX
Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class		4.30%4.21%4.46%4.16%0.89%0.58%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UDBPX and VTIIX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTIIX has higher volatility (1.32%) compared to UDBPX (1.05%). In terms of maximum drawdown, UDBPX dropped -15.45% vs VTIIX's -15.95%.

UDBPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDBPX и VTIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор