PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDBPX с UTBPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UDBPX с UTBPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) и UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX).

UDBPX управляется UBS. Фонд был запущен 23 окт. 2018 г.. UTBPX управляется UBS. Фонд был запущен 19 дек. 1972 г..

Доходность

Сравнение доходности UDBPX и UTBPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) и UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDBPX и UTBPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund		0.28%6.96%1.55%4.53%-10.41%-2.43%6.80%6.79%2.03%
UTBPX
UBS Multi Income Bond Fund		-0.77%6.60%1.67%6.67%-11.74%-1.49%6.51%10.62%0.97%

Доходность по периодам

С начала года, UDBPX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у UTBPX с доходностью -0.77%.

UDBPX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.97%
1 год
4.22%
3 года*
3.45%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—

UTBPX

1 день
0.53%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.25%
1 год
3.89%
3 года*
3.84%
5 лет*
0.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Sustainable Development Bank Bond Fund

UBS Multi Income Bond Fund

Часто сравнивают с UDBPX:
UDBPX с PCSVXUDBPX с PWTYXUDBPX с DFGBXUDBPX с DFSHXUDBPX с QGRPXUDBPX с VTIIXUDBPX с EAIIX
Часто сравнивают с UTBPX:
UTBPX с PCEMXUTBPX с PCLCXUTBPX с PCMNXUTBPX с PWTYXUTBPX с BNUEXUTBPX с PCSGXUTBPX с PCSIX

Сравнение комиссий UDBPX и UTBPX

UDBPX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии UTBPX в 1.72%.

UTBPX
UBS Multi Income Bond Fund
UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund

Доходность на риск

UDBPX vs. UTBPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDBPX
Ранг доходности на риск UDBPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDBPX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDBPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDBPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDBPX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDBPX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
UTBPX
Ранг доходности на риск UTBPX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTBPX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTBPX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTBPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTBPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTBPX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDBPX c UTBPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) и UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDBPXUTBPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.97

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.37

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

1.47

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

4.85

+2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDBPX vs. UTBPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDBPX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UTBPX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDBPX и UTBPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDBPXUTBPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.97

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.11

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.45

0.00

Корреляция

Корреляция между UDBPX и UTBPX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDBPX и UTBPX

Дивидендная доходность UDBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности UTBPX в 4.61%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund		3.51%3.12%2.84%2.15%1.46%1.03%4.11%2.69%0.52%0.00%0.00%
UTBPX
UBS Multi Income Bond Fund		4.61%4.18%4.53%3.54%2.84%1.89%2.11%2.80%3.05%2.46%1.68%

Просадки

Сравнение просадок UDBPX и UTBPX

Максимальная просадка UDBPX за все время составила -15.45%, что меньше максимальной просадки UTBPX в -16.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDBPX и UTBPX.

Загрузка...

Показатели просадок

UDBPXUTBPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.45%

-16.84%

+1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.94%

-3.13%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.55%

-16.84%

+2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-2.10%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-4.09%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.95%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности UDBPX и UTBPX

Текущая волатильность для UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) составляет 1.38%, в то время как у UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX) волатильность равна 2.03%. Это указывает на то, что UDBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UDBPXUTBPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

2.03%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

2.54%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

4.42%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.97%

4.82%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.52%

4.35%

+0.17%