Сравнение UDBPX с DFGBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX).
UDBPX управляется UBS. Фонд был запущен 23 окт. 2018 г.. DFGBX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности UDBPX и DFGBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDBPX и DFGBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDBPX UBS Sustainable Development Bank Bond Fund | 0.17% | 6.96% | 1.55% | 4.53% | -10.41% | -2.43% | 6.80% | 6.79% | 2.03% |
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 0.35% | 3.13% | 5.37% | 5.00% | -6.63% | -1.03% | 1.52% | 4.04% | 0.87% |
Доходность по периодам
С начала года, UDBPX показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у DFGBX с доходностью 0.35%.
UDBPX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 3.41%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- —
DFGBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 2.37%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 1.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDBPX и DFGBX
UDBPX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DFGBX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UDBPX vs. DFGBX — Ранг доходности на риск
UDBPX
DFGBX
Сравнение UDBPX c DFGBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDBPX | DFGBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.46 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.71 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.52 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 1.72 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 5.42 | +1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDBPX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.46 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.53 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.74 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между UDBPX и DFGBX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDBPX и DFGBX
Дивидендная доходность UDBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности DFGBX в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDBPX UBS Sustainable Development Bank Bond Fund | 3.52% | 3.12% | 2.84% | 2.15% | 1.46% | 1.03% | 4.11% | 2.69% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 3.46% | 2.91% | 4.69% | 3.61% | 1.63% | 0.73% | 0.03% | 2.30% | 4.74% | 0.89% | 1.16% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок UDBPX и DFGBX
Максимальная просадка UDBPX за все время составила -15.45%, что больше максимальной просадки DFGBX в -9.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDBPX и DFGBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDBPX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.45% | -9.63% | -5.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.94% | -1.38% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.55% | -9.63% | -4.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -0.93% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -0.94% | -4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.44% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDBPX и DFGBX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что UDBPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDBPX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 0.75% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.26% | 0.98% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 1.64% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.97% | 2.16% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.52% | 1.93% | +2.59% |