PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UDBPX с DFGBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UDBPX и DFGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDBPX и DFGBX


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund
0.17%6.96%1.55%4.53%-10.41%-2.43%6.80%6.79%2.03%
DFGBX
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio
0.35%3.13%5.37%5.00%-6.63%-1.03%1.52%4.04%0.87%

Доходность по периодам

С начала года, UDBPX показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у DFGBX с доходностью 0.35%.


UDBPX

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.12%
С начала года
0.17%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.22%
3 года*
3.41%
5 лет*
0.46%
10 лет*

DFGBX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.54%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.22%
1 год
2.37%
3 года*
4.12%
5 лет*
1.14%
10 лет*
1.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS Sustainable Development Bank Bond Fund

DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio

Сравнение комиссий UDBPX и DFGBX

UDBPX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DFGBX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

UDBPX vs. DFGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UDBPX
Ранг доходности на риск UDBPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDBPX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDBPX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDBPX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDBPX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDBPX: 6060
Ранг коэф-та Мартина

DFGBX
Ранг доходности на риск DFGBX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGBX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGBX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGBX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGBX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGBX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDBPX c DFGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UDBPXDFGBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.46

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.71

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.52

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

1.72

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

5.42

+1.94

UDBPX vs. DFGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDBPX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFGBX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDBPX и DFGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UDBPXDFGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.46

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.53

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.74

-0.29

Корреляция

Корреляция между UDBPX и DFGBX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UDBPX и DFGBX

Дивидендная доходность UDBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности DFGBX в 3.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund
3.52%3.12%2.84%2.15%1.46%1.03%4.11%2.69%0.52%0.00%0.00%0.00%
DFGBX
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio
3.46%2.91%4.69%3.61%1.63%0.73%0.03%2.30%4.74%0.89%1.16%1.72%

Просадки

Сравнение просадок UDBPX и DFGBX

Максимальная просадка UDBPX за все время составила -15.45%, что больше максимальной просадки DFGBX в -9.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDBPX и DFGBX.


Загрузка...

Показатели просадок


UDBPXDFGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.45%

-9.63%

-5.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.94%

-1.38%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.55%

-9.63%

-4.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-0.93%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-0.94%

-4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.44%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности UDBPX и DFGBX

UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что UDBPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UDBPXDFGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

0.75%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

0.98%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

1.64%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.97%

2.16%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.52%

1.93%

+2.59%