PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDBPX с PRSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UDBPX с PRSNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX).

UDBPX управляется UBS. Фонд был запущен 23 окт. 2018 г.. PRSNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности UDBPX и PRSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDBPX и PRSNX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund		0.28%6.96%1.55%4.53%-10.41%-2.43%6.80%6.79%2.03%
PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund		-0.32%11.12%4.27%12.77%-16.27%0.40%8.16%11.94%1.84%

Доходность по периодам

С начала года, UDBPX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у PRSNX с доходностью -0.32%.

UDBPX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.97%
1 год
4.22%
3 года*
3.45%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—

PRSNX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
2.28%
1 год
8.28%
3 года*
7.91%
5 лет*
1.94%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Sustainable Development Bank Bond Fund

T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund

Часто сравнивают с UDBPX:
UDBPX с PCSVXUDBPX с PWTYXUDBPX с DFSHXUDBPX с DFGBXUDBPX с QGRPXUDBPX с VTIIXUDBPX с EAIIX
Часто сравнивают с PRSNX:
PRSNX с PSILXPRSNX с TRVLXPRSNX с PIEQXPRSNX с NOCBXPRSNX с TRBFXPRSNX с FBNDPRSNX с FADMX

Сравнение комиссий UDBPX и PRSNX

UDBPX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PRSNX в 0.65%.

PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund
UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund

Доходность на риск

UDBPX vs. PRSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDBPX
Ранг доходности на риск UDBPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDBPX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDBPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDBPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDBPX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDBPX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PRSNX
Ранг доходности на риск PRSNX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSNX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSNX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSNX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSNX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSNX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDBPX c PRSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDBPXPRSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

2.54

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

4.11

-2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.57

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

3.84

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

14.13

-6.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDBPX vs. PRSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDBPX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа PRSNX равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDBPX и PRSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDBPXPRSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.54

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.46

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.42

-0.97

Корреляция

Корреляция между UDBPX и PRSNX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDBPX и PRSNX

Дивидендная доходность UDBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности PRSNX в 8.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund		3.51%3.12%2.84%2.15%1.46%1.03%4.11%2.69%0.52%0.00%0.00%0.00%
PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund		8.95%9.51%5.09%5.08%3.30%3.95%3.68%6.33%4.89%3.59%3.44%3.60%

Просадки

Сравнение просадок UDBPX и PRSNX

Максимальная просадка UDBPX за все время составила -15.45%, что меньше максимальной просадки PRSNX в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDBPX и PRSNX.

Загрузка...

Показатели просадок

UDBPXPRSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.45%

-19.70%

+4.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.94%

-2.19%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.55%

-19.70%

+5.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-1.88%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-2.42%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.60%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности UDBPX и PRSNX

UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что UDBPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UDBPXPRSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

1.15%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

2.10%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

3.43%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.97%

4.27%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.52%

4.11%

+0.41%