PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDBPX с DFGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UDBPX с DFGFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX).

UDBPX управляется UBS. Фонд был запущен 23 окт. 2018 г.. DFGFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 февр. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности UDBPX и DFGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDBPX и DFGFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund		0.28%6.96%1.55%4.53%-10.41%-2.43%6.80%6.79%2.03%
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio		0.77%2.89%5.36%4.95%-2.62%-0.37%0.88%2.87%0.85%

Доходность по периодам

С начала года, UDBPX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у DFGFX с доходностью 0.77%.

UDBPX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.97%
1 год
4.22%
3 года*
3.45%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—

DFGFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.69%
1 год
2.53%
3 года*
4.23%
5 лет*
2.13%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Sustainable Development Bank Bond Fund

DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с UDBPX:
UDBPX с PCSVXUDBPX с DFSHXUDBPX с PWTYXUDBPX с DFGBXUDBPX с QGRPXUDBPX с VTIIXUDBPX с BNUEX
Часто сравнивают с DFGFX:
DFGFX с DFAWDFGFX с PRWBXDFGFX с DGEIXDFGFX с VBIRXDFGFX с FUAMXDFGFX с BWZDFGFX с TIBWX

Сравнение комиссий UDBPX и DFGFX

UDBPX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DFGFX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

UDBPX vs. DFGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDBPX
Ранг доходности на риск UDBPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDBPX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDBPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDBPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDBPX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDBPX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DFGFX
Ранг доходности на риск DFGFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGFX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGFX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDBPX c DFGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDBPXDFGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.64

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.78

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

2.55

-1.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

1.87

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

5.76

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDBPX vs. DFGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDBPX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFGFX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDBPX и DFGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDBPXDFGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.64

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

1.19

-1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

2.27

-1.83

Корреляция

Корреляция между UDBPX и DFGFX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDBPX и DFGFX

Дивидендная доходность UDBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности DFGFX в 3.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund		3.51%3.12%2.84%2.15%1.46%1.03%4.11%2.69%0.52%0.00%0.00%0.00%
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio		3.12%2.67%4.77%3.19%1.17%0.23%0.57%2.24%2.21%1.54%0.65%0.02%

Просадки

Сравнение просадок UDBPX и DFGFX

Максимальная просадка UDBPX за все время составила -15.45%, что больше максимальной просадки DFGFX в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDBPX и DFGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

UDBPXDFGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.45%

-4.00%

-11.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.94%

-1.41%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.55%

-4.00%

-10.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-4.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

0.00%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-0.23%

-4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.46%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности UDBPX и DFGFX

UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что UDBPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UDBPXDFGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

0.22%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

0.45%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

1.56%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.97%

1.81%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.52%

1.36%

+3.16%