Сравнение UD06.L с ROLL.L
UD06.L (UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc) and ROLL.L (iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc)) are both Commodities funds - UD06.L tracks the UBS BCOM Constant Maturity Commodity (GBP Hedged) while ROLL.L tracks the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UD06.L returned 10.54%/yr vs 13.22%/yr for ROLL.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UD06.L charges 0.34%/yr vs 0.28%/yr for ROLL.L.
Доходность
Сравнение доходности UD06.L и ROLL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UD06.L торгуется в GBp, в то время как ROLL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ROLL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UD06.L показывает доходность 16.30%, что значительно ниже, чем у ROLL.L с доходностью 24.51%.
UD06.L
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- 12.48%
- С начала года
- 16.30%
- 1 год
- 25.68%
- 3 года*
- 11.61%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- —
ROLL.L
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 1.42%
- 6 месяцев
- 18.14%
- С начала года
- 24.51%
- 1 год
- 34.60%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 13.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UD06.L и ROLL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UD06.L UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc | 16.30% | 17.64% | 4.23% | -6.66% | 16.62% | 29.24% | 0.29% | 3.70% | -9.20% |
ROLL.L iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) | 24.51% | 8.61% | 6.51% | -7.11% | 30.54% | 28.89% | -2.13% | 1.26% | -9.77% |
Correlation
The correlation between UD06.L and ROLL.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г. | 0.72 |
The correlation between UD06.L and ROLL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UD06.L vs. ROLL.L — Ранг доходности на риск
UD06.L
ROLL.L
Сравнение UD06.L c ROLL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L) и iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UD06.L | ROLL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.85 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 9.28 | -1.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UD06.L и ROLL.L
Максимальная просадка UD06.L за все время составила -32.66%, что больше максимальной просадки ROLL.L в -23.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UD06.L и ROLL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UD06.L | ROLL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.66% | -23.20% | -9.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | -12.10% | +0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.44% | -13.37% | +1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | -20.56% | -2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.59% | -6.70% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -9.49% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 3.72% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности UD06.L и ROLL.L
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L) составляет 3.37%, в то время как у iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что UD06.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROLL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UD06.L | ROLL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 4.12% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.50% | 15.04% | -3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.72% | 17.20% | -3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 16.41% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.65% | 15.42% | -1.77% |
Сравнение комиссий UD06.L и ROLL.L
UD06.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии ROLL.L в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UD06.L и ROLL.L
Ни UD06.L, ни ROLL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UD06.L and ROLL.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ROLL.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROLL.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.34% for UD06.L.
UD06.L tracks UBS BCOM Constant Maturity Commodity (GBP Hedged), while ROLL.L tracks Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.34% for UD06.L and 0.28% for ROLL.L.
Подберите оптимальное распределение для UD06.L и ROLL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор