Сравнение UD06.L с COMX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L).
UD06.L и COMX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UD06.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS BCOM Constant Maturity Commodity (GBP Hedged). Фонд был запущен 1 мар. 2018 г.. COMX.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UD06.L и COMX.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UD06.L и COMX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UD06.L UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc | 16.50% | 17.64% | 4.23% | -6.66% | 16.62% | 0.55% |
COMX.L WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF | 24.07% | 8.58% | 6.24% | -12.51% | 28.76% | -25.70% |
Доходность по периодам
С начала года, UD06.L показывает доходность 16.50%, что значительно ниже, чем у COMX.L с доходностью 24.07%.
UD06.L
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- 16.50%
- 6 месяцев
- 23.46%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 11.53%
- 5 лет*
- 13.50%
- 10 лет*
- —
COMX.L
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 9.72%
- С начала года
- 24.07%
- 6 месяцев
- 32.13%
- 1 год
- 26.98%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UD06.L и COMX.L
UD06.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии COMX.L в 0.19%.
Доходность на риск
UD06.L vs. COMX.L — Ранг доходности на риск
UD06.L
COMX.L
Сравнение UD06.L c COMX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UD06.L | COMX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 0.60 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.20 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.31 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 1.07 | +2.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.53 | 2.10 | +8.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UD06.L | COMX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 0.60 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.13 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между UD06.L и COMX.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UD06.L и COMX.L
Ни UD06.L, ни COMX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UD06.L и COMX.L
Максимальная просадка UD06.L за все время составила -32.66%, что больше максимальной просадки COMX.L в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UD06.L и COMX.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| UD06.L | COMX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.66% | -28.64% | -4.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -25.58% | +16.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -4.63% | +3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.96% | -18.16% | +6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 13.08% | -10.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности UD06.L и COMX.L
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L) составляет 4.63%, в то время как у WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что UD06.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UD06.L | COMX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 8.13% | -3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.83% | 43.08% | -32.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.04% | 44.48% | -30.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.65% | 32.60% | -17.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.67% | 32.60% | -18.93% |