Сравнение UD06.L с UC15.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L).
UD06.L и UC15.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UD06.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS BCOM Constant Maturity Commodity (GBP Hedged). Фонд был запущен 1 мар. 2018 г.. UC15.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS CMCI. Фонд был запущен 20 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UD06.L и UC15.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UD06.L и UC15.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UD06.L UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc | 16.50% | 17.64% | 4.23% | -6.66% | 16.62% | 29.24% | 0.29% | 3.70% | -11.14% |
UC15.L UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | 16.32% | 2.57% | 6.44% | -6.52% | 29.97% | 36.11% | -2.49% | 5.31% | -3.63% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UD06.L показывает доходность 16.50%, а UC15.L немного ниже – 16.32%.
UD06.L
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- 16.50%
- 6 месяцев
- 23.46%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 11.53%
- 5 лет*
- 13.50%
- 10 лет*
- —
UC15.L
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- 6.87%
- С начала года
- 16.32%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 16.42%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- 14.01%
- 10 лет*
- 10.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UD06.L и UC15.L
И UD06.L, и UC15.L имеют комиссию равную 0.34%.
Доходность на риск
UD06.L vs. UC15.L — Ранг доходности на риск
UD06.L
UC15.L
Сравнение UD06.L c UC15.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UD06.L | UC15.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 1.13 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.55 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 2.70 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.53 | 6.32 | +4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UD06.L | UC15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.13 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.97 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.32 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между UD06.L и UC15.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UD06.L и UC15.L
Ни UD06.L, ни UC15.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UD06.L и UC15.L
Максимальная просадка UD06.L за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки UC15.L в -42.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UD06.L и UC15.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| UD06.L | UC15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.66% | -42.93% | +10.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -8.81% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | -17.43% | -6.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -2.90% | +2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.96% | -15.34% | +3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.64% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности UD06.L и UC15.L
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L) составляет 4.63%, в то время как у UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что UD06.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UD06.L | UC15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 6.90% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.83% | 10.45% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.04% | 14.43% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.65% | 14.44% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.67% | 14.72% | -1.05% |