Сравнение UD06.L с XBCU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L).
UD06.L и XBCU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UD06.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS BCOM Constant Maturity Commodity (GBP Hedged). Фонд был запущен 1 мар. 2018 г.. XBCU.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. Фонд был запущен 9 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UD06.L и XBCU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UD06.L и XBCU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UD06.L UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc | 16.50% | 17.64% | 4.23% | -6.66% | 16.62% | 29.24% | 0.29% | 3.70% | -11.14% |
XBCU.L Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C | 17.80% | 17.11% | 10.54% | -14.47% | 35.34% | 40.95% | -4.23% | 3.45% | -4.55% |
Разные валюты инструментов
UD06.L торгуется в GBp, в то время как XBCU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XBCU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UD06.L показывает доходность 16.50%, что значительно ниже, чем у XBCU.L с доходностью 17.80%.
UD06.L
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- 16.50%
- 6 месяцев
- 23.46%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 11.53%
- 5 лет*
- 13.50%
- 10 лет*
- —
XBCU.L
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 17.80%
- 6 месяцев
- 30.90%
- 1 год
- 27.25%
- 3 года*
- 12.29%
- 5 лет*
- 17.99%
- 10 лет*
- 11.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UD06.L и XBCU.L
UD06.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии XBCU.L в 0.29%.
Доходность на риск
UD06.L vs. XBCU.L — Ранг доходности на риск
UD06.L
XBCU.L
Сравнение UD06.L c XBCU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UD06.L | XBCU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 1.40 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.84 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.27 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 3.53 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.53 | 7.52 | +3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UD06.L | XBCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.40 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.99 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.29 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между UD06.L и XBCU.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UD06.L и XBCU.L
Ни UD06.L, ни XBCU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UD06.L и XBCU.L
Максимальная просадка UD06.L за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки XBCU.L в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UD06.L и XBCU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| UD06.L | XBCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.66% | -62.92% | +30.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -12.60% | +3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | -27.83% | +4.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -4.38% | +3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.96% | -30.03% | +18.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 3.59% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности UD06.L и XBCU.L
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L) составляет 4.63%, в то время как у Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что UD06.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBCU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UD06.L | XBCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 6.87% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.83% | 15.55% | -4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.04% | 19.34% | -5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.65% | 18.18% | -3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.67% | 17.20% | -3.53% |