PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UD06.L с XBCU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UD06.L и XBCU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UD06.L и XBCU.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UD06.L
UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc
16.50%17.64%4.23%-6.66%16.62%29.24%0.29%3.70%-11.14%
XBCU.L
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C
17.80%17.11%10.54%-14.47%35.34%40.95%-4.23%3.45%-4.55%
Разные валюты инструментов

UD06.L торгуется в GBp, в то время как XBCU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XBCU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UD06.L показывает доходность 16.50%, что значительно ниже, чем у XBCU.L с доходностью 17.80%.


UD06.L

1 день
0.32%
1 месяц
5.04%
С начала года
16.50%
6 месяцев
23.46%
1 год
25.57%
3 года*
11.53%
5 лет*
13.50%
10 лет*

XBCU.L

1 день
-1.58%
1 месяц
2.80%
С начала года
17.80%
6 месяцев
30.90%
1 год
27.25%
3 года*
12.29%
5 лет*
17.99%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UD06.L и XBCU.L

UD06.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии XBCU.L в 0.29%.


Доходность на риск

UD06.L vs. XBCU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UD06.L
Ранг доходности на риск UD06.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD06.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD06.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD06.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD06.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD06.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина

XBCU.L
Ранг доходности на риск XBCU.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBCU.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBCU.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBCU.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBCU.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBCU.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UD06.L c XBCU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UD06.LXBCU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.40

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.84

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.75

3.53

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.53

7.52

+3.02

UD06.L vs. XBCU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UD06.L на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBCU.L равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UD06.L и XBCU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UD06.LXBCU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.40

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.99

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.29

+0.30

Корреляция

Корреляция между UD06.L и XBCU.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UD06.L и XBCU.L

Ни UD06.L, ни XBCU.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UD06.L и XBCU.L

Максимальная просадка UD06.L за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки XBCU.L в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UD06.L и XBCU.L.


Загрузка...

Показатели просадок


UD06.LXBCU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.66%

-62.92%

+30.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-12.60%

+3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-27.83%

+4.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-4.38%

+3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

-30.03%

+18.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

3.59%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности UD06.L и XBCU.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L) составляет 4.63%, в то время как у Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что UD06.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBCU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UD06.LXBCU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

6.87%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

15.55%

-4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

19.34%

-5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

18.18%

-3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.67%

17.20%

-3.53%