Сравнение UD06.L с XDBG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L).
UD06.L и XDBG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UD06.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS BCOM Constant Maturity Commodity (GBP Hedged). Фонд был запущен 1 мар. 2018 г.. XDBG.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward (GBP Hedged). Фонд был запущен 9 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UD06.L и XDBG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UD06.L и XDBG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UD06.L UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc | 16.50% | 17.64% | 4.23% | -6.66% | 16.62% | 29.24% | 0.29% | 3.70% | -11.14% |
XDBG.L Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged | 15.97% | 25.68% | 8.15% | -11.18% | 18.13% | 38.25% | -3.17% | 5.10% | -13.60% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UD06.L показывает доходность 16.50%, а XDBG.L немного ниже – 15.97%.
UD06.L
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- 16.50%
- 6 месяцев
- 23.46%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 11.53%
- 5 лет*
- 13.50%
- 10 лет*
- —
XDBG.L
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 15.97%
- 6 месяцев
- 28.69%
- 1 год
- 30.04%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 15.82%
- 10 лет*
- 9.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UD06.L и XDBG.L
UD06.L берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии XDBG.L в 0.39%.
Доходность на риск
UD06.L vs. XDBG.L — Ранг доходности на риск
UD06.L
XDBG.L
Сравнение UD06.L c XDBG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UD06.L | XDBG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 1.54 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.97 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 3.14 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.53 | 8.32 | +2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UD06.L | XDBG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.54 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.83 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.05 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между UD06.L и XDBG.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UD06.L и XDBG.L
Ни UD06.L, ни XDBG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UD06.L и XDBG.L
Максимальная просадка UD06.L за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки XDBG.L в -64.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UD06.L и XDBG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| UD06.L | XDBG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.66% | -64.69% | +32.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -12.64% | +3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | -28.67% | +5.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -4.25% | +3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.96% | -35.60% | +23.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 3.62% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности UD06.L и XDBG.L
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD06.L) составляет 4.63%, в то время как у Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged (XDBG.L) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что UD06.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDBG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UD06.L | XDBG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 5.60% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.83% | 15.39% | -4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.04% | 19.45% | -5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.65% | 19.02% | -4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.67% | 16.03% | -2.36% |