PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROLL.L с CXAP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROLL.L с CXAP.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ROLL.L (iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc)) and CXAP.L (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both Commodities funds - ROLL.L tracks the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index while CXAP.L tracks the UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROLL.L returned 12.71%/yr vs 11.37%/yr for CXAP.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ROLL.L charges 0.28%/yr vs 0.34%/yr for CXAP.L.

Доходность

Сравнение доходности ROLL.L и CXAP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ROLL.L торгуется в USD, в то время как CXAP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CXAP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ROLL.L показывает доходность 24.33%, что значительно выше, чем у CXAP.L с доходностью 16.60%.

ROLL.L

1 день
0.66%
1 месяц
2.68%
6 месяцев
18.83%
С начала года
24.33%
1 год
34.97%
3 года*
14.49%
5 лет*
12.71%
10 лет*
—

CXAP.L

1 день
1.10%
1 месяц
-1.51%
6 месяцев
12.82%
С начала года
16.60%
1 год
28.77%
3 года*
15.58%
5 лет*
11.37%
10 лет*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROLL.L и CXAP.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROLL.L
iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc)		24.33%16.94%4.68%-2.22%16.67%27.69%0.83%5.26%-11.11%
CXAP.L
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc		16.60%18.99%6.86%-5.88%14.04%35.55%-2.02%11.45%-14.97%

Correlation

The correlation between ROLL.L and CXAP.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г.

0.82

The correlation between ROLL.L and CXAP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc)

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с ROLL.L:
ROLL.L с WCOG.LROLL.L с ROLG.LROLL.L с BCOM.LROLL.L с CMOP.LROLL.L с COMF.LROLL.L с RICI.LROLL.L с WCOM.L
Часто сравнивают с CXAP.L:
CXAP.L с ETRA.LCXAP.L с UD06.LCXAP.L с RMAU.LCXAP.L с WCOM.LCXAP.L с COMX.LCXAP.L с WCOB.LCXAP.L с CMOD.L

Доходность на риск

ROLL.L vs. CXAP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROLL.L
Ранг доходности на риск ROLL.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROLL.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROLL.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROLL.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROLL.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROLL.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CXAP.L
Ранг доходности на риск CXAP.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXAP.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXAP.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXAP.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXAP.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXAP.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROLL.L c CXAP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROLL.LCXAP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.83

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.49

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

2.39

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.58

8.04

+0.55

ROLL.L vs. CXAP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROLL.L на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CXAP.L равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROLL.L и CXAP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROLL.L и CXAP.L

Максимальная просадка ROLL.L за все время составила -26.90%, что меньше максимальной просадки CXAP.L в -36.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROLL.L и CXAP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROLL.LCXAP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.90%

-36.00%

+9.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.94%

-11.76%

-2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.94%

-12.96%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.45%

-22.98%

+2.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-8.84%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.17%

-9.06%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

3.50%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ROLL.L и CXAP.L

iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L) имеют волатильность 4.18% и 4.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROLL.LCXAP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

4.36%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

13.03%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

15.40%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

17.38%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

16.40%

-1.44%

Сравнение комиссий ROLL.L и CXAP.L

ROLL.L берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии CXAP.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROLL.L и CXAP.L

Ни ROLL.L, ни CXAP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ROLL.L and CXAP.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ROLL.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ROLL.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.34% for CXAP.L.

ROLL.L tracks Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index, while CXAP.L tracks UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.28% for ROLL.L and 0.34% for CXAP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROLL.L и CXAP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор